Qu'est-ce que OrderFlow Trading et comment le lire ? - Guide du débutant

Vous souhaitez obtenir des informations professionnelles sur Order Flow Trading ? – Alors vous avez tout à fait raison sur cette page. Avec plus de 9 ans d'expérience sur les marchés financiers, nous vous ferons découvrir le monde du Order Flow Trading. Pour un commerce réussi et constamment rentable dans Transactions du jour il est nécessaire de connaître le flux d'ordres des marchés. Dans la section suivante, vous apprendrez exactement pourquoi le marché évolue et effectuerez une analyse du flux d'ordres.

Noter

Le day trading sans Order Flow, c'est comme conduire sans roues.

Pourquoi devriez-vous utiliser Order Flow Trading :

Order Flow Trading est l'une des connaissances les plus cachées pour les commerçants. En tant que commerçants professionnels, nous pouvons vous dire que cela vous aidera et augmentera vos profits. Vous êtes-vous demandé pourquoi vous avez été stoppé et ne savez pas pourquoi le marché évolue ? C'est parce que vous négociez à l'aveugle des marchés. Surtout pour le day trading, il est très important d'utiliser le flux d'ordres.

Pour les investissements à long terme, il n'est pas si important d'utiliser Order Flow Trading car la plupart des transactions sont effectuées par le biais d'une analyse fondamentale. Si vous utilisez le flux d'ordres, vous pouvez voir directement pourquoi le marché évolue et où se trouvent les zones de support et de résistance importantes pour le prix. C'est comme un avantage pour les traders par rapport au trading graphique normal.

Order Flow Trading programvara for stationär dator
Négociation de flux d'ordres

Les avantages du Order Flow Trading :

  • Découvrez pourquoi le marché évolue
  • Voir où se trouvent les zones de support et de résistance importantes
  • Utilisez-le pour des entrées et des sorties exactes pour les transactions
  • Soyez plus rapide que les traders de graphiques normaux
  • Voir la liquidité du marché et où il n'y a pas de liquidité

Principes de base du flux de commandes : découvrez les types de commandes

Comment fonctionne le flux de commandes ? – Tout d'abord, vous devez savoir comment fonctionne la bourse à travers différents types d'ordres. Les types d'ordres vous montreront comment le marché évolue dans le carnet d'ordres, ce que nous vous expliquerons dans la section suivante. Pour les marchés réguliers, il doit toujours y avoir un vendeur et un acheteur sinon rien ne se passera.

1. Ordres au marché : achat au marché ou vente au marché

Les ordres au marché sont directement passés par l'achat ou la vente. Vous obtiendrez la prochaine offre possible pour votre échange. Cela signifie par exemple que si vous cliquez pour acheter avec un contrat, quelqu'un d'autre doit vous vendre un contrat. L'offre de vente se fait par le biais d'un ordre à cours limité (Ask) dont nous parlerons au point suivant. D'un autre côté, si vous cliquez sur vendre, il doit y avoir une limite d'achat (offre) dans le carnet d'ordres pour votre ordre de marché de vente.

Dans le carnet de commandes, seules des commandes limitées sont visibles. Les ordres directs au marché consomment les ordres limités et font bouger le prix. Si de nombreux ordres de marché (achat) atteignent le marché (demande) et qu'il n'y a plus de limites de vente (demande) disponibles sur ce prix spécial, le moteur de correspondance augmentera le prix d'un tick.

Faits sur les ordres au marché : 

  • Les ordres de marché font bouger les marchés
  • Ils consomment les limites d'achat (Bid) ou de vente (Ask) du carnet d'ordres
Order Flow Trading Orderbook expliqué pour les débutants
Carnet d'ordres de trading

2. Ordres limités : limite de vente (demande) et limite d'achat (offre)

Les ordres à cours limité sont empilés à différents prix dans le carnet d'ordres, comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus. Ils attendent d'être remplis par les ordres du marché. Il y a des commerçants qui veulent acheter ou vendre à un certain prix. Ces ordres ne font pas bouger le marché, seuls les ordres de marché peuvent le faire, mais ils peuvent agir comme prix de support ou de résistance.

Imaginez qu'il y ait plus de 1000 ordres de vente à cours limité sur un prix. Il faut du temps pour consommer les 1000 ordres à cours limité via des ordres au marché. Parfois, il n'y a pas assez d'acheteurs pour que le marché revienne et baisse. Il en va de même pour les limites d'achat. Un autre fait important à savoir est que les ordres à cours limité peuvent apparaître ou disparaître en quelques millisecondes. Cela peut être fait par des algorithmes.

Faits sur les ordres limités : 

  • Les ordres limités sont empilés sur chaque prix du carnet d'ordres
  • Les ordres à cours limité attendent d'être remplis par des ordres au marché
  • Ils peuvent durer éternellement si personne ne les achète ou ne les vend là-bas
  • Les algorithmes modifient très rapidement les ordres à cours limité

3. Ordres Stop : Buy-stop ou Sell-stop

Vous ne voyez pas les ordres stop dans le carnet d'ordres sinon ce serait très injuste. La plupart des commerçants utilisent des arrêts d'achat et des arrêts de vente pour gérer les risques ou entrer sur le marché. Lorsque l'ordre d'achat stop ou de vente stop est déclenché, il se transforme directement en ordre au marché. De cette façon, le marché évolue très rapidement lorsque de nombreux stop loss différents sont déclenchés. Le commerçant doit racheter ou revendre son actif.

Les arrêts d'achat ou de vente atteignent les ordres à cours limité. Ce que nous pouvons faire en tant que commerçants, c'est seulement faire une prévision où il y a beaucoup d'ordres stop via le graphique ou d'autres outils. Les ordres stop influencent le flux d'ordres.

Faits sur les ordres stop :

  • Les arrêts d'achat et de vente sont déclenchés par le prix du marché
  • Ils se convertissent directement en ordres au marché lorsqu'ils sont déclenchés
  • Vous ne pouvez pas voir ces commandes dans le carnet de commandes

Liquidité du flux d'ordres - Explication du glissement

En ce qui concerne Order Flow Trading, vous verrez la liquidité. Cela signifie que vous voyez combien de limites de vente (Ask) ou d'achat (Bid) sont disponibles pour le trading. Certains marchés ont plus de liquidités que d'autres marchés. Si le marché a une faible liquidité, vous pouvez obtenir un glissement même avec un seul contrat. Cela est possible grâce aux caractéristiques ou aux conditions du marché.

Remarquer

Le glissement signifie un manque de commandes limitées dans le carnet de commandes.

Cela dépend souvent de l'évolution du marché et de votre courtier. En tant que commerçant de détail, vous n'obtenez pas l'exécution la plus rapide. Les grandes banques et les fonds spéculatifs obtiennent toujours l'exécution la plus rapide en bourse. Par mouvements rapides, il peut arriver qu'il n'y ait que 10 ordres de vente à cours limité (Ask) à un certain prix. Maintenant, 15 ordres d'achat sur le marché sont passés, donc seulement 10 sont exécutés et 5 obtiennent un autre prix. Maintenant, vous avez un résultat du glissement où vous êtes rempli sur un autre prix comme vous le souhaitez.

Quels marchés sont les meilleurs pour Order Flow Trading ?

Vous ne pouvez échanger aucun marché et produit financier par le flux d'ordres. Les marchés les plus connus pour les Order Flow Traders sont les contrats à terme et les actions. De plus, à notre avis, il existe des différences entre les marchés à terme. Cela dépend toujours de la liquidité. Nous vous déconseillons de trader sur des marchés à très faible liquidité car les mouvements sont très difficiles à interpréter.

Produits financiers:

  • Actions
  • Contrats à terme (métaux, matières premières, actions, indices, etc.)

Les meilleurs marchés à terme (liquidité élevée) : 

  • S&P500
  • Euro Stoxx 50
  • Obligations
  • Huile
  • Or
  • Forex

Pouvez-vous trader le forex avec Order Flow ?

De nombreux traders sont intéressés à trader le forex avec Order Flow. Il est possible de le faire, mais vous avez besoin de quelques connaissances à ce sujet. Le plus grand marché des changes est le marché des changes au comptant (marché interbancaire) où la plupart des cambistes négocient. Vous ne pouvez pas utiliser Order Flow par le marché au comptant car chaque courtier et chaque banque ont des liquidités différentes.

Marché Forex et spreads
Marché du Forex et spreads

Vous pouvez voir le flux d'ordres par les contrats à terme sur le forex qui sont négociés en bourse. Il s'agit du marché à terme normal mais pas du marché au comptant. Parfois, il existe des mouvements de prix différents entre ces deux marchés, mais généralement, le marché au comptant est dépendant du marché futur. Pour Forex Order Flow Trading, vous devez échanger le futur ou l'utiliser pour l'analyse. Vous pouvez en savoir plus sur ce sujet dans notre article sur ➔ Flux de commandes Forex Trading.

De quoi avez-vous besoin pour Order Flow Trading ?

Pour la plupart des traders, il est difficile de créer une configuration correcte pour démarrer un véritable Order Flow Trading. Dans cette section, nous discuterons du logiciel et de la configuration dont vous avez besoin pour un trading réussi. Order Flow Trading n'est possible qu'en négociant des contrats à terme (Lien Wikipédia), des actions ou d'autres produits qui sont négociés à la bourse réelle. Des actifs comme le forex, les matières premières et les métaux, par exemple, sont négociés avec des contrats à terme.

Pour obtenir une connexion et des données de la bourse, vous aurez besoin d'un flux de données et d'un courtier. Le flux de données est normalement lié à votre compte de courtage ou vous obtenez des informations de connexion distinctes. Le flux de données coûte des frais mensuels et les frais seront débités de votre compte de courtier. Si vous avez un compte de courtage pour les contrats à terme, vous avez également besoin d'un logiciel réputé pour Order Flow Trading (voir la section ci-dessous).

De quoi avez-vous besoin pour Order Flow Trading : 

  • Compte de courtier pour les contrats à terme (recommandation ci-dessous)
  • Flux de données comme Rythmique ou CQG pour obtenir les données de la bourse (réservez-les via votre courtier)
  • Logiciel de flux de commandes
  • Connectez le compte du courtier au logiciel de flux d'ordres
  • Compte minimum $2 500 pour les contrats à terme

Ce qui est important à comprendre : 

  • Les contrats à terme sont un produit financier différent comme les CFD ou le Forex
  • Les CFD sont une « copie » du contrat à terme. Ils imitent le prix.
  • Il existe 2 marchés : Forex Spot et Forex Future
  • Pour plus de marchés, vous pouvez visiter le site Web de la Bourse américaine CME
  • La taille de la position des contrats à terme est supérieure à celle du Forex et des CFD

Coûts pour Order Flow Trading : 

  • Frais de logiciel
  • Frais de flux de données
  • Frais de négociation (commission) (en négociant des contrats à terme, il n'y a pas de spreads et de liquidité directe du marché)

Trouvez le meilleur logiciel de trading de flux d'ordres

Pour Order Flow Trading, vous pouvez utiliser différentes plateformes. Dans la section suivante, nous présenterons les logiciels ATAS et Sierra Chart. Pour le trading d'actions, nous pouvons recommander TradeStation. Les plateformes de trading de flux d'ordres vous permettent de négocier directement en bourse via un carnet d'ordres ou un trader graphique. En outre, de nombreux outils peuvent faciliter la compréhension du flux de commandes.

Commander le logiciel de trading de flux jusqu'à stationnaire pc'er
Négociation de flux d'ordres Atas

ATAS est l'un des meilleurs logiciels de flux de commandes pour les commerçants de détail. Vous pouvez connecter n'importe quel flux de données ou compte de courtage à cette plateforme. La plate-forme est livrée avec de nombreux indicateurs et outils personnalisables pour Order Flow Trading. Vous pouvez facilement utiliser des outils bien connus comme Order Book, Footprint Chart ou Volume Profile. Vous pouvez tester la plateforme gratuitement. Lisez notre revue complète et notre tutoriel de trading.

Les avantages d'ATAS :

  • Logiciel de flux de commandes hautes performances
  • Connectez n'importe quel flux de données ou compte de courtage
  • Indicateurs et outils personnalisables
  • Testez-le gratuitement
  • Assistance dans différentes langues
  • Carnet de commande, Tableau d'empreinteProfil des volumes, et indicateurs spéciaux
  • Plus de 25 types de graphiques

Sierra Chart : logiciel de trading de flux d'ordres plus avancé

Sierra Chart est un logiciel de trading plus avancé pour le trading. De plus, les coûts de ce logiciel sont très bas. Il prend en charge le trading manuel et automatisé que nous vous présenterons plus en détail sur notre site Web. Généralement, Sierra Chart est très personnalisable pour les traders professionnels. D'après notre expérience, ce logiciel a obtenu le plus de fonctions pour le trading en direct sur la bourse.

Il prend en charge l'accès direct à la plupart des bourses via différents flux de données. De plus, les crypto-monnaies sont disponibles pour le commerce. Le design a l'air un peu démodé, mais cela n'a pas d'importance pour l'investissement et le trading. Avec ce logiciel, vous pouvez trader comme des traders dans des banques ou des hedge funds.

Les avantages de Sierra Chart :

  • Logiciel professionnel
  • Faibles coûts
  • Fonctionnalités hautement personnalisables
  • Programmation et trading automatisé
  • Plus d'outils et de fonctions que les autres plateformes de trading
  • Carnet de commandes, profondeur du marché, graphique de liquidité, etc.

Recommander un courtier pour Order Flow Trading

Lorsqu'il s'agit de choisir un courtier en ligne pour Order Flow Trading, nous vous recommandons de vérifier différentes statistiques et faits sur le courtier avant de vous inscrire. Pour le trading d'actions, nous recommandons TradeStation en raison de la plate-forme de trading au pied, et pour le trading futur, nous recommandons le courtier Dorman Trading.

Depuis plus de 50 ans, Dorman Trading est l'un des principaux courtiers en contrats à terme. C'est une société réglementée aux États-Unis qui accepte les commerçants internationaux. L'exécution est très rapide et les frais sont bon marché.

Courtier en contrats à terme pour le trading de flux d'ordres (Dorman Trading)
Négociation de flux d'ordres

Critères pour un bon Order Flow Broker et avantages de Dorman Trading : 

  • Basé et réglementé aux États-Unis
  • Exécution rapide
  • Frais de négociation bon marché
  • Assistance professionnelle
  • Ouverture de compte facile (Compte minimum $2 500)
  • Pas de frais d'inactivité, pas de frais mensuels, pas de frais cachés, pas de frais de maintenance

(Avertissement sur les risques : le trading de contrats à terme et d'options sur contrats à terme implique un risque de perte substantiel et ne convient pas à tous les investisseurs. Vous devez examiner attentivement si le trading vous convient à la lumière de votre situation, de vos connaissances et de vos ressources financières. Vous risquez de perdre tout ou plus de votre investissement initial. Les opinions, les données du marché et les recommandations sont susceptibles de changer à tout moment. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Stage 5 Trading Corp. est membre de la NFA et est soumis à la surveillance et aux examens réglementaires de la NFA Cependant, vous devez savoir que NFA n'a pas d'autorité de surveillance réglementaire sur les produits ou transactions de monnaie virtuelle sous-jacents ou au comptant ou sur les échanges, les dépositaires ou les marchés de monnaie virtuelle. Il s'agit d'un lien de courtier introducteur et nous partageons la commission $3 avec le courtier)

Indicateurs et outils utiles pour Order Flow Trading

Dans la section suivante, nous vous montrerons quelques outils et indicateurs qui peuvent vous aider à mieux comprendre le flux d'ordres et les mouvements des graphiques. Toutes ces fonctions sont disponibles sur le Logiciel de flux de commandes ATAS. Donc, pour Order Flow Trading, vous aurez besoin d'un logiciel de trading professionnel.

Tout d'abord, vous pouvez faciliter la compréhension en mettant en place certains indicateurs sur le graphique. Il est possible de combiner le graphique et le flux de commandes. Dans l'image ci-dessous, vous verrez l'indicateur de flux de commandes et le profil de volume.

Indicateur de trading de flux d'ordres
Indicateur de flux de commandes

Profil des volumes

Le profil de volume vous montre le volume échangé à chaque niveau de prix. Si une limite d'achat ou de vente est remplie par un ordre au marché, il s'agit d'un volume et s'affiche dans le profil de volume. Grâce à cet indicateur, vous pouvez voir quels prix sont les zones les plus échangées et où sont les zones les moins échangées. La ligne bleue vous montre le prix le plus échangé et les lignes noires vous montrent la zone de volume. La plupart du temps, les marchés veulent rester dans la zone des volumes.

Indicateur de flux de commandes

L'indicateur de flux de commandes vous montre directement les transactions/volumes les plus importants effectués sur le prix réel. Il s'agit d'une visualisation du carnet de commandes. Vous pouvez modifier les paramètres comme vous le souhaitez. Vous pouvez prendre des décisions pour vos entrées commerciales. Par exemple, si vous constatez une forte pression d'achat sur un niveau de prix important, vous pouvez entrer dans une transaction.

Analyse avancée

Dans l'image ci-dessous, vous verrez une analyse avancée du flux d'ordres qui fonctionne avec le volume négocié. Dans l'ensemble, le graphique, le volume et le carnet de commandes fonctionnent ensemble. Vous comprendrez pourquoi le marché évolue et pourquoi pas.

Diagramme de flux de commandes avec des indicateurs indiquant un volume élevé
Order Flow Trading transactions à gros volumes

Vous voyez dans la boîte rouge un volume élevé est échangé et un grand mouvement dans le graphique se produit. Les cases vertes et rouges vous montrent un gros volume échangé. La boîte rouge signifie qu'il y avait de gros échanges de vente et la boîte verte signifie qu'il y avait de gros échanges d'achat. Comme vous le voyez, le marché a d'abord baissé puis remonté. De nombreux vendeurs ont été piégés dans ce mouvement car vous voyez le volume des ventes mais le marché monte.

Vous pouvez également le voir dans le graphique delta (gris). De plus en plus d'ordres d'achat du marché sont arrivés sur le marché et le marché a commencé à augmenter. La combinaison de graphiques, d'indicateurs et de carnets d'ordres vous donnera un énorme avantage dans le day trading.

Trading algorithmique et automatisé

De nos jours, de nombreux algorithmes se négocient sur les marchés. Ainsi, le marché est très rapide et les humains sont beaucoup plus lents que les systèmes de trading automatisés. La commande se fait en quelques millisecondes. Les grandes banques utilisent des systèmes automatisés pour placer leurs transactions car elles utilisent un volume de transactions élevé. Il y a des avantages et des inconvénients à ce sujet.

Le trading automatisé est difficile à faire pour la plupart des traders car vous avez besoin de compétences professionnelles en stratégie et en programmation. Mais ce n'est pas impossible à faire. Sur ce site Web, nous proposons également des systèmes de trading automatisés qui fonctionnent avec le volume de trading et le flux de commandes. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour obtenir plus d'informations.

Conclusion : les traders professionnels utilisent Order Flow Trading

Order Flow Trading est vraiment nécessaire lorsqu'il s'agit de faire du day trading ou de négocier des positions importantes sur le marché. Vous pouvez voir directement pourquoi et où le marché évolue en regardant le carnet de commandes. Order Flow Trading vous aidera à prendre de meilleures décisions pour vos investissements.

D'après notre expérience, faire du day trading sans le flux d'ordres revient à trader à l'aveugle. En utilisant uniquement le graphique normal, vous ne verrez jamais complètement ce qui se passe dans les coulisses. Développer des stratégies de trading en utilisant uniquement le carnet d'ordres est difficile et impossible pour la plupart des commerçants de détail. Nous vous recommandons donc d'utiliser différents indicateurs et outils pour vous donner une vue meilleure et plus approfondie du marché et de ce qui se passe.

En conclusion, Order Flow Trading peut être appris par chaque trader et il augmentera vos bénéfices si vous l'ajoutez à vos stratégies de trading normales.

Order Flow Trading vous aidera à être meilleur que les traders de graphiques normaux. 5 étoiles sur 5 (5 / 5)

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FAQ - Les questions les plus posées sur Order Flow Trading :

Le trading de flux d'ordres fonctionne-t-il ?

Le trading de flux d'ordres est une stratégie de trading éprouvée que les traders travaillant dans des sociétés de trading utilisent. Le trading avec des stratégies de flux d'ordres et des échelles de prix vous donnera beaucoup d'informations sur le marché, vous aidant à faire des transactions réussies.

Existe-t-il un moyen simple d'utiliser le trading de flux d'ordres ?

L'approche la plus simple du trading de flux d'ordres consiste à lire l'élan. Vous pouvez éviter les positions où l'élan est contre vous et confirmer quand les positions vont dans votre sens. Vous saurez également quand sortir des transactions avec profit lorsque vous verrez l'élan s'estomper. Le momentum est beaucoup plus facile à lire qu'un retournement du marché avec un flux d'ordres. Lire les virages du marché demande de la pratique. 

Le trading de flux d'ordres est-il surestimé ?

Le trading de flux d'ordres implique l'étude des exécutions d'ordres, des profils de volume et de la profondeur du marché. Mais l'essentiel est qu'il ne s'agit que d'informations au même titre que les graphiques de prix. De nombreux traders, en particulier les nouveaux, considèrent le trading de flux d'ordres comme une technique plutôt qu'un ensemble d'informations. Il est courant que les traders recherchent des ordres iceberg et effacent chaque iceberg, ce qui en fait un système à règle unique. Pour ces commerçants qui simplifient à l'extrême le commerce des flux d'ordres, il est surestimé car ils ignorent tout ce qui se passe sur le marché.

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Dernière mise à jour le 27 janvier 2023 par Arkadi Müller