Table of Contents:

Что такое торговля потоками заказов и как ее читать? — Руководство для начинающих

Вы хотите получить профессиональную информацию о order Flow Trading? — Тогда вы совершенно правы на этой странице. Имея более чем 7-летний опыт работы на финансовых рынках, мы познакомим Вас с миром торговли потоками заказов. Для успешной и постоянно прибыльной торговли в Day Trading необходимо знать о order Flow рынков. В следующем разделе вы узнаете, почему именно движется рынок, и сделать анализ потока заказа.

Примечание:

Дневная торговля без потока заказа похожа на вождение без колес.

Почему следует использовать Order Flow Trading:

Заказ Потока Торговля является одним из самых скрытых знаний для трейдеров. Как профессиональные трейдеры, мы можем сказать вам, что это поможет вам и увеличить вашу прибыль. Вы задаетесь вопросом, почему вы получили остановился и не знаю, почему рынок ist движущихся? Это потому, что вы торгуете слепых рынках. Специально для дневной торговли очень важно использовать поток заказа.

Для долгосрочных инвестиций не так важно использовать Order Flow Trading, поскольку большинство сделок производится на основе фундаментального анализа. Если вы используете order Flow, вы можете непосредственно понять, почему рынок движется и где важны области поддержки и сопротивления по цене. Это как край для трейдеров по сравнению с обычной торговлей на графике.

Заказать программное обеспечение для торговли потоками

Преимущества торговли потоками заказов:

  • Узнайте, почему рынок движется
  • Узнайте, где важны области поддержки и реститеки
  • Используйте его для точных записей и выходов для сделок
  • Будьте быстрее, чем обычные трейдеры графика
  • Смотрите рыночную ликвидность и где нет ликвидности

Основы потока заказа: Изучите типы заказов

Как работает поток заказов? — Прежде всего, вы должны знать, как биржа работает через различные типы заказов. Типы заказов покажут вам, как продвигается рынок через книгу заказов, которую мы объясним вам в следующем разделе. Для обычных рынков, всегда должен быть продавец и покупатель в противном случае ничего не произойдет.

1. Рыночные ордера: Рыночная покупка или рыночная продажа

Рыночные заказы напрямую производятся путем покупки или продажи. Вы получите следующее возможное предложение для вашей торговли. Это означает, например, если вы нажмете, чтобы купить с одним контрактом кто-то другие должны продать один контракт для вас. Предложение о продаже производится через лимитный заказ (Ask), который мы обсудим в следующем пункте. С другой стороны, если вы нажмете продать должен быть купить предел (Bid) в книге заказов для вашего заказа продать рынке.

Через книгу заказов видны только лимитные ордера. Прямые рыночные ордера потребляют лимитные ордера и двигают цену. Если много рыночных заказов (купить) хит рынка (Спросите) и Есть не более продавать пределы (Спросите) доступны по этой специальной цене соответствующий двигатель будет двигаться цена один тик выше.

Факты о рыночных заказах:

  • Рыночные заказы двигают рынки
  • Они потребляют ограничения на покупку (Bid) или продажу (ask) лимиты книги заказов

Заказной книги

2. Лимитные ордера: Лимит на продажу (Ask) и Бай-лимит (Bid)

Лимитные ордера укладываются через различные цены в книге заказов, как вы можете видеть на картинке выше. Они ждут, чтобы получить заполнены рыночными заказами. Есть трейдеры, которые хотят купить или продать по определенной цене. Эти ордера не двигают рынок только рыночный ордер может это сделать, но они могут выступать в качестве поддержки или сопротивления цены.

Представьте, что по одной цене существует более 1000 ордеров на продажу. Требуется время, чтобы потреблять все 1000 лимитных ордеров через рыночные ордера. Иногда покупателей не хватает, поэтому рынок вернется и упадет. То же самое относится и к лимитам на покупку. Другим важным фактом является то, что лимитные ордера могут отображаться или исчезать на миллисекунды. Это может быть сделано с помощью алгоритмов.

Факты о лимитных заказах:

  • Лимитные ордера укладываются по каждой цене в книге заказов
  • Лимитные ордера ждут заполнения рыночными заказами
  • Они могут длиться вечно, если никто не покупает или не продает там
  • Алгоритмы меняют лимитные ордера очень быстро

3. Стоп-ордера: Купить-стоп или продать-стоп

Вы не видите стоп-ордеров в книге заказов, иначе это было бы очень несправедливо. Большинство трейдеров используют купить останавливается и продавать останавливается, чтобы сделать управление рисками или попасть на рынок. Когда стоп-стоп или продажа стоп-ордера срабатывает, он непосредственно изменяется в рыночный порядок. Таким образом, рынок движется очень быстро, когда много различных стоп-лоссов срабатывает. Трейдер должен выкупить или продать свой актив.

Купить останавливается или продать останавливается бьют предел заказов. Что мы можем сделать, как трейдеры только сделать прогноз, где много стоп-ордеров через график или другие инструменты. Стоп-ордеры влияют на поток заказов.

Факты о стоп-заказах:

  • Остановка покупки и продажи вызвана рыночной ценой
  • Они преобразуются непосредственно в рыночные заказы, когда они срабатывают
  • Вы не можете увидеть эти заказы в книге заказов

Заказ потока ликвидности — Скольжение объяснил

Когда дело доходит до заказа потока торговли вы увидите ликвидности. Это означает, что вы видите, сколько лимитов на продажу (Ask) или лимиты на покупку (Bid) доступны для торговли. Некоторые рынки имеют больше ликвидности, чем другие рынки. Если рынок получил низкую ликвидность, вы можете получить проскальзывание даже с одним контрактом. Это возможно с помощью рыночных характеристик или условий.

Примечание:

Проскальзывание означает отсутствие лимитных ордеров в книге заказов.

Часто это зависит от движения рынка и вашего брокера. Как розничный трейдер, вы не получите самое быстрое исполнение. Крупные банки и хедж-фонды всегда получают самое быстрое исполнение на бирже. Быстрыми движениями может случиться так, что существует всего 10 заказов на продажу (Ask) по определенной цене. Теперь 15 заказов покупки рынка помещены поэтому только 10 получают заполненными и 5 получают другую цену. Теперь вы получили в результате проскальзывания, где вы получите заполнены на другую цену, как вы хотите.

Какие рынки являются лучшими для торговли потоком заказов?

Вы не можете торговать любым рынком и финансовым продуктом по порядку потока. Наиболее известными рынками для трейдеров order Flow являются фьючерсы и акции. Кроме того, на наш взгляд, существуют различия между фьючерсными рынками. Это всегда зависит от ликвидности. Мы не рекомендуем торговать рынками с очень низкой ликвидностью, потому что движения очень трудно интерпретировать.

Финансовые продукты:

  • Запасы
  • Фьючерсы (металлы, сырьевые товары, акции, индексы и многое другое)

Лучшие рынки для фьючерсов (высокая ликвидность):

  • S и P500
  • Евро Стохс 50
  • Облигации
  • Масло
  • Золото
  • Форекс

Вы можете торговать форекс с потоком заказа?

Многие трейдеры заинтересованы в торговле форекс с Order Flow. Это можно сделать, но вам нужно некоторое знание об этом. Крупнейшим рынком форекс является спотовый рынок форекс (межбанковский рынок), где торгуют сяочливые форекс-трейдеры. Вы не можете использовать Order Flow на спотовом рынке, потому что каждый брокер и банк имеет различную ликвидность.

Рынок Форекс и спреды

Рынок Форекс и спреды

Вы можете увидеть поток заказов на форекс фьючерсы, которые торгуются на фондовой бирже. Это нормальный будущий рынок, но не спотовый рынок. Иногда между этими двумя рынками существуют различные ценовые колебания, но в целом спотовый рынок зависит от будущего рынка. Для Forex Order Flow Trading вы должны торговать будущим или использовать его для анализа. Подробнее об этой теме вы можете прочитать в нашей статье о том, как «Заказать поток Forex Trading».

Что нужно для заказа потока торговли?

Для большинства трейдеров трудно создать правильную установку, чтобы начать реальный заказ потока торговли. В этом разделе мы обсудим программное обеспечение и настройки, которые вам нужны для успешной торговли. Заказ Flow Trading возможен только путем торговли будущими контрактами (ссылка Википедии), акциями или другими продуктами, которые торгуются на реальной фондовой бирже. Такие активы, как форекс, сырьевые товары и металлы, например, торгуются с будущими контрактами.

Для получения связи и данных с биржи вам понадобится канал данных и брокер. Канал данных обычно связан с вашей брокерской учетной записью или вы получаете отдельные данные входа. Лента данных стоит ежемесячную плату, а плата будет списана с вашего брокерского счета. Если у вас есть брокерский счет для фьючерсов вам также нужно авторитетное программное обеспечение для заказа потока торговли (см. раздел ниже).

Что нужно для торговли потоками:

  • Брокерский счет для фьючерсов (рекомендация ниже)
  • Канал данных, как Rithmic или C’G, чтобы получить данные с фондовой биржи (забронировать его через вашего брокера)
  • Заказать программное обеспечение потока
  • Подключите счет брокера к программному обеспечению потока заказов
  • Счет минимум $ 2500 для фьючерсов

Что важно понять:

  • Фьючерсы являются другим финансовым продуктом, как CFD или Forex
  • CFD являются «копией» будущего контракта. Они имитируют цену.
  • Есть 2 рынка: Forex Spot и Forex Future
  • Для получения дополнительных рынков вы можете посетить веб-сайт Американской фондовой биржи CME
  • Размер позиции фьючерсов выше, чем Forex и CFD

Затраты на торговлю потоками заказов:

  • Плата за программное обеспечение
  • Плата за подачу данных
  • Торговые сборы (комиссионные) (при торговле фьючерсами нет спредов и прямой рыночной ликвидности)

Найти лучшее программное обеспечение для торговли потоком заказов

Для торговли потоками заказов вы можете использовать различные платформы. В следующем разделе мы представим программное обеспечение ATAS и Sierra Chart. Для торговли акциями, мы можем рекомендовать TradeStation. Платформы Order Flow Trading Platforms позволяют торговать непосредственно на бирже через книгу заказов или трейдера диаграмм. Кроме того, есть много инструментов, которые могут облегчить понимание потока заказов.

Программное обеспечение для потока заказов Atas

ATAS является одним из лучших Order Flow Software для розничных трейдеров. Вы можете подключить любую ленту данных или брокерский счет с этой платформой. Платформа поставляется с большим количеством индикаторов и настраиваемых инструментов для заказа потока торговли. Вы можете легко использовать известные инструменты, такие как книга заказов, диаграмма следов или профиль громкости. Вы можете протестировать платформу бесплатно. Читайте наш полный обзор и торговый учебник.

Преимущества ATAS:

  • Высокопроизводительный заказ потока программного обеспечения
  • Подключите любую ленту данных или брокерский счет
  • Настраиваемые индикаторы и инструменты
  • Проверьте его бесплатно
  • Поддержка на разных языках
  • Книга заказов, диаграмма следа, профиль тома, и специальные индикаторы
  • Более 25 типов диаграмм

Сьерра Диаграмма: Более продвинутые order Flow Торговые программного обеспечения

Sierra Chart является более продвинутым торговым программным обеспечением для торговли. Кроме того, стоимость этого программного обеспечения очень низка. Он поддерживает ручную и автоматизированную торговлю, которую мы познакомим вас на нашем сайте. Как правило, Сьерра-Чарт очень настраиваемый для профессиональных трейдеров. Из нашего опыта это программное обеспечение получило большинство функций для торговли жить на фондовой бирже.

Он поддерживает прямой доступ к большинству фондовых бирж через различные каналы данных. Также для торговли доступны криптовалюты. Дизайн выглядит немного старомодным, но это не имеет значения для инвестирования и торговли. С помощью этого программного обеспечения, вы можете торговать, как трейдеры в банках или хедж-фондов.

Преимущества Сьерра Диаграмма:

  • Профессиональное программное обеспечение
  • Низкие затраты
  • Высоко настраиваемые функции
  • Программирование и автоматизированная торговля
  • Больше инструментов и функций, чем другие торговые платформы
  • Книга заказов, глубина рынка, график ликвидности и многое другое

Рекомендуем брокера для заказа Потока Торговли

Когда дело доходит до выбора онлайн-брокера для заказа Flow Trading мы рекомендуем проверить различные статистические данные и факты о брокере, прежде чем зарегистрироваться. Для торговли акциями, мы рекомендуем TradeStation из-за платформы торговли пешком и для будущей торговли мы рекомендуем брокера Dorman Trading.

Уже более 50 лет Dorman Trading является одним из ведущих брокеров по фьючерсам. Это регулируемая в США компания, которая принимает международных трейдеров. Исполнение очень быстро и сборы дешевы.

Критерии для хорошего заказа Flow Broker и преимущества Dorman Trading:

  • Основано и регулируется в США
  • Быстрое исполнение
  • Дешевые торговые сборы
  • Профессиональная поддержка
  • Легкое открытие счета (счет минимум $ 2500)
  • Нет бездействия сборов, никаких ежемесячных сборов, никаких скрытых платежей, никаких сборов за техническое обслуживание

(Предупреждение о риске: Торговля фьючерсами и опционами на фьючерсы сопряжена со значительным риском потери и подходит не для всех инвесторов. Вы должны тщательно рассмотреть вопрос о том, торговля подходит для вас в свете ваших обстоятельств, знаний и финансовых ресурсов. Вы можете потерять все или больше ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут изменяться в любое время. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Stage 5 Trading Corp. является членом NFA и подчиняется надзору и экспертизам NFA. Тем не менее, вы должны знать, что NFA не имеет регулирующего надзора за базовыми или спот виртуальной валюты продуктов или сделок или виртуальных валютных бирж, хранителей или рынков. Это введение брокера ссылку, и мы разделяем $ 3 комиссии с брокером)

Полезные индикаторы и инструменты для торговли потоками заказов

В следующем разделе мы покажем вам некоторые инструменты и индикаторы, которые помогут вам лучше понять поток заказов и движения диаграмм. Все эти функции доступны на программном обеспечении потока заказов ATAS. Таким образом, для заказа потока торговли, вам понадобится профессиональное торговое программное обеспечение.

Прежде всего, можно легко понять, реализовав некоторые индикаторы на графике. Можно комбинировать диаграмму и поток заказа. На рисунке ниже вы увидите индикатор потока заказа и профиль объема.

Индикаторы потока заказа

Профиль объема

Профиль объема показывает объем на каждом уровне цен. Если один лимит покупки или продажи заполняется рыночным ордером, это один том и отображается в профиле объема. С помощью этого индикатора, вы можете увидеть, какие цены являются наиболее торгуемых областях и были менее торгуемых областях. Синяя линия показывает вам наиболее торгуемую цену, а черные линии показывают область громкости. В большинстве случаев рынки хотят оставаться в зоне объема.

Индикатор потока заказа

Индикатор потока заказа показывает вам сразу самые большие торговли/тома которые сделаны на фактической цене. Это визуализация для книги заказов. Вы можете изменить настройки по мере захотеска. Вы можете принимать решения для ваших торговых записей. Например, если вы видите большое давление на покупку на важном уровне цен, вы можете войти в сделку.

Расширенный анализ

На рисунке ниже вы увидите расширенный анализ потока заказов, который работает вместе с торгуемым объемом. В общем, диаграмма, объем и книга заказов работают вместе. Вы поймете, почему рынок движется и почему нет.

Сделки с большим объемом

Вы видите, в красной коробке торгуется большой объем и происходит большое движение на графике. Зеленые и красные коробки показывают вам большой объем торговли. Красная коробка означает, что были большие сделки продажи и зеленый ящик означает, что были большие сделки купить. Как вы видите, рынок упал, а затем поднимается. Многие продавцы оказались в ловушке в этом движении, потому что вы видите объем продаж, но рынок растет.

Вы можете увидеть это в дельта диаграммы (серый) тоже. Все больше и больше заказов на покупку рынка приходили на рынок, и рынок начал расти. Сочетание графиков, индикаторов и книг заказов даст вам огромное преимущество в дневной торговле.

Алгоритмическая и автоматизированная торговля

В настоящее время на рынках торгуется много алгоритмов. Таким образом, рынок очень быстрый, и люди гораздо медленнее, чем автоматизированные торговые системы. Заказ производится в миллисекундах. Крупные банки работают автоматизированные системы для получения их торгов размещены, потому что они используют высокий объем торговли. В этой теме есть свои преимущества и недостатки.

Автоматизированная торговля для большинства трейдеров трудно сделать, потому что вам нужна профессиональная стратегия и навыки программирования. Но это не невозможно сделать. На этом сайте мы также предлагаем автоматизированные торговые системы, которые работают с объемом торговли и order Flow. Нажмите на кнопку ниже, чтобы получить больше информации.

Вывод: Профессиональные трейдеры используют Order Flow Trading

Заказ Потока Торговля действительно необходимо, когда дело доходит до делать день торговли или торговли большими позициями на рынке. Вы можете сразу понять, почему и где рынок движется, наблюдая книгу заказов. Заказ Flow Trading поможет вам принимать более обоснованные решения для ваших инвестиций.

Из нашего опыта, делать дневную торговлю без потока заказа это как торговый блайнд. Только используя обычную диаграмму, вы никогда не увидите полностью, что происходит за кулисами. Разработка торговых стратегий, используя только книгу заказов, является трудной и невозможной для большинства розничных трейдеров. Поэтому мы рекомендуем использовать различные индикаторы и инструменты, чтобы дать вам лучшее и более глубокое представление о рынке и о том, что происходит.

В заключение, Заказ Потока Торговля может быть изучена каждым трейдером, и это увеличит вашу прибыль, если вы добавите его к вашей нормальной торговой стратегии.

Заказ Flow Trading поможет вам быть лучше, чем обычные трейдеры диаграммы.