Co je Order Flow Trading objednávek a jak si ho přečíst? – Průvodce pro začátečníky

Chcete získat profesionální informace o obchodování s toky objednávek? – Pak máte naprostou pravdu na této stránce. S více než 9 lety zkušeností na finančních trzích vás seznámíme se světem Order Flow Trading. Pro úspěšné a neustále ziskové obchodování v day tradingu je nutné vědět o toku objednávek trhů. V následující části se dozvíte, proč se trh pohybuje, a proeděláte analýzu toku objednávek.

Poznámka:

Denní obchodování bez Order Flow je jako jízda bez kol.

Proč byste měli používat Order Flow Trading:

Order Flow Trading objednávek je pro obchodníky jednou z nejskrytějších znalostí. Jako profesionální obchodníci vám můžeme říci, že vám pomůže a zvýší váš zisk. Zajímalo vás, proč vás zastavili a nevíte, proč se trh pohybuje? Je to proto, že obchodujete na slepých trzích. Zejména pro denní obchodování je velmi důležité použít tok objednávek.

U dlouhodobých investic není tak důležité používat obchodování s toky Order Flow Trading většina obchodů se obchoduje prostřednictvím fundamentální analýzy. Pokud používáte Tok objednávek, můžete přímo zjistit, proč se trh pohybuje a kde jsou důležité oblasti podpory a odporu za cenu. Je to jako výhoda pro obchodníky ve srovnání s normálním obchodováním s grafy.

Order Flow Trading Software

Výhody obchodování s Order Flow Trading:

  • Podívejte se, proč se trh hýbe
  • Podívejte se, kde jsou důležité oblasti podpory a odporu
  • Použijte jej pro přesné položky a výstupy pro obchody
  • Buďte rychlejší než běžní obchodníci s grafy
  • Podívejte se na likviditu trhu a kde není likvidita

Základy toku objednávek: Naučte se typy objednávek

Jak tok objednávek funguje? – Nejprve musíte vědět, jak burza funguje prostřednictvím různých typů objednávek. Typy objednávek vám ukážou, jak se trh pohybuje v knize objednávek, kterou vám vysvětlíme v další části. Pro běžné trhy musí být vždy prodávající a kupující, jinak se nic nestane.

1. Tržní pokyny: Nákup na trhu nebo prodej na trhu

Tržní příkazy jsou přímo vyhovovány nákupem nebo prodejem. Dostanete další možnou nabídku na váš obchod. To znamená, že například pokud kliknete koupit s jednou smlouvou, někdo jiný vám musí prodat jednu smlouvu. Nabídka prodeje se nabízí prostřednictvím limitní objednávky (Ask), kterou probereme v dalším bodě. Na druhou stranu, pokud kliknete na prodat, musí být v knize objednávek pro váš příkaz k prodeji tržního příkazu limit nákupu (Nabídka).

Prostřednictvím knihy objednávek jsou viditelné pouze limitní objednávky. Přímé tržní příkazy spotřebovávají limitní příkazy a přesouvají cenu. Pokud se na trh dostane mnoho tržních příkazů (koupit) (Zeptejte se) a za tuto speciální cenu nejsou k dispozici žádné další prodejní limity (Zeptejte se), odpovídající motor posune cenu o jedno klíště výše.

Fakta o tržních objednávkách:

  • Tržní příkazy hýbou trhy
  • Spotřebovávají limity nákupu (nabídky) nebo prodávají (zeptejte se) limitů knihy objednávek

Kniha objednávek

2. Limitní příkazy: Sell-limit (Ask) a Buy-limit (Nabídka)

Limitní objednávky jsou v knize objednávek naskládány různými cenami, jak můžete vidět na obrázku výše. Čekají, až je naplní tržní objednávky. Existují obchodníci, kteří chtějí nakupovat nebo prodávat za určitou cenu. Tyto pokyny neposouvá trh pouze tržní příkaz to může udělat, ale mohou působit jako podpora nebo odpor cena.

Představte si, že existuje více než 1000 prodejních limitů za jednu cenu. Spotřeba všech 1000 limitových příkazů prostřednictvím tržních příkazů vyžaduje čas. Někdy není dostatek kupujících, takže se trh vrátí a klesne. Totéž platí pro limity nákupu. Dalším důležitým faktem, který je důležité vědět, je, že limitní příkazy se mohou objevit nebo zmizet o milisekundy. To může být vyrobeno algoritmy.

Fakta o limitových příkazech:

  • Limitní objednávky jsou naskládány na každou cenu v knize objednávek
  • Limitní příkazy čekají na vyplnění tržními příkazy
  • Mohou trvat věčně, pokud tam nikdo nekupuje ani neprodává.
  • Algoritmy mění limitní příkazy velmi rychle

3. Zastavit objednávky: Buy-stop nebo Sell-stop

Nevidíte příkazy stop v knize objednávek, jinak by to bylo velmi nespravedlivé. Většina obchodníků používá zastávky nákupu a prodeje zastávek, aby mohli dělat řízení rizik nebo se dostat na trh. Když se spustí příkaz buy stop nebo sell stop, změní se přímo na tržní příkaz. Tímto způsobem se trh pohybuje velmi rychle, když se spustí mnoho různých stop ztrát. Obchodník musí odkoupit zpět nebo prodat zpět své aktivum.

Koupit zastávky nebo prodávat zastávky jsou hit limitní příkazy. To, co můžeme jako obchodníci udělat, je pouze vytvořit prognózu, kde je mnoho stop příkazů prostřednictvím grafu nebo jiných nástrojů. Příkazy stop ovlivňují tok objednávek.

Fakta o příkazech k zastavení:

  • Zastávky buy stop a sell jsou spouštěny tržní cenou
  • Při aktivaci převádí přímo na tržní pokyny
  • Tyto objednávky vidíš v knize objednávek.

Likvidita toku objednávky – Skluz vysvětlen

Pokud jde o Order Flow Trading uvidíte likviditu. To znamená, že uvidíte, kolik limitů prodeje (Ask) nebo buy limits (Bid) je k dispozici pro obchodování. Některé trhy mají větší likviditu než jiné trhy. Pokud má trh nízkou likviditu, můžete získat skluz i s jednou smlouvou. To je možné prostřednictvím tržních vlastností nebo podmínek.

Poznámka:

Skluz znamená nedostatek limitových objednávek v knize objednávek.

Často záleží na pohybu trhu a vašem makléři. Jako maloobchodní obchodník se vám nedostane nejrychlejšího provedení. Velké banky a hedgeové fondy mají vždy nejrychlejší exekuci na burze. Rychlými pohyby se může stát, že za určitou cenu existuje pouze 10 příkazů k omezení prodeje (Ask). Nyní je zadáno 15 tržních nákupních příkazů, takže se naplní pouze 10 a 5 dostane další cenu. Nyní máte výsledek skluzu, kdy dostanete naplnění jinou cenou, jak chcete.

Které trhy jsou nejlepší pro Order Flow Trading?

Podle toku objednávky nemůžetee teče žádný trh a finanční produkt. Nejznámějšími trhy pro obchodníky s tokem objednávek jsou futures a akcie. Kromě toho podle našeho názoru existují rozdíly mezi termínovými trhy. Vždy záleží na likviditě. Nedoporučujeme obchodovat na trzích s velmi nízkou likviditou, protože pohyby jsou velmi obtížně interpretovatelné.

Finanční produkty:

  • Zásoby
  • Futures (kovy, komodity, akcie, indexy a další)

Nejlepší trhy pro futures (vysoká likvidita):

  • &P500
  • Euro Stoxx 50
  • Dluhopisy
  • Olej
  • Zlato
  • Forex

Můžete obchodovat forex s Order Flow?

Mnoho obchodníků má zájem obchodovat forex s Order Flow. Je to možné, ale potřebujete o tom nějaké znalosti. Největším forexový trh je spotové forexové trhy (mezibankovní trh), kde obchoduje nejvíce forexových obchodníků. Nemůžete použít Order Flow podle spotového trhu, protože každý makléř a banka mají jinou likviditu.

Forexový trh a spready

Forexový trh a spready

Tok objednávek můžete vidět podle forexových futures, které se obchodují na burze. Jedná se o normální budoucí trh, ale ne o spotový trh. Někdy mezi těmito dvěma trhy existují různé cenové pohyby, ale obecně je spotový trh závislý na budoucím trhu. Pro forexové obchodování s tokem objednávek byste měli obchodovat s budoucností nebo ji použít k analýze. Více o tomto tématu si můžete přečíst v našem článku o ➔ forexovém obchodování s tokem objednávek.

Co potřebujete pro obchodování Order Flow Trading?

Pro většinu obchodníků je obtížné vytvořit správné nastavení pro zahájení reálného obchodování Order Flow Trading. V této sekci budeme diskutovat o softwaru a nastavení, které potřebujete pro úspěšné obchodování. Order Flow Trading příkazů je možné pouze obchodováním s futures kontrakty (odkaz na Wikipedii),akciemi nebo jinými produkty, které se obchodují na skutečné burze cenných papírů. Například aktiva jako forex, komodity a kovy se obchodují s budoucími kontrakty.

Chcete-fi získat připojení a data z burzy, budete potřebovat zdroj dat a makléře. Zdroj dat je obvykle propojen s vaším makléřský účet nebo dostanete samostatné přihlašovací údaje. Zdroj dat stojí měsíční poplatek a poplatek bude odepsán z vašeho makléře. Pokud máte makléřský účet pro futures, potřebujete také renomovaný software pro Order Flow Trading (viz část níže).

Co potřebujete pro obchodování s Order Flow Trading:

  • Makléřský účet pro futures (doporučení níže)
  • Datový kanál jako Rithmic nebo CQG pro získání dat z burzy cenných papírů (rezervujte je prostřednictvím svého makléře)
  • Software toku objednávek
  • Propojení účtu makléře se softwarem pro tok objednávek
  • Účet minimálně $2,500 pro futures

Co je důležité pochopit:

  • Futures jsou jiný finanční produkt, jako jsou CFD nebo Forex
  • CFD jsou „kopií“ futures kontraktu. Napodobují cenu.
  • Existují 2 trhy: Forex Spot a Forex Future
  • Pro více trhů můžete navštívit webové stránky americké burzy CME
  • Velikost pozice futures je vyšší než forex a CFD

Náklady na obchodování Order Flow Trading:

  • Softwarový poplatek
  • Poplatek za datový zdroj
  • Obchodní poplatky (provize) (obchodováním s futures neexistují žádná rozpětí a přímá likvidita trhu)

Najděte nejlepší software Order Flow Trading

Pro Order Flow Trading objednávek můžete použít různé platformy. V následující části představíme software ATAS a Sierra Chart. Pro obchodování s akciemi můžeme doporučit TradeStation. Platformy Order Flow Trading objednávek vám umožňují obchodovat přímo na burze prostřednictvím knihy objednávek nebo obchodníka s grafy. Kromě toho existuje mnoho nástrojů, které mohou usnadnit pochopení toku objednávky.

Atas Order Flow Software

ATAS je jedním z nejlepších software pro tok objednávek pro maloobchodní obchodníky. S touto platformou můžete propojit jakýkoli zdroj dat nebo makléřský účet. Platforma je dodávána s mnoha indikátory a přizpůsobitelnými nástroji pro Order Flow Trading. Můžete snadno použít známé nástroje, jako je Kniha objednávek, Graf půdorysů nebo Profil svazku. Platformu můžete vyzkoušet zdarma. Přečtěte si náš kompletní přehled a obchodní výukový program.

Výhody ATAS:

  • Vysoce výkonný software Order Flow
  • Připojení libovolného datového kanálu nebo makléřský účet
  • Přizpůsobitelné indikátory a nástroje
  • Vyzkoušejte ji zdarma
  • Podpora v různých jazycích
  • Kniha objednávek, Graf stop, Objemovýprofil a speciální indikátory
  • Více než 25 typů grafů

Sierra Chart: Pokročilejší software pro obchodování s toky objednávek

Sierra Chart je pokročilejší obchodní software pro obchodování. Kromě toho jsou náklady na tento software velmi nízké. Podporuje manuální a automatizované obchodování, které vám představíme více na našich webových stránkách. Obecně platí, že Sierra Chart je velmi přizpůsobitelný pro profesionální obchodníky. Z našich zkušeností získal tento software nejvíce funkcí pro obchodování živě na burze.

Podporuje přímý přístup k většině burz prostřednictvím různých datových kanálů. Také kryptoměny jsou k dispozici k obchodování. Design vypadá trochu staromódní, ale nezáleží na investování a obchodování. S tímto softwarem můžete obchodovat jako obchodníci v bankách nebo zajišťovacích fondech.

Výhody Sierra Chart:

  • Profesionální software
  • Nízké náklady
  • Vysoce přizpůsobitelné funkce
  • Programování a automatizované obchodování
  • Více nástrojů a funkcí než jiné obchodní platformy
  • Kniha objednávek, hloubka trhu, graf likvidity a další

Doporučit makléře pro Order Flow Trading

Pokud jde o výběr online brokera pro Order Flow Trading doporučujeme před přihlášením zkontrolovat různé statistiky a fakta o makléři. Pro obchodování s akciemi doporučujeme TradeStation kvůli platformě pro obchodování nohou a pro budoucí obchodování doporučujeme makléře Dorman Trading.

Již více než 50 let je Dorman Trading jedním z předních makléřů pro futures. Jedná se o společnost regulovanou USA, která přijímá mezinárodní obchodníky. Provedení je velmi rychlé a poplatky jsou levné.

Kritéria pro dobrého zprostředkovatele toku objednávek a výhody dormanového obchodování:

  • Se sídlem a regulováním v USA
  • Rychlé provedení
  • Levné obchodní poplatky
  • Odborná podpora
  • Snadné otevření účtu (minimálně $ 2,500)
  • Žádné poplatky za nečinnost, žádné měsíční poplatky, žádné skryté poplatky, žádné poplatky za údržbu

(Upozornění na rizika: Obchodování s futures a opcemi na futures zahrnuje značné riziko ztráty a není vhodné pro všechny investory. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování vhodné s ohledem na vaše okolnosti, znalosti a finanční zdroje. Můžete přijít o celou počáteční investici nebo o více. Názory, tržní údaje a doporučení se mohou kdykoli změnit. Výsledky v minulosti nesvědčí o budoucích výsledcích. Fáze 5 Trading Corp. je členem NFA a podléhá regulačnímu dohledu a zkouškám NFA. Měli byste si však být vědomi toho, že NFA nemá regulační dohled nad podkladovými nebo spotovými produkty nebo transakcemi virtuální měny nebo virtuálními měnami, uschovatelé nebo trhy. Toto je úvodní odkaz makléře a s makléřem sdílíme provizi $ 3)

Užitečné ukazatele a nástroje pro obchodování s toky objednávek

V další části vám ukážeme některé nástroje a indikátory, které vám pomohou lépe porozumět toku objednávek a pohybům grafů. Všechny tyto funkce jsou k dispozici v softwaru Order Flow ATAS. Takže pro obchodování s tokem objednávek budete potřebovat profesionální obchodní software.

Nejprve můžete snadno pochopit implementací některých indikátorů do grafu. Je možné kombinovat graf a Tok objednávek. Na obrázku níže uvidíte indikátor Tok objednávky a objemový profil.

Indikátory toku objednávek

Profil svazku

Objemový profil zobrazuje obchodovaný objem na každé cenové úrovni. Pokud je jeden limit nákupu nebo prodeje vyplněn tržním příkazem, jedná se o jeden svazek a zobrazí se v objemovém profilu. Prostřednictvím tohoto ukazatele můžete vidět, které ceny jsou nejobchodované oblasti a kde jsou méně obchodované oblasti. Modrá čára zobrazuje nejobchodovanou cenu a černé čáry vám ukazují oblast objemu. Po většinu času chtějí trhy zůstat v oblasti objemu.

Indikátor toku objednávky

Indikátor toku objednávky vám přímo zobrazuje největší obchody/objemy, které se vykonaly na skutečné ceně. Je to vizualizace knihy objednávek. Nastavení můžete změnit podle chtění. Můžete se rozhodnout pro své obchodní položky. Pokud například vidíte velký nákupní tlak na důležité cenové úrovni, můžete vstoupit do obchodu.

Pokročilá analýza

Na obrázku níže uvidíte pokročilou analýzu toku objednávek, která spolupracuje s obchodovanou hlasitostí. Graf, svazek a kniha objednávek spolupracují. Zjistíte, proč se trh pohybuje a proč ne.

Objemové obchody

V červeném rámečku vidíte, že se obchoduje s velkým objemem a dochází k velkému pohybu v grafu. Zelené a červené rámečky ukazují velký obchodovaný objem. Červená krabička znamená, že tam byly velké obchody a zelená krabice znamená, že tam byly velké obchody s nákupy. Jak vidíte, trh nejprve klesl a pak stoupá. Mnoho prodejců bylo uvězněno v tomto pohybu, protože vidíte objem prodeje, ale trh stoupá.

Můžete to vidět také v rozdílovém grafu (šedém). Na trh se dostalo stále více tržních nákupních příkazů a trh začal stoupat. Kombinace grafů, indikátorů a knih objednávek vám poskytne obrovskou výhodu v denním obchodování.

Algoritmické a automatizované obchodování

V dnešní době se na trzích obchoduje mnoho algoritmů. Takže trh je velmi rychlý a lidé jsou mnohem pomalejší než automatizované obchodní systémy. Objednávka se objednává v milisekundách. Velké banky používají automatizované systémy pro umístění svých obchodů, protože používají vysoký objem obchodování. Toto téma má své výhody a nevýhody.

Automatizované obchodování je pro většinu obchodníků těžké, protože potřebujete profesionální strategii a programovací dovednosti. Ale není to nemožné. Na těchto webových stránkách nabízíme také automatizované obchodní systémy, které pracují s objemem obchodování a tokem objednávek. Kliknutím na tlačítko níže získáte další informace.

Závěr: Profesionální obchodníci používají obchodování s tokem objednávek

Order Flow Trading objednávek je opravdu nezbytné, pokud jde o denní obchodování nebo obchodování s velkými pozicemi na trhu. Můžete přímo vidět, proč a kde se trh pohybuje, sledováním knihy objednávek. Order Flow Trading objednávek vám pomůže lépe se rozhodovat o vašich investicích.

Z našich zkušeností, dělat denní obchodování bez toku příkazu je jako obchodování naslepo. Pouze pomocí normálního grafu nikdy úplně neuvidíte, co se děje v zákulisí. Vývoj obchodních strategií pouze pomocí knihy objednávek je obtížný a pro většinu maloobchodních obchodníků není možný. Proto doporučujeme používat různé ukazatele a nástroje, které vám dají lepší a hlubší pohled na trh a na to, co se děje.

Závěrem lze Order Flow Trading s tokem objednávek se může naučit každý obchodník a zvýší váš zisk, pokud jej přidáte do svých běžných obchodních strategií.

Order Flow Trading objednávek vám pomůže být lepší než běžní obchodníci s grafy.

trusted broker reviews logo