Co to jest OrderFlow Trading i jak to czytać? - Przewodnik dla początkujących

Chcesz uzyskać profesjonalne informacje na temat handlu przepływem zamówień? – W takim razie masz całkowitą rację na tej stronie. Dzięki ponad 9-letniemu doświadczeniu na rynkach finansowych wprowadzimy Cię w świat Order Flow Trading. Aby handlować z sukcesem i stale zyskownym w Dzień sesyjny konieczne jest poznanie przepływu zleceń na rynkach. W poniższej sekcji dowiesz się dokładnie, dlaczego rynek się porusza i jak przeprowadzić analizę przepływu zleceń.

Notatka

Handel dzienny bez przepływu zleceń jest jak jazda bez kół.

Dlaczego powinieneś korzystać z handlu przepływem zamówień:

Order Flow Trading to jedna z najbardziej ukrytych wiedzy dla traderów. Jako profesjonalni handlowcy możemy Ci powiedzieć, że pomoże Ci to i zwiększy Twoje zyski. Czy zastanawiałeś się, dlaczego zostałeś wyrzucony i nie wiesz, dlaczego rynek się porusza? To dlatego, że handlujesz na ślepo na rynkach. Szczególnie w przypadku handlu dziennego bardzo ważne jest, aby korzystać z przepływu zleceń.

W przypadku inwestycji długoterminowych nie jest tak ważne, aby korzystać z handlu przepływem zleceń, ponieważ większość transakcji odbywa się na podstawie analizy fundamentalnej. Jeśli użyjesz przepływu zleceń, możesz bezpośrednio zobaczyć, dlaczego rynek się porusza i gdzie znajdują się ważne obszary wsparcia i oporu dla ceny. To jest jak przewaga dla traderów w porównaniu do normalnego handlu wykresami.

Order Flow Trading programvara for stationär dator
Handel przepływem zamówień

Zalety handlu przepływem zamówień:

  • Zobacz, dlaczego rynek się porusza
  • Zobacz, gdzie są ważne obszary wsparcia i oporu
  • Użyj go do dokładnych wejść i wyjść dla transakcji
  • Bądź szybszy niż zwykli traderzy na wykresach
  • Zobacz płynność rynku i gdzie nie ma płynności

Podstawy przepływu zamówień: poznaj rodzaje zamówień

Jak działa przepływ zamówień? – Przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak działa giełda przy różnych typach zleceń. Rodzaje zleceń pokażą Ci, jak rynek porusza się w księdze zleceń, co wyjaśnimy Ci w następnej sekcji. Na zwykłych rynkach zawsze musi być sprzedawca i kupujący, w przeciwnym razie nic się nie wydarzy.

1. Zlecenia rynkowe: kupno rynkowe lub sprzedaż rynkowa

Zlecenia rynkowe są składane bezpośrednio poprzez kupno lub sprzedaż. Otrzymasz kolejną możliwą ofertę dla swojej transakcji. Oznacza to na przykład, że jeśli klikniesz, aby kupić jeden kontrakt, ktoś inny musi ci sprzedać jeden kontrakt. Oferta sprzedaży odbywa się poprzez zlecenie z limitem (Ask), które omówimy w następnym punkcie. Z drugiej strony, jeśli klikniesz sprzedaj, w księdze zleceń musi być limit kupna (Bid) dla Twojego zlecenia rynkowego sprzedaży.

W księdze zamówień widoczne są tylko zamówienia ograniczone. Zlecenia rynku bezpośredniego zużywają zlecenia z limitem i przesuwają cenę. Jeśli wiele zleceń rynkowych (kupno) trafi na rynek (zapytaj) i nie ma już dostępnych limitów sprzedaży (zapytaj) po tej cenie specjalnej, silnik dopasowujący przesunie cenę o jeden tik wyżej.

Fakty dotyczące zleceń rynkowych: 

  • Zlecenia rynkowe poruszają rynkami
  • Korzystają z limitów kupna (Bid) lub sprzedaży (Ask) z księgi zleceń
Order Flow Trading Orderbook wyjaśniony dla początkujących
Księga zamówień Order Flow Trading

2. Zlecenia Limit: Sell-limit (Ask) i Buy-limit (Bid)

Zlecenia z limitem są ułożone według różnych cen w księdze zleceń, jak widać na powyższym obrazku. Czekają na wypełnienie przez zlecenia rynkowe. Są handlowcy, którzy chcą kupować lub sprzedawać po określonej cenie. Zlecenia te nie poruszają rynku, tylko zlecenia rynkowe mogą to zrobić, ale mogą działać jako cena wsparcia lub oporu.

Wyobraź sobie, że istnieje ponad 1000 zleceń sprzedaży z limitem ceny po jednej cenie. Pochłonięcie wszystkich 1000 zleceń z limitem za pośrednictwem zleceń rynkowych wymaga czasu. Czasami nie ma wystarczającej liczby kupujących, więc rynek powróci i spadnie. To samo dotyczy limitów kupna. Innym ważnym faktem, który należy wiedzieć, jest to, że zlecenia z limitem mogą pojawiać się lub znikać w milisekundach. Można to zrobić za pomocą algorytmów.

Fakty dotyczące zleceń z limitem: 

  • Zlecenia z limitem są nakładane na każdą cenę w księdze zleceń
  • Zlecenia z limitem czekają na wypełnienie przez zlecenia rynkowe
  • Mogą trwać wiecznie, jeśli nikt ich tam nie kupi i nie sprzeda
  • Algorytmy bardzo szybko zmieniają limity zleceń

3. Zlecenia Stop: Buy-stop lub Sell-stop

Nie widzisz zleceń stop w księdze zamówień, w przeciwnym razie byłoby to bardzo niesprawiedliwe. Większość traderów używa przystanków kupna i sprzedaży, aby zarządzać ryzykiem lub wejść na rynek. Po uruchomieniu zlecenia kupna lub sprzedaży stop zmienia się ono bezpośrednio w zlecenie rynkowe. W ten sposób rynek porusza się bardzo szybko, gdy wyzwalanych jest wiele różnych stop lossów. Przedsiębiorca musi odkupić lub sprzedać swoje aktywa.

Kupuj przystanki lub sprzedaj przystanki trafiają do zleceń z limitem. To, co możemy zrobić jako handlowcy, to tylko sporządzenie prognozy, w której jest wiele zleceń stop za pośrednictwem wykresu lub innych narzędzi. Zlecenia stop wpływają na przepływ zleceń.

Fakty dotyczące zleceń stop:

  • Kup stop i stop sprzedaży są uruchamiane przez cenę rynkową
  • Konwertują się bezpośrednio na zlecenia rynkowe, gdy są uruchamiane
  • Nie możesz zobaczyć tych zamówień w księdze zamówień

Płynność przepływu zamówień – wyjaśnienie poślizgu

Jeśli chodzi o handel przepływem zleceń, zobaczysz płynność. Oznacza to, że widzisz, ile limitów sprzedaży (Ask) lub limitów kupna (Bid) jest dostępnych do handlu. Niektóre rynki mają większą płynność niż inne rynki. Jeśli rynek ma niską płynność, możesz uzyskać poślizg nawet z jedną umową. Jest to możliwe dzięki cechom lub warunkom rynkowym.

Ogłoszenie

Poślizg oznacza brak limitowanych zamówień w księdze zamówień.

Często zależy to od ruchu na rynku i Twojego pośrednik. Jako sprzedawca detaliczny nie otrzymujesz najszybszej egzekucji. Duże banki i fundusze hedgingowe zawsze uzyskują najszybszą egzekucję na giełdzie. Przy szybkich ruchach może się zdarzyć, że jest tylko 10 zleceń sprzedaży z limitem (Ask) po określonej cenie. Teraz składanych jest 15 zleceń kupna, więc tylko 10 zostaje wypełnionych, a 5 otrzymuje inną cenę. Teraz masz wynik poślizgu, w którym zostajesz wypełniony inną ceną, jak chcesz.

Które rynki są najlepsze do handlu przepływem zamówień?

Nie możesz handlować żadnym produktem rynkowym i finansowym według przepływu zamówienia. Najbardziej znanymi rynkami dla traderów przepływu zleceń są kontrakty terminowe i akcje. Ponadto naszym zdaniem istnieją różnice pomiędzy rynkami terminowymi. Zależy to zawsze od płynności. Nie zalecamy handlu na rynkach o bardzo niskiej płynności, ponieważ ruchy są bardzo trudne do zinterpretowania.

Produkty finansowe:

  • Dyby
  • Futures (metale, towary, akcje, indeksy i inne)

Najlepsze rynki dla kontraktów terminowych (wysoka płynność): 

  • S&P500
  • Euro Stoxx 50
  • Obligacje
  • Olej
  • Złoto
  • Forex

Czy możesz handlować na rynku Forex z Przepływem Zamówienia?

Wielu traderów jest zainteresowanych handlem forex z Order Flow. Jest to możliwe, ale potrzebujesz trochę wiedzy na ten temat. Największym rynkiem forex jest rynek spot forex (rynek międzybankowy), na którym handluje większość traderów forex. Nie możesz używać Order Flow przez rynek kasowy, ponieważ każdy broker i bank mają inną płynność.

Rynek Forex i Spready
Rynek Forex i spready

Możesz zobaczyć przepływ zleceń według kontraktów terminowych na rynku Forex, którymi handluje się na giełdzie. To jest normalny rynek przyszłości, ale nie rynek kasowy. Czasami między tymi dwoma rynkami występują różne ruchy cenowe, ale generalnie rynek kasowy jest zależny od przyszłego rynku. W przypadku handlu przepływem zleceń na rynku Forex powinieneś handlować przyszłością lub wykorzystać ją do analizy. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule o Przepływ zamówień na rynku Forex.

Czego potrzebujesz do handlu przepływem zamówień?

Dla większości traderów trudno jest stworzyć prawidłową konfigurację, aby rozpocząć prawdziwy handel przepływem zamówień. W tej sekcji omówimy oprogramowanie i konfigurację potrzebne do udanego handlu. Handel przepływem zamówień jest możliwy tylko w przypadku handlu kontraktami futures (link do Wikipedii), akcje lub inne produkty, które są przedmiotem obrotu na prawdziwej giełdzie. Na przykład aktywa takie jak forex, towary i metale są przedmiotem obrotu z kontraktami terminowymi.

Aby uzyskać połączenie i dane z giełdy, potrzebujesz feeda danych i brokera. Plik danych jest zwykle powiązany z Twoim rachunkiem maklerskim lub otrzymujesz osobne dane do logowania. Transmisja danych kosztuje miesięczną opłatę, a opłata zostanie pobrana z Twojego rachunku brokerskiego. Jeśli posiadasz konto maklerskie dla kontraktów futures, potrzebujesz również renomowanego oprogramowania do handlu przepływem zleceń (patrz sekcja poniżej).

Czego potrzebujesz do handlu przepływem zamówień: 

  • Konto brokerskie dla kontraktów terminowych (zalecenie poniżej)
  • Kanał danych, taki jak Rytmiczna lub CQG aby uzyskać dane z giełdy (zarezerwuj je za pośrednictwem swojego brokera)
  • Zamów oprogramowanie Flow
  • Połącz konto brokera z oprogramowaniem do przepływu zleceń
  • Konto minimum $2,500 dla kontraktów terminowych

Co jest ważne, aby zrozumieć: 

  • Futures to inny produkt finansowy, taki jak CFD lub Forex
  • CFD to „kopia” kontraktu futures. Imitują cenę.
  • Istnieją 2 rynki: Forex Spot i Forex Future
  • Więcej rynków można znaleźć na stronie internetowej Amerykańska Giełda Papierów Wartościowych CME
  • Wielkość pozycji kontraktów terminowych jest wyższa niż Forex i CFD

Koszty handlu przepływem zamówień: 

  • Opłata za oprogramowanie
  • Opłata za źródło danych
  • Opłaty handlowe (prowizja) (przez handel kontraktami futures nie ma spreadów i bezpośredniej płynności rynkowej)

Znajdź najlepsze oprogramowanie do handlu przepływem zamówień

W przypadku handlu przepływem zamówień możesz korzystać z różnych platform. W dalszej części zaprezentujemy oprogramowanie ATAS i Sierra Chart. Do handlu akcjami możemy polecić TradeStation. Platformy transakcyjne Order Flow Trading umożliwiają handel bezpośrednio na giełdzie za pośrednictwem księgi zleceń lub tradera wykresów. Poza tym istnieje wiele narzędzi, które mogą ułatwić zrozumienie przepływu zamówień.

Zamów oprogramowanie Flow Trading do stacji roboczej
Handel przepływem zamówień Atas

ATAS to jedno z najlepszych oprogramowań przepływu zamówień dla handlowców detalicznych. Z tą platformą możesz połączyć dowolne źródło danych lub konto maklerskie. Platforma zawiera wiele wskaźników i konfigurowalnych narzędzi do handlu przepływem zamówień. Możesz z łatwością korzystać ze znanych narzędzi, takich jak Księga zamówień, Wykres śladu lub Profil wolumenu. Platformę możesz przetestować za darmo. Przeczytaj nasz pełny przegląd i samouczek dotyczący handlu.

Zalety ATAS:

  • Wydajne oprogramowanie do przepływu zleceń
  • Podłącz dowolny kanał danych lub konto maklerskie
  • Konfigurowalne wskaźniki i narzędzia
  • Przetestuj za darmo
  • Wsparcie w różnych językach
  • Książka zamówień, Wykres śladuProfil głośnościi specjalne wskaźniki
  • Ponad 25 typów wykresów

Sierra Chart: Bardziej zaawansowane oprogramowanie do handlu przepływem zleceń

Sierra Chart to bardziej zaawansowane oprogramowanie transakcyjne do handlu. Poza tym koszty tego oprogramowania są bardzo niskie. Obsługuje handel ręczny i automatyczny, który przedstawimy więcej na naszej stronie internetowej. Ogólnie rzecz biorąc, Sierra Chart jest bardzo konfigurowalny dla profesjonalnych traderów. Z naszego doświadczenia wynika, że to oprogramowanie ma najwięcej funkcji do handlu na żywo na giełdzie.

Obsługuje bezpośredni dostęp do większości giełd za pośrednictwem różnych kanałów danych. Ponadto można handlować kryptowalutami. Projekt wygląda trochę staroświecko, ale nie ma to znaczenia w przypadku inwestowania i handlu. Dzięki temu oprogramowaniu możesz handlować jak inwestorzy w bankach lub funduszach hedgingowych.

Zalety wykresu Sierra:

  • Profesjonalne oprogramowanie
  • Niskie koszty
  • Wysoce konfigurowalne funkcje
  • Programowanie i zautomatyzowany handel
  • Więcej narzędzi i funkcji niż inne platformy transakcyjne
  • Księga zamówień, głębokość rynku, wykres płynności i nie tylko

Poleć brokera do handlu przepływem zamówień

Jeśli chodzi o wybór brokera internetowego do handlu przepływem zamówień, zalecamy sprawdzenie różnych statystyk i faktów na temat brokera przed zarejestrowaniem się. Do handlu akcjami polecamy TradeStation ze względu na platformę transakcyjną, a do handlu w przyszłości polecamy brokera Dorman Trading.

Od ponad 50 lat Dorman Trading jest jednym z wiodących brokerów kontraktów terminowych. Jest to firma regulowana przez USA, która akceptuje międzynarodowych handlowców. Egzekucja jest bardzo szybka, a opłaty są tanie.

Broker kontraktów futures do handlu przepływem zamówień (handel Dorman)
Handel przepływem zamówień

Kryteria dobrego brokera przepływu zleceń i zalety Dorman Trading: 

  • Z siedzibą i regulowane w USA
  • Szybka realizacja
  • Tanie opłaty transakcyjne
  • Profesjonalne wsparcie
  • Łatwe otwieranie konta (konto minimum $2,500)
  • Bez opłat za brak aktywności, bez opłat miesięcznych, bez ukrytych opłat, bez opłat za utrzymanie

(Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kontraktami futures i opcjami na kontrakty futures wiąże się ze znacznym ryzykiem strat i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Powinieneś dokładnie rozważyć, czy handel jest dla ciebie odpowiedni w świetle twoich okoliczności, wiedzy i zasobów finansowych. Możesz stracić wszystko lub więcej początkowej inwestycji Opinie, dane rynkowe i zalecenia mogą ulec zmianie w dowolnym momencie Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki Stage 5 Trading Corp. jest członkiem NFA i podlega nadzorowi regulacyjnemu i badaniom NFA Należy jednak pamiętać, że NFA nie ma nadzoru regulacyjnego nad bazowymi lub spot wirtualnymi produktami walutowymi lub transakcjami lub giełdami walut wirtualnych, depozytariuszami lub rynkami.Jest to wprowadzający link brokera i dzielimy się prowizją $3 z brokerem)

Przydatne wskaźniki i narzędzia do handlu przepływem zamówień

W następnej sekcji pokażemy Ci kilka narzędzi i wskaźników, które pomogą Ci lepiej zrozumieć przepływ zleceń i ruchy na wykresach. Wszystkie te funkcje są dostępne na Zamów oprogramowanie Flow ATAS. Tak więc do handlu przepływem zamówień będziesz potrzebować profesjonalnego oprogramowania transakcyjnego.

Przede wszystkim możesz ułatwić zrozumienie, wdrażając niektóre wskaźniki na wykresie. Możliwe jest połączenie wykresu i przepływu zamówień. Na poniższym obrazku zobaczysz wskaźnik przepływu zamówień i profil głośności.

Wskaźnik handlu przepływem zamówień
Wskaźnik handlu przepływem zamówień

Profil głośności

Profil wolumenu pokazuje wolumen obrotu na każdym poziomie cenowym. Jeśli jeden limit kupna lub sprzedaży jest wypełniony przez zlecenie rynkowe, jest to jeden wolumen i jest widoczny w profilu wolumenu. Dzięki temu wskaźnikowi możesz zobaczyć, które ceny są obszarami, w których handluje się najwięcej, a gdzie mniej. Niebieska linia pokazuje najczęstszą cenę, a czarne linie pokazują obszar wolumenu. Przez większość czasu rynki chcą pozostać w obszarze wolumenu.

Wskaźnik przepływu zamówienia

Wskaźnik przepływu zamówień pokazuje bezpośrednio największe transakcje / wolumeny, które są dokonywane po rzeczywistej cenie. Jest to wizualizacja do księgi zamówień. Możesz zmienić ustawienia, jak chcesz. Możesz podejmować decyzje dotyczące wpisów handlowych. Na przykład, jeśli widzisz dużą presję kupna na ważnym poziomie cenowym, możesz wejść w transakcję.

Analiza zaawansowana

Na poniższym obrazku zobaczysz zaawansowaną analizę przepływu zleceń, która współpracuje z wolumenem obrotu. Podsumowując, wykres, wolumen i księga zamówień współpracują ze sobą. Dowiesz się, dlaczego rynek się porusza, a dlaczego nie.

Wykres Order Flow Trading ze wskaźnikami, które pokazują wysoki wolumen
Zamów transakcje o dużym wolumenie transakcji Flow Trading

Widzisz w czerwonym polu wysoki wolumen obrotu i następuje duży ruch na wykresie. Zielone i czerwone pola pokazują duży wolumen obrotu. Czerwone pole oznacza, że były duże transakcje sprzedaży, a zielone pole oznacza, że były duże transakcje kupna. Jak widać, rynek najpierw spadł, a potem rośnie. Wielu sprzedawców zostało uwięzionych w tym ruchu, ponieważ widzisz wolumen sprzedaży, ale rynek rośnie.

Możesz to również zobaczyć na wykresie delta (szary). Na rynku pojawiało się coraz więcej zleceń kupna i rynek zaczął rosnąć. Połączenie wykresów, wskaźników i ksiąg zamówień daje ogromną przewagę w handlu dziennym.

Algorytmiczny i automatyczny handel

W dzisiejszych czasach na rynkach handluje się wiele algorytmów. Rynek jest więc bardzo szybki, a ludzie są znacznie wolniejsi niż zautomatyzowane systemy transakcyjne. Zamówienie składane jest w milisekundach. Duże banki prowadzą zautomatyzowane systemy do zawierania transakcji, ponieważ wykorzystują wysoki wolumen obrotu. Ten temat ma swoje wady i zalety.

Handel automatyczny jest trudny dla większości traderów, ponieważ potrzebujesz profesjonalnej strategii i umiejętności programowania. Ale nie jest to niemożliwe. Na tej stronie oferujemy również zautomatyzowane systemy transakcyjne, które pracują z wolumenem obrotu i przepływem zamówień. Kliknij poniższy przycisk, aby uzyskać więcej informacji.

Wniosek: profesjonalni handlowcy korzystają z handlu przepływem zamówień

Order Flow Trading jest naprawdę niezbędny, jeśli chodzi o handel dzienny lub handel dużymi pozycjami na rynku. Możesz bezpośrednio zobaczyć, dlaczego i w jakim kierunku porusza się rynek, oglądając księgę zleceń. Order Flow Trading pomoże Ci podejmować lepsze decyzje dotyczące Twoich inwestycji.

Z naszego doświadczenia wynika, że handel dzienny bez przepływu zleceń jest jak handel na ślepo. Używając tylko normalnego wykresu, nigdy nie zobaczysz w pełni tego, co dzieje się za kulisami. Opracowywanie strategii handlowych przy użyciu wyłącznie księgi zamówień jest trudne i niemożliwe dla większości traderów detalicznych. Dlatego zalecamy korzystanie z różnych wskaźników i narzędzi, aby zapewnić lepszy i głębszy obraz rynku i tego, co się dzieje.

Podsumowując, każdy trader może nauczyć się handlu przepływem zleceń, a zwiększy on Twój zysk, jeśli dodasz go do swoich normalnych strategii handlowych.

Order Flow Trading pomoże Ci być lepszym niż zwykli traderzy na wykresach. 5 na 5 gwiazdek (5 / 5)

logo zaufanych brokerów

Trusted Broker Reviews

Doświadczeni traderzy od 2013 roku

Najczęściej zadawane pytania dotyczące handlu przepływem zamówień:

Czy handel przepływem zamówień działa?

Handel przepływem zleceń to sprawdzona strategia handlowa, z której korzystają handlowcy pracujący w firmach handlowych. Handel za pomocą strategii przepływu zleceń i drabin cenowych zapewni Ci wiele informacji o rynku, pomagając Ci w dokonywaniu udanych transakcji.

Czy istnieje prosty sposób na wykorzystanie handlu przepływem zleceń?

Najłatwiejszym podejściem do handlu przepływem zleceń jest odczytanie pędu. Możesz unikać pozycji, w których dynamika jest przeciwko tobie i potwierdzać, kiedy pozycje idą w twoją stronę. Będziesz także wiedział, kiedy wyjść z transakcji z zyskiem, gdy zauważysz, że pęd słabnie. Rozpęd jest o wiele łatwiejszy do odczytania niż zwrot na rynku z przepływem zleceń. Odczytywanie zakrętów rynku wymaga praktyki. 

Czy handel przepływem zamówień jest przereklamowany?

Handel przepływem zleceń obejmuje badanie realizacji zleceń, profili wolumenu i głębokości rynku. Ale najważniejsze jest to, że jest to tylko informacja w taki sam sposób, jak wykresy cenowe. Wielu traderów, zwłaszcza nowych, uważa handel przepływem zamówień za technikę, a nie zestaw informacji. Traderzy często szukają zleceń na góry lodowe i zanikają każdą górę lodową, co sprawia, że jest to system oparty na jednej zasadzie. Dla takich traderów, którzy nadmiernie upraszczają handel przepływem zamówień, jest to przereklamowane, ponieważ ignorują wszystko, co dzieje się na rynku.

Zobacz inne artykuły o kontraktach terminowych:

Ostatnia aktualizacja styczeń 27, 2023 przez Arkady Müller