Hvad er OrderFlow Trading, og hvordan læser man det? – Begynderguide

Ønsker du at få professionel information om Order Flow Trading? – Så har du fuldstændig ret her på siden. Med mere end 9 års erfaring på de finansielle markeder vil vi introducere dig til Order Flow Tradings verden. For at handle succesfuldt og konstant rentabelt i Dagshandel det er nødvendigt at kende til ordrestrømmen på markederne. I det følgende afsnit lærer du præcis, hvorfor markedet bevæger sig, og hvordan du laver en ordrestrømsanalyse.

Bemærk

Dagshandel uden Order Flow er som at køre uden hjul.

Hvorfor du skal bruge Order Flow Trading:

Order Flow Trading er en af de mest skjulte viden for handlende. Som professionelle forhandlere kan vi fortælle dig, at det vil hjælpe dig og øge din fortjeneste. Undrede du dig over, hvorfor du blev stoppet og ved ikke, hvorfor markedet bevæger sig? Det er fordi du handler blindt på markederne. Især til dagshandel er det meget vigtigt at bruge Ordreflowet.

For langsigtede investeringer er det ikke så vigtigt at bruge Order Flow Trading, fordi de fleste handler foretages gennem fundamental analyse. Hvis du bruger Order Flow kan du direkte se, hvorfor markedet bevæger sig, og hvor er vigtige støtte- og modstandsområder for prisen. Det er som en fordel for handlende sammenlignet med normal diagramhandel.

Bestil Flow Trading software til stationær computer
Ordreflowhandel

Fordelene ved Order Flow Trading:

  • Se, hvorfor markedet bevæger sig
  • Se, hvor der er vigtige støtte- og modstandsområder
  • Brug det til nøjagtige ind- og udgange for handler
  • Vær hurtigere end normale diagramhandlere
  • Se markedslikviditeten, og hvor er der ingen likviditet

Grundlæggende om ordreflow: Lær ordretyperne

Hvordan fungerer ordreflowet? – Først og fremmest skal du vide, hvordan børsen arbejder gennem forskellige ordretyper. Ordretyperne vil vise dig, hvordan markedet bevæger sig gennem ordrebogen, som vi vil forklare dig i næste afsnit. For almindelige markeder skal der altid være en sælger og en køber, ellers sker der ikke noget.

1. Markedsordrer: Markedskøb eller Markedssalg

Markedsordrer foretages direkte gennem køb eller salg. Du får det næste mulige tilbud på din handel. Det betyder for eksempel, at hvis du klikker for at købe med én kontrakt, skal andre sælge én kontrakt til dig. Salgstilbuddet er lavet gennem en limiteret ordre (Spørg), som vi vil diskutere i næste punkt. På den anden side, hvis du klikker på sælg, skal der være en købsgrænse (Bud) i ordrebogen for din salgsordre.

Gennem ordrebogen er der kun begrænsede ordrer synlige. De direkte markedsordrer forbruger limitordrerne og flytter prisen. Hvis en masse markedsordrer (køb) rammer markedet (Spørg), og der ikke er flere salgsgrænser (Spørg) tilgængelige på denne specialpris, vil den matchende motor flytte prisen et flueben højere.

Fakta om markedsordrerne: 

  • Markedsordrer flytter markederne
  • De bruger købs- (Bud)-grænser eller sælger- (Spørg)-grænser i ordrebogen
Order Flow Trading Orderbook forklaret for begyndere
Order Flow Trading ordrebog

2. Limit ordrer: Salgsgrænse (Spørg) og Købsgrænse (Bud)

Limit Ordrer er stablet gennem forskellige priser i ordrebogen, som du kan se på billedet ovenfor. De venter på at blive fyldt med markedsordrer. Der er handlende, der ønsker at købe eller sælge til en bestemt pris. Disse ordrer flytter ikke markedet, kun markedsordrer kan gøre det, men de kan fungere som støtte eller modstandspris.

Forestil dig, at der er mere end 1000 salgsgrænseordrer på én pris. Det tager tid at forbruge alle 1000 limiterede ordrer gennem markedsordrer. Nogle gange er der ikke nok købere, så markedet vil vende tilbage og falde. Det samme gælder købsgrænser. En anden vigtig kendsgerning at vide er, at grænseordrerne kan vises eller forsvinde med millisekunder. Dette kan laves ved hjælp af algoritmer.

Fakta om grænseordrer: 

  • Limitordrer er stablet på hver pris i ordrebogen
  • Limitordrer venter på at blive udfyldt af markedsordrer
  • De kan holde evigt, hvis ingen køber eller sælger dem der
  • Algoritmer ændrer grænserækkefølgerne meget hurtigt

3. Stopordrer: Køb-stop eller Salg-stop

Du kan ikke se stopordrerne i ordrebogen, ellers ville det være meget uretfærdigt. De fleste handlende bruger købs- og salgsstop til at udføre risikostyring eller komme ind på markedet. Når købsstop- eller salgsstopordren udløses, ændres den direkte til en markedsordre. På den måde bevæger markedet sig meget hurtigt, når der udløses en masse forskellige stop-loss. Den erhvervsdrivende skal købe tilbage eller sælge sit aktiv tilbage.

Købs- eller salgsstop rammer grænseordrerne. Hvad vi kan gøre som handlende er kun at lave en prognose, hvor der er en masse stopordrer gennem diagrammet eller andre værktøjer. Stopordrer påvirker ordreflowet.

Fakta om stopordrerne:

  • Købsstop og salgsstop udløses af markedsprisen
  • De konverterer direkte til markedsordrer, når de udløses
  • Du kan ikke se disse ordrer i ordrebogen

Ordreflow-likviditet – Slipage forklaret

Når det kommer til Order Flow Trading, vil du se likviditeten. Det betyder, at du kan se, hvor mange salgsgrænser (Spørg) eller købsgrænser (Bud) der er tilgængelige for handel. Nogle markeder har mere likviditet end andre markeder. Hvis markedet har lav likviditet, kan du få en glidning selv med én kontrakt. Dette er muligt gennem markedskarakteristika eller -betingelser.

Varsel

Skridning betyder mangel på begrænsede ordrer i ordrebogen.

Ofte afhænger det af markedsbevægelsen og din mægler. Som detailhandler får du ikke den hurtigste eksekvering. Store banker og hedgefonde får altid den hurtigste eksekvering på børsen. Ved hurtige bevægelser kan det ske, at der kun er 10 salgsgrænseordrer (Spørg) til en bestemt pris. Nu er 15 markedskøbsordrer afgivet, så kun 10 bliver udfyldt og 5 får en anden pris. Nu har du fået et resultat af glidningen, hvor du får udfyldt en anden pris, som du ønsker.

Hvilke markeder er de bedste til Order Flow Trading?

Du kan ikke handle med noget marked og finansielt produkt efter ordrestrømmen. De mest kendte markeder for Order Flow Traders er futures og aktier. Endvidere er der efter vores vurdering forskelle mellem futuresmarkederne. Det afhænger altid af likviditeten. Vi anbefaler ikke handel med markeder med meget lav likviditet, fordi bevægelserne er meget svære at fortolke.

Finansielle produkter:

  • Aktier
  • Futures (metaller, råvarer, aktier, indekser og mere)

De bedste markeder for futures (høj likviditet): 

  • S&P500
  • Euro Stoxx 50
  • Obligationer
  • Olie
  • Guld
  • Forex

Kan du handle forex med Order Flow?

Mange handlende er interesserede i at handle forex med Order Flow. Det er muligt, men du har brug for noget viden om det. Det største forexmarked er spotforexmarkedet (interbankmarkedet), hvor de fleste forexhandlere handler. Du kan ikke bruge Order Flow ved spotmarkedet, fordi hver mægler og bank har forskellig likviditet.

Forex marked og spreads
Forex marked og spreads

Du kan se ordrestrømmen af forex-futures, som handles på børsen. Dette er det normale fremtidige marked, men ikke spotmarkedet. Nogle gange er der forskellige prisbevægelser mellem disse to markeder, men generelt er spotmarkedet afhængigt af det fremtidige marked. For Forex Order Flow Trading bør du handle fremtiden eller bruge den til analyse. Du kan læse mere om dette emne i vores artikel om ➔ Bestil Flow Forex Trading.

Hvad har du brug for til Order Flow Trading?

For de fleste handlende er det svært at skabe en korrekt opsætning for at starte ægte Order Flow Trading. I dette afsnit vil vi diskutere softwaren og opsætningen, som du har brug for for succesfuld handel. Order Flow Trading er kun mulig ved handel med futureskontrakter (Wikipedia link), aktier eller andre produkter, der handles på den rigtige børs. Aktiver som fx forex, råvarer og metaller handles med fremtidige kontrakter.

For at få forbindelse og data fra børsen skal du bruge et datafeed og en mægler. Datafeedet er normalt knyttet til din mæglerkonto, eller du får separate loginoplysninger. Datafeedet koster et månedligt gebyr, og gebyret vil blive trukket fra din mæglerkonto. Hvis du har en mæglerkonto til futures, har du også brug for velrenommeret software til Order Flow Trading (se afsnittet nedenfor).

Hvad har du brug for til Order Flow Trading: 

  • Mæglerkonto for futures (anbefaling nedenfor)
  • Data feed som Ritmisk eller CQG for at få data fra børsen (book det via din mægler)
  • Bestil Flow-software
  • Forbind mæglerkontoen med ordreflowsoftwaren
  • Konto minimum $2.500 til futures

Hvad er vigtigt at forstå: 

  • Futures er et anderledes finansielt produkt som CFD'er eller Forex
  • CFD'er er en "kopi" af futureskontrakten. De efterligner prisen.
  • Der er 2 markeder: Forex Spot og Forex Future
  • For flere markeder kan du besøge hjemmesiden for American Stock Exchange CME
  • Positionsstørrelsen på futures er højere end Forex og CFD'er

Omkostninger til ordreflowhandel: 

  • Software gebyr
  • Datafeed gebyr
  • Handelsgebyrer (kommission) (ved handel med futures er der ingen spreads og direkte markedslikviditet)

Find den bedste Order Flow Trading Software

Til Order Flow Trading kan du bruge forskellige platforme. I det følgende afsnit vil vi præsentere softwaren ATAS og Sierra Chart. Til aktiehandel kan vi anbefale TradeStation. Ordreflow-handelsplatformene giver dig mulighed for at handle direkte på børsen gennem en ordrebog eller diagramhandler. Derudover er der en masse værktøjer, der kan gøre det nemmere at forstå ordreflowet.

Bestil Flow Trading Software til stationære pc'er
Atas Order Flow Trading

ATAS er en af de bedste Order Flow Software til detailhandlere. Du kan forbinde enhver datafeed eller mæglerkonto med denne platform. Platformen kommer med en masse indikatorer og tilpasselige værktøjer til Order Flow Trading. Du kan nemt bruge velkendte værktøjer som Order Book, Footprint Chart eller Volume Profile. Du kan teste platformen gratis. Læs vores fulde anmeldelse og handelsvejledning.

Fordelene ved ATAS:

  • Højtydende Order Flow-software
  • Tilslut enhver datafeed eller mæglerkonto
  • Tilpasselige indikatorer og værktøjer
  • Test det gratis
  • Support på forskellige sprog
  • Bestillingsbog, Footprint diagramVolumenprofilog særlige indikatorer
  • Mere end 25 diagramtyper

Sierra Chart: Mere avanceret Order Flow Trading Software

Sierra Chart er en mere avanceret handelssoftware til handel. Desuden er omkostningerne ved denne software meget lave. Det understøtter manuel og automatiseret handel, som vi vil introducere mere til dig på vores hjemmeside. Generelt er Sierra Chart meget tilpasseligt til professionelle handlende. Fra vores erfaring fik denne software de fleste funktioner til handel live på børsen.

Det understøtter direkte adgang til de fleste børser via forskellige datafeeds. Også kryptovalutaer er tilgængelige for handel. Designet ser lidt gammeldags ud, men det betyder ikke noget for investering og handel. Med denne software kan du handle som forhandlere i banker eller hedgefonde.

Fordelene ved Sierra Chart:

  • Professionel software
  • Lave omkostninger
  • Meget tilpasselige funktioner
  • Programmering og automatiseret handel
  • Flere værktøjer og funktioner end andre handelsplatforme
  • Ordrebog, markedsdybde, likviditetsdiagram og mere

Anbefal mægler til Order Flow Trading

Når det kommer til at vælge en online mægler til Order Flow Trading, anbefaler vi, at du tjekker forskellige statistikker og fakta om mægleren, før du tilmelder dig. Til aktiehandel anbefaler vi TradeStation på grund af fodhandelsplatformen, og til fremtidig handel anbefaler vi mægleren Dorman Trading.

I mere end 50 år har Dorman Trading været en af de førende mæglere for futures. Det er en amerikansk-reguleret virksomhed, der accepterer internationale forhandlere. Udførelsen er meget hurtig, og gebyrerne er billige.

Futures Broker for Order Flow Trading (Dorman Trading)
Ordreflowhandel

Kriterier for en god ordrestrømmægler og fordele ved Dorman Trading: 

  • Baseret og reguleret i USA
  • Hurtig udførelse
  • Billige handelsgebyrer
  • Professionel støtte
  • Nem kontoåbning (konto minimum $2.500)
  • Ingen inaktivitetsgebyrer, ingen månedlige gebyrer, ingen skjulte gebyrer, ingen vedligeholdelsesgebyrer

(Risikoadvarsel: Handel med futures og optioner på futures indebærer en betydelig risiko for tab og er ikke egnet for alle investorer. Du bør nøje overveje, om handel er egnet for dig i lyset af dine forhold, viden og økonomiske ressourcer. Du kan miste alt eller mere af din oprindelige investering. Meninger, markedsdata og anbefalinger kan ændres til enhver tid. Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater. Stage 5 Trading Corp. er medlem af NFA og er underlagt NFA's regulatoriske tilsyn og undersøgelser . Du skal dog være opmærksom på, at NFA ikke har regulatorisk tilsynsmyndighed over underliggende eller spot virtuelle valutaprodukter eller transaktioner eller virtuelle valutaudvekslinger, depotbanker eller markeder. Dette er et introducerende mæglerlink, og vi deler $3-kommission med mægleren)

Nyttige indikatorer og værktøjer til Order Flow Trading

I det næste afsnit vil vi vise dig nogle værktøjer og indikatorer, som kan hjælpe dig med at forstå ordrestrømmen og diagrambevægelserne bedre. Alle disse funktioner er tilgængelige på Bestil Flow Software ATAS. Så til Order Flow Trading skal du bruge professionel handelssoftware.

Først og fremmest kan du gøre det let at forstå ved at implementere nogle indikatorer på diagrammet. Det er muligt at kombinere diagrammet og Order Flow. På billedet nedenfor vil du se ordreflowindikatoren og volumenprofilen.

Ordreflow-handelsindikator
Ordreflow-handelsindikator

Volumenprofil

Volumenprofilen viser dig den handlede mængde på hvert prisniveau. Hvis en købs- eller salgsgrænse er udfyldt af en markedsordre, er den en mængde og vises i volumenprofilen. Gennem denne indikator kan du se, hvilke priser der er de mest handlede områder, og hvor er de mindre handlede områder. Den blå linje viser dig den mest handlede pris, og de sorte linjer viser dig volumenområdet. For det meste ønsker markederne at forblive i volumenområdet.

Ordreflowindikator

Ordreflowindikatoren viser dig direkte de største handler/volumener, der er foretaget på den faktiske pris. Det er en visualisering til ordrebogen. Du kan ændre indstillingerne, som du vil. Du kan træffe beslutninger for dine handelsposter. Hvis du for eksempel ser et stort købspres på et vigtigt prisniveau, kan du gå ind i en handel.

Avanceret analyse

På billedet nedenfor vil du se en avanceret analyse af Ordreflowet, som arbejder sammen med den handlede volumen. Alt i alt arbejder diagrammet, volumen og ordrebogen sammen. Du vil finde ud af, hvorfor markedet bevæger sig og hvorfor ikke.

Ordreflow-handelsdiagram med indikatorer, der viser høj volumen
Order Flow Trading handler med store mængder

Du ser i den røde boks, at der handles højt volumen, og der opstår en stor bevægelse i diagrammet. De grønne og røde felter viser dig en stor handlet volumen. Den røde boks betyder, at der var store salgshandler, og den grønne boks betyder, at der var store købshandler. Som du ser, faldt markedet først og stiger derefter. Mange sælgere var fanget i denne bevægelse, fordi du ser salgsvolumen, men markedet stiger.

Du kan også se dette i delta-diagrammet (grå). Flere og flere markedskøbsordrer kom på markedet, og markedet begyndte at stige. Kombinationen af diagrammer, indikatorer og ordrebøger vil give dig en enorm fordel i dagshandel.

Algoritmisk og automatiseret handel

I dag handler mange algoritmer på markederne. Så markedet er meget hurtigt, og mennesker er meget langsommere end automatiserede handelssystemer. Ordren foretages på millisekunder. Store banker kører automatiserede systemer til at få deres handler placeret, fordi de bruger høj handelsvolumen. Der er fordele og ulemper ved dette emne.

Automatiseret handel er for de fleste handlende svært at udføre, fordi du har brug for professionelle strategi- og programmeringsevner. Men det er ikke umuligt at gøre. På denne hjemmeside tilbyder vi også automatiserede handelssystemer, der arbejder med handelsvolumen og ordreflow. Klik på knappen nedenfor for at få mere information.

Konklusion: Professionelle handlende bruger Order Flow Trading

Order Flow Trading er virkelig nødvendigt, når det kommer til at lave dagshandel eller handle store positioner på markedet. Du kan direkte se hvorfor og hvor markedet bevæger sig ved at se ordrebogen. Order Flow Trading hjælper dig med at træffe bedre beslutninger for dine investeringer.

Ud fra vores erfaring er det at lave dagshandel uden Order Flow som at handle blindt. Ved kun at bruge det normale diagram vil du aldrig helt se, hvad der sker bag kulisserne. Udvikling af handelsstrategier ved kun at bruge ordrebogen er vanskelig og ikke mulig for de fleste detailhandlere. Så vi anbefaler at bruge forskellige indikatorer og værktøjer til at give dig et bedre og dybere overblik over markedet og hvad der sker.

Afslutningsvis kan ordreflowhandel læres af enhver erhvervsdrivende, og det vil øge din fortjeneste, hvis du tilføjer det til dine normale handelsstrategier.

Order Flow Trading hjælper dig med at være bedre end normale diagramhandlere. 5 ud af 5 stjerner (5 / 5)

betroet mægler anmeldelser logo

Trusted Broker Reviews

Erfarne handlende siden 2013

Ofte stillede spørgsmål - De mest stillede spørgsmål om Order Flow Trading:

Virker handel med ordrestrøm?

Ordreflowhandel er en dokumenteret handelsstrategi, som handlende, der arbejder hos handelsvirksomheder, bruger. Handel med ordrestrømsstrategier og prisstiger vil give dig en masse information om markedet, hvilket hjælper dig med at foretage succesfulde handler.

Er der en nem måde at bruge ordrestrømshandel på?

Den nemmeste tilgang til handel med ordrestrøm er at læse momentum. Du kan undgå positioner, hvor momentum er imod dig og bekræfte, hvornår positioner går din vej. Du vil også vide, hvornår du skal forlade handler i profit, når du ser momentum falme. Momentum er meget nemmere at aflæse end en drejning i markedet med ordreflow. At læse markedsdrejninger kræver øvelse. 

Er ordrestrømshandel overvurderet?

Ordreflowhandel involverer at studere ordreudførelser, volumenprofiler og markedsdybde. Men bundlinjen er, at det kun er information på samme måde som prisdiagrammer er. Mange handlende, især nye, betragter handel med ordrestrøm som en teknik snarere end et sæt information. Det er almindeligt, at handlende leder efter isbjergordrer og falmer hvert isbjerg, hvilket gør det til et system med én regel. For sådanne forhandlere, der forenkler ordrestrømshandel, er det overvurderet, da de ignorerer alt andet, der foregår på markedet.

Se andre artikler om futures:

Sidst opdateret den 27. januar 2023 af Arkady Müller