Co je OrderFlow Trading a jak jej číst? – Průvodce pro začátečníky

Chcete získat profesionální informace o Order Flow Trading? – Pak jste na této stránce zcela správně. Díky více než 9 letům zkušeností na finančních trzích vás uvedeme do světa Order Flow Trading. Pro úspěšné a trvale ziskové obchodování v Denní obchodování je nutné vědět o Order Flow na trzích. V následující části se přesně dozvíte, proč se trh pohybuje a jak provést analýzu toku objednávek.

Proč byste měli používat obchodování s tokem objednávek:

Order Flow Trading je pro obchodníky jednou z nejskrytějších znalostí. Jako profesionální obchodníci vám můžeme říci, že vám to pomůže a zvýší váš zisk. Přemýšleli jste, proč jste se zastavili a nevíte, proč se trh pohybuje? Je to proto, že obchodujete na slepých trzích. Zejména pro denní obchodování je velmi důležité používat Order Flow.

Pro dlouhodobé investice není tak důležité používat Order Flow Trading, protože většina obchodů se provádí prostřednictvím fundamentální analýzy. Pokud použijete Order Flow, můžete přímo vidět, proč se trh pohybuje a kde jsou důležité oblasti podpory a odporu pro cenu. Je to jako výhoda pro obchodníky ve srovnání s běžným grafovým obchodováním.

Výhody obchodování s tokem objednávek:

• Podívejte se, proč se trh pohybuje
• Podívejte se, kde jsou důležité oblasti podpory a odporu
• Použijte jej pro přesné vstupy a výstupy z obchodů
• Buďte rychlejší než běžní grafoví obchodníci
• Podívejte se na likviditu trhu a kde není likvidita

Základy toku objednávek: Naučte se typy objednávek

Jak funguje tok objednávek? – Nejprve musíte vědět, jak burza funguje prostřednictvím různých typů objednávek. Typy příkazů vám ukážou, jak se trh pohybuje knihou příkazů, což vám vysvětlíme v další části. Na běžných trzích musí být vždy prodávající a kupující, jinak se nic nestane.

1. Tržní příkazy: Market-buy nebo Market-sell

Tržní příkazy se zadávají přímo prostřednictvím nákupu nebo prodeje. Získáte další možnou nabídku pro váš obchod. To znamená, že pokud například kliknete na nákup s jedním kontraktem, někdo jiný vám musí jeden kontrakt prodat. Nabídka prodeje se provádí prostřednictvím limitního příkazu (Ask), kterému se budeme věnovat v dalším bodě. Na druhou stranu, pokud kliknete na prodat, musí být v knize objednávek pro váš tržní příkaz k prodeji uveden nákupní limit (Bid).

Prostřednictvím knihy objednávek jsou viditelné pouze omezené objednávky. Přímé tržní příkazy spotřebovávají limitní příkazy a pohybují cenou. Pokud se na trh dostane mnoho tržních příkazů (nákup) (Ask) a na tuto speciální cenu již nejsou k dispozici žádné prodejní limity (Ask), přizpůsobovací modul posune cenu o jeden tick výše.

Fakta o tržních příkazech: 

• Tržní příkazy hýbou trhy
• Spotřebovávají nákupní (Bid) limity nebo prodejní (Ask) limity knihy objednávek

2. Limitní příkazy: Sell-limit (Ask) a Buy-limit (Bid)

Limitní objednávky jsou v knize objednávek seskládány podle různých cen, jak můžete vidět na obrázku výše. Čekají, až budou naplněny tržními příkazy. Existují obchodníci, kteří chtějí nakupovat nebo prodávat za určitou cenu. Tyto příkazy nehýbou trhem, mohou to dělat pouze příkazy na trhu, ale mohou fungovat jako cena podpory nebo odporu.

Představte si, že existuje více než 1000 limitních objednávek na jednu cenu. Spotřebování všech 1000 limitních objednávek prostřednictvím tržních objednávek nějakou dobu trvá. Někdy není dostatek kupujících, takže se trh vrátí a klesne. Totéž platí pro limity nákupu. Dalším důležitým faktem, který je třeba vědět, je, že limitní příkazy se mohou objevit nebo zmizet po milisekundách. To lze provést pomocí algoritmů.

Fakta o limitních příkazech: 

• Limitní objednávky jsou naskládány na každou cenu v knize objednávek
• Limitní příkazy čekají na vyplnění tržními příkazy
• Mohou trvat věčně, pokud je tam nikdo nekoupí ani neprodá
• Algoritmy mění limitní příkazy velmi rychle

3. Stop příkazy: Buy-stop nebo Sell-stop

V knize objednávek nevidíte příkazy k zastavení, jinak by to bylo velmi nespravedlivé. Většina obchodníků používá nákupní zastávky a prodejní zastávky k řízení rizik nebo vstupu na trh. Když je spuštěn nákupní stop nebo prodejní stop pokyn, změní se přímo na tržní pokyn. Tímto způsobem se trh pohybuje velmi rychle, když je spuštěno mnoho různých stop lossů. Obchodník musí své aktivum koupit nebo prodat zpět.

Nákupní zastávky nebo prodejní zastávky dosahují limitu příkazů. Co můžeme jako obchodníci udělat, je pouze vytvořit předpověď, kde je mnoho stop příkazů prostřednictvím grafu nebo jiných nástrojů. Stop příkazy ovlivňují tok příkazů.

Fakta o příkazech k zastavení:

• Zastavení nákupu a prodeje jsou vyvolány tržní cenou
• Převádějí se přímo na tržní příkazy, když jsou spuštěny
• Tyto objednávky nevidíte v knize objednávek

Likvidita toku příkazů – vysvětlení skluzu

Když přijde na Order Flow Trading, uvidíte likviditu. To znamená, že vidíte, kolik prodejních limitů (Ask) nebo nákupních limitů (Bid) je dostupných pro obchodování. Některé trhy mají více likvidity než jiné trhy. Pokud má trh nízkou likviditu, můžete získat a uklouznutí i s jednou smlouvou. To je možné díky charakteristikám trhu nebo podmínkám.

Často záleží na pohybu trhu a na vašem makléř. Jako maloobchodník nedosáhnete nejrychlejšího provedení. Velké banky a hedgeové fondy mají vždy nejrychlejší exekuci na burze. Při rychlých pohybech se může stát, že existuje pouze 10 prodejních limitních příkazů (Ask) za určitou cenu. Nyní je zadáno 15 nákupních objednávek, takže pouze 10 bude vyplněno a 5 dostane jinou cenu. Nyní máte výsledek skluzu, kde dostanete jinou cenu, jak chcete.

Které trhy jsou nejlepší pro obchodování s tokem objednávek?

V průběhu objednávky nemůžete obchodovat s žádným tržním a finančním produktem. Nejznámějšími trhy pro Order Flow Traders jsou futures a akcie. Dále podle našeho názoru existují rozdíly mezi futures trhy. Vždy záleží na likviditě. Nedoporučujeme obchodovat na trzích s velmi nízkou likviditou, protože pohyby jsou velmi obtížně interpretovatelné.

Finanční produkty:

• Zásoby
• Futures (kovy, komodity, akcie, indexy a další)

Nejlepší trhy pro futures (vysoká likvidita): 

• S&P500
• Euro Stoxx 50
• Vazby
• Olej
• Zlato
• Forex

Můžete obchodovat na forexu s Order Flow?

Mnoho obchodníků má zájem obchodovat na forexu pomocí Order Flow. Je to možné, ale potřebujete o tom určité znalosti. Největším forexovým trhem je spotový forexový trh (mezibankovní trh), na kterém obchoduje většina forexových obchodníků. Nemůžete použít Order Flow na spotovém trhu, protože každý broker a banka mají jinou likviditu.

Můžete vidět tok objednávek podle forexových futures, které jsou obchodovány na burze. Toto je normální budoucí trh, ale ne spotový trh. Někdy dochází k různým cenovým pohybům mezi těmito dvěma trhy, ale obecně je spotový trh závislý na budoucím trhu. Pro obchodování Forex Order Flow byste měli obchodovat s budoucností nebo ji použít pro analýzu. Více o tomto tématu si můžete přečíst v našem článku o ➔ Tok objednávek Forex obchodování.

Co potřebujete pro obchodování s tokem objednávek?

Pro většinu obchodníků je obtížné vytvořit správné nastavení pro zahájení skutečného obchodování s tokem objednávek. V této části probereme software a nastavení, které potřebujete pro úspěšné obchodování. Order Flow Obchodování je možné pouze obchodováním futures kontraktů (odkaz na wikipedii), akcie nebo jiné produkty, se kterými se obchoduje na skutečné burze. Aktiva jako forex, komodity a kovy, například, jsou obchodována s budoucími kontrakty.

K získání připojení a dat z burzy budete potřebovat datový zdroj a brokera. Zdroj dat je obvykle propojen s vaším makléřským účtem nebo získáte samostatné přihlašovací údaje. Zdroj dat stojí měsíční poplatek a poplatek bude stržen z vašeho účtu makléře. Pokud máte makléřský účet pro futures, potřebujete také renomovaný software pro obchodování s tokem objednávek (viz část níže).

Co potřebujete pro obchodování s tokem objednávek: 

• Brokerský účet pro futures (doporučení níže)
• Zdroj dat jako ritmické nebo CQG získat data z burzy (zarezervujte si je přes svého brokera)
• Objednat Flow Software
• Propojte účet makléře se softwarem pro tok objednávek
• Účet minimálně $2,500 pro futures

Co je důležité pochopit: 

• Futures jsou jiný finanční produkt jako CFD nebo Forex
• CFD jsou „kopií“ futures kontraktu. Napodobují cenu.
• Existují 2 trhy: Forex Spot a Forex Future
• Pro více trhů můžete navštívit webové stránky společnosti Americká burza CME
• Velikost pozice futures je vyšší než u Forexu a CFD

Náklady na obchodování s tokem objednávek: 

• Poplatek za software
• Poplatek za datový přenos
• Poplatky za obchodování (provize) (obchodováním futures nedochází k žádným spreadům a přímé likviditě trhu)

Najděte nejlepší software pro obchodování s tokem objednávek

Pro obchodování s tokem objednávek můžete použít různé platformy. V následující části představíme software ATAS a Sierra Chart. Pro obchodování s akciemi můžeme doporučit TradeStation. Obchodní platformy Order Flow vám umožňují obchodovat přímo na burze prostřednictvím knihy objednávek nebo grafového obchodníka. Kromě toho existuje mnoho nástrojů, které mohou usnadnit pochopení Toku objednávek.

ATAS je jedním z nejlepších Order Flow Software pro maloobchodníky. S touto platformou můžete propojit jakýkoli datový zdroj nebo makléřský účet. Platforma přichází se spoustou indikátorů a přizpůsobitelných nástrojů pro obchodování s tokem objednávek. Můžete snadno používat známé nástroje jako Order Book, Footprint Chart nebo Volume Profile. Platformu můžete vyzkoušet zdarma. Přečtěte si naši úplnou recenzi a tutoriál obchodování.

Výhody ATAS:

• Vysoce výkonný software pro tok objednávek
• Připojte jakýkoli datový zdroj nebo účet makléře
• Přizpůsobitelné indikátory a nástroje
• Vyzkoušejte zdarma
• Podpora v různých jazycích
• Kniha objednávek, Graf stop, Objemový profila speciální ukazatele
• Více než 25 typů grafů

Sierra Chart: Pokročilejší software pro obchodování s tokem objednávek

Sierra Chart je pokročilejší obchodní software pro obchodování. Kromě toho jsou náklady na tento software velmi nízké. Podporuje manuální i automatizované obchodování, které Vám více představíme na našem webu. Obecně je Sierra Chart velmi přizpůsobitelný pro profesionální obchodníky. Z našich zkušeností tento software získal nejvíce funkcí pro obchodování na burze živě.

Podporuje přímý přístup na většinu burz prostřednictvím různých datových zdrojů. Také kryptoměny jsou k dispozici pro obchodování. Design vypadá trochu staromódně, ale pro investování a obchodování to nevadí. S tímto softwarem můžete obchodovat jako obchodníci v bankách nebo hedgeových fondech.

Výhody Sierra Chart:

• Profesionální software
• Nízké náklady
• Vysoce přizpůsobitelné funkce
• Programování a automatizované obchodování
• Více nástrojů a funkcí než jiné obchodní platformy
• Kniha objednávek, hloubka trhu, graf likvidity a další

Doporučit brokera pro obchodování s tokem objednávek

Pokud jde o výběr online brokera pro obchodování s tokem objednávek, doporučujeme zkontrolovat různé statistiky a fakta o brokerovi, než se zaregistrujete. Pro obchodování s akciemi doporučujeme TradeStation kvůli platformě pro obchodování na nohou a pro budoucí obchodování doporučujeme brokera Dorman Trading.

Již více než 50 let je Dorman Trading jedním z předních brokerů pro futures. Je to společnost regulovaná USA, která přijímá mezinárodní obchodníky. Vyřízení je velmi rychlé a poplatky jsou levné.

Kritéria pro dobrého zprostředkovatele toku objednávek a výhody Dorman Trading: 

• Umístěný a regulovaný v USA
• Rychlé provedení
• Levné poplatky za obchodování
• Profesionální podpora
• Snadné otevření účtu (minimálně $2500)
• Žádné poplatky za nečinnost, žádné měsíční poplatky, žádné skryté poplatky, žádné poplatky za údržbu

(Upozornění na riziko: Obchodování s futures a opcemi na futures zahrnuje značné riziko ztráty a není vhodné pro všechny investory. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování vhodné s ohledem na vaše okolnosti, znalosti a finanční zdroje. Můžete přijít o všechny nebo více z vaší počáteční investice. Názory, tržní data a doporučení se mohou kdykoli změnit. Minulá výkonnost nenaznačuje budoucí výsledky. Stage 5 Trading Corp. je členem NFA a podléhá regulačnímu dohledu a kontrolám NFA . Měli byste si však být vědomi toho, že NFA nemá pravomoc regulačního dohledu nad podkladovými nebo spotovými produkty nebo transakcemi virtuálních měn nebo směnami virtuálních měn, depozitáři nebo trhy. Toto je úvodní odkaz na makléře a s makléřem sdílíme provizi $3)

Užitečné indikátory a nástroje pro obchodování s tokem objednávek

V další části vám ukážeme některé nástroje a indikátory, které vám pomohou lépe porozumět toku objednávek a pohybům v grafu. Všechny tyto funkce jsou dostupné na Objednejte si Flow Software ATAS. Takže pro Order Flow Trading budete potřebovat profesionální obchodní software.

Za prvé, můžete to snadno pochopit implementací některých indikátorů do grafu. Je možné kombinovat graf a Order Flow. Na obrázku níže uvidíte indikátor Order Flow a Volume Profile.

Objemový profil

Objemový profil zobrazuje zobchodovaný objem na každé cenové hladině. Pokud je jeden limit nákupu nebo prodeje naplněn tržním příkazem, jedná se o jeden objem a zobrazí se v profilu objemu. Prostřednictvím tohoto ukazatele můžete vidět, které ceny jsou nejvíce obchodované oblasti a kde jsou oblasti méně obchodované. Modrá čára zobrazuje nejvíce obchodovanou cenu a černé čáry zobrazují oblast objemu. Po většinu času chtějí trhy zůstat v oblasti objemu.

Indikátor toku objednávky

Indikátor toku objednávek vám přímo ukazuje největší obchody/objemy, které jsou prováděny za skutečnou cenu. Je to vizualizace pro knihu zakázek. Nastavení můžete změnit, jak chcete. Můžete se rozhodovat pro své obchodní záznamy. Pokud například vidíte velký nákupní tlak na důležitou cenovou hladinu, můžete vstoupit do obchodu.

Pokročilá analýza

Na obrázku níže uvidíte pokročilou analýzu Order Flow, která spolupracuje s obchodovaným objemem. Celkově vzato, graf, objem a kniha objednávek spolupracují. Zjistíte, proč se trh hýbe a proč ne.

V červeném poli vidíte, že se obchoduje vysoký objem a dochází k velkému pohybu v grafu. Zelená a červená políčka ukazují velký obchodovaný objem. Červené pole znamená, že došlo k velkým prodejním obchodům a zelené pole znamená, že došlo k velkým obchodům s nákupem. Jak vidíte, trh nejprve klesl a poté roste. Mnoho prodejců bylo v tomto pohybu uvězněno, protože vidíte objem prodeje, ale trh roste.

Můžete to vidět také v delta grafu (šedá). Na trh přicházelo stále více tržních nákupních příkazů a trh začal stoupat. Kombinace grafů, indikátorů a knih objednávek vám poskytne obrovskou výhodu v denním obchodování.

Algoritmické a automatizované obchodování

V současné době se na trzích obchoduje mnoho algoritmů. Trh je tedy velmi rychlý a lidé jsou mnohem pomalejší než automatizované obchodní systémy. Objednávka se provádí v milisekundách. Velké banky provozují automatizované systémy pro umístění svých obchodů, protože využívají vysoký objem obchodů. Toto téma má své výhody a nevýhody.

Automatizované obchodování je pro většinu obchodníků obtížné, protože potřebujete profesionální strategii a znalosti programování. Ale to není nemožné. Na tomto webu také nabízíme automatizované obchodní systémy, které pracují s objemem obchodů a tokem objednávek. Kliknutím na tlačítko níže získáte další informace.

Závěr: Profesionální obchodníci používají Order Flow Trading

Order Flow Trading je skutečně nezbytný, pokud jde o denní obchodování nebo obchodování velkých pozic na trhu. Sledováním knihy objednávek můžete přímo vidět, proč a kam se trh pohybuje. Order Flow Trading vám pomůže lépe se rozhodovat pro vaše investice.

Z naší zkušenosti je denní obchodování bez Order Flow jako obchodování naslepo. Pokud použijete pouze normální graf, nikdy úplně neuvidíte, co se děje v zákulisí. Rozvíjení obchodních strategií pomocí pouze knihy objednávek je obtížné a pro většinu maloobchodních obchodníků to není možné. Proto doporučujeme používat různé indikátory a nástroje, které vám poskytnou lepší a hlubší pohled na trh a na to, co se děje.

Nejčastější dotazy – Nejčastější dotazy týkající se obchodování s tokem objednávek:

Podívejte se na další články o futures:

Naposledy aktualizováno 27. ledna 2023 uživatelem Arkadij Müller