Что такое проскальзывание? – Определение – Преимущества и недостатки
Содержание
Снова и снова на жаргоне фондового рынка можно встретить термин проскальзывание. Но что это на самом деле означает? Когда мы говорим о проскальзывании, мы всегда имеем в виду убыток или прибыль на валютном и фондовом рынках. Что за проскальзывание как это работает, и следует ли считать это положительным или отрицательным, мы покажем вам в этой статье.
Посмотрите на этот пример проскальзывания в торговле:
Что такое проскальзывание в трейдинге?
Так что же такое проскальзывание? Его можно охарактеризовать как «скольжение». Это уже очень хорошо подводит итог. Проскальзывание – это неожиданное изменение курса. Таким образом, этот термин означает разницу между ценой входа и выхода из рынка и ценой исполнения сделки. Таким образом, проскальзывание – это разница между ожидаемой и фактической ценой биржевой торговли.
Чтобы лучше понять это, мы хотели бы показать вам практический пример:
Если вы хотите инвестировать в онлайн-торговлю, сначала рассмотрите предложение и запросите валютную пару. Валютная пара USD/EUR котируется от 1,00001 до 1,00003 долларов США. Если вы сейчас делаете рыночный ордер на покупку, вы предполагаете, что котируете его по цене 1,00001 и исполняете по цене 1,00003. Однако, поскольку рынок и, следовательно, курс скользят, вы выполняете его сразу по 1,00013 доллара США и, следовательно, с увеличением курса на 1 пункт. В этом случае вы платите на 10 долларов больше.
Однако в случае проскальзывания вы не обязательно платите больше, чем планировали. В зависимости от разницы проскальзывание может быть отрицательным или положительным. Таким образом, проводится различие между положительное и отрицательное проскальзывание. В то время как положительное проскальзывание оказывает положительное влияние на трейдера, отрицательное проскальзывание на самом деле является проблемой для трейдеров.
С участием положительное проскальзывание, ордер исполняется по более низкой цене, чем ожидалось. Однако в случае отрицательного проскальзывания ордер исполняется по более высокой цене, как в нашем примере.
Таким образом, хотя положительное проскальзывание определенно означает выгоду для трейдеров, отрицательного проскальзывания цены следует избегать. Чтобы сделать это возможным, сначала необходимо понять, что вызывает проскальзывание.
Причины проскальзывания объясняются:
Проскальзывание происходит, прежде всего, когда на рынке открывается новое равновесие, что приводит к смещению спроса и предложения. Это часто сопровождается волатильностью рынков. Как инвестор, вы поэтому избалован выбором: вы рискуете инвестировать в нестабильные рынки или избегаете риска и, таким образом, в то же время отказываетесь от возможности извлечь выгоду из положительного проскальзывания.
Волатильный рынок может быть вызван различными мотивами. Вот три главные причины:
- Изменение цены в связи с увеличением спроса со стороны участников рынка.
- Слишком большой ордер по сравнению со стаканом рынка
- Конфликт интересов брокеров
Если мы посмотрим на изменение цены, которое происходит из-за более крупных заказов от других участников рынка, то это причина, основанная на экономике. Если спрос на товар растет, то растет и цена. Причиной этого обычно является избыточный спрос. Чтобы восстановить баланс между спросом и предложением и, таким образом, равновесие, цена должна соответствующим образом скорректироваться.
Но не только баланс между спросом и предложением должен быть правильным. Ликвидность также должна быть гарантирована во время исполнения. Это часто проблема с брокерами, так как брокеры обычно показывают только лучшую цену, но это не означает, что ордер также будет исполнен по этой цене. Если ликвидности для размера ордера нет, часть ордера может быть исполнена по неожиданной и даже худшей цене.
Наконец, конфликт интересов также может привести к проскальзыванию. В этом случае брокеры просто осуществили бы исполнение ордера по худшему курсу, чем это было бы необходимо для увеличения собственной прибыли. Поэтому при торговле через брокера, всегда следует следить за тем, чтобы брокеры пользовались хорошей репутацией и предлагаем хорошие торговые условия для торговли на рынке Форекс и акциями. Таким образом можно избежать усадки.
Лучшие брокеры для трейдеров в нашем сравнении — получите профессиональные торговые условия с регулируемым брокером:
Маклер: | Обзор: | Преимущества: | Бесплатный аккаунт: |
|---|---|---|---|
1. Capital.com  | # Спреды от 0,0 пункта # Без комиссий # Лучшая платформа для начинающих # Без скрытых комиссий # Более 3000+ рынков | Реальный счет от $ 20: (Предупреждение о риске: 78.1% розничных счетов CFD теряют деньги) | |
2. 1ТП98Т  | # Высокое кредитное плечо до 1:2000 # Бесплатный бонус # ECN-счета # МТ4/МТ5 # Ввод/вывод криптовалюты | Реальный счет от $ 10 (Предупреждение о рисках: ваш капитал может быть в опасности) | |
3. Выгодные рынки  | # Высокое кредитное плечо до 1:500 # Высокая ликвидность # Нет реквот # МТ4/МТ5 # Спреды от 0,0 пункта | Реальный счет от $ 200 (Предупреждение о рисках: ваш капитал может быть в опасности) |
(5 / 5)Проскальзывание и типы ордеров (ордеров):
Проскальзывание может произойти при размещении рыночного ордера. Таким образом, при открытии позиции может возникнуть проскальзывание. Однако было бы обманчиво полагать, что проскальзывания не происходит при закрытии позиции. Потому что так тоже может быть. Чтобы лучше понять проскальзывание, мы кратко представим наиболее важные типы ордеров:
Тип заказа: | Описание: |
|---|---|
Продать лимит | Целью лимитного ордера на продажу является продажа торгового инструмента по текущей или более выгодной цене. |
Купить лимит | Цель лимитного ордера на покупку состоит в том, чтобы указанная цена была ниже рыночной. Таким образом, трейдеры предполагают, что цена торгового инструмента сначала упадет, а затем снова поднимется. |
Продать Стоп | Цель стоп-ордера на продажу состоит в том, чтобы цена входа была ниже текущей цены. Таким образом, ожидается снижение цены. |
Купить Стоп | Цель ордера на покупку-стоп состоит в том, чтобы цена входа была выше текущей цены. Таким образом, ожидается рост цен. |
Поэтому, если вы хотите избежать проскальзывания, всегда для гарантированный стоп-лосс заказ (Это возможно только при определенных CFD брокеры как 1ТП63Т) Однако при торговле за это приходится платить, поэтому часто происходит проскальзывание с рыночным ордером или даже стоп-ордером.
Вы можете захотеть закрыть позицию рыночного ордера по следующей лучшей цене. Из-за незапланированного изменения цены может произойти проскальзывание и возможна быстрая потеря денег.
Тем не менее, потеря денег в торговле из-за проскальзывание также возможно со стоп-приказом. Например, с неограниченным стоп-приказом может быть отклонение цены от книги ордеров и, следовательно, от желаемого уровня цены.
Проскальзывание также может произойти с лимитированными ордерами, если это размещено посредством ордера на покупку. В то время как все другие типы ордеров приведут к отрицательному проскальзыванию, проскальзывание во время ордера на покупку может привести к положительному проскальзыванию.
Проверка фактов на тему проскальзывания
Таким образом, проскальзывание происходит на волатильных рынках, не обладающих достаточной ликвидностью. На это обычно отвечает переизбыток спроса или предложения, который возникает из-за дисбаланса рынка. Однако в зависимости от формы заказа могут иметь место и отклонения от желаемой цены. В случае рыночных ордеров и лимитных ордеров такие отклонения происходят снова и снова и могут привести к высокому риску при торговле.
В основном, однако, необходимо проводить различие между положительным проскальзыванием и отрицательным проскальзыванием. Таким образом, у медали есть две стороны.
Проскальзывание в торговле: как действовать
Итак, какие выводы можно сделать из предыдущей информации? Проскальзывание может быть как положительным, так и отрицательным. Однако всегда существует высокий риск, связанный с этим. Поэтому большое количество трейдеров хотят избежать проскальзываний и соответственно усадок, причем на любых торговых инструментах. Пока проскальзывание часто происходит на форекс и фондовых рынках, оно также может возникать при торговле на форекс, CFD и другие классы активов. Таким образом, в любом классе торговли существует высокий уровень риска, а значит, и в торговля CFD.
Из-за сложности проскальзывания в торговле, это проскальзывание необходимо исследовать на каждом рынке. К счастью, есть стратегии, которые вы можете применять как трейдер на любом рынке. Поэтому ниже я буду показать вам, как избежать отрицательного проскальзывания используя положительное проскальзывание.
Торгуйте на более чем 3000+ рынках со спредом 0,0 пункта без комиссий и на профессиональных платформах:
(Предупреждение о риске: 78.1% розничных счетов CFD теряют деньги)
Избегайте отрицательного проскальзывания
Во-первых, вы должны знать, когда происходит отрицательное проскальзывание. Это часто бывает, когда вы являетесь трейдером, использующим рыночный ордер. Простой способ избежать проскальзывания — выбрать лимитные ордера вместо рыночных ордеров. Однако это возможно не для каждой торговой стратегии или позиции. Например, если вам нужно закрыть позицию, вы не можете избежать выбора рыночного ордера. Но и здесь есть вариант. Для собственного управления рисками вы можете в качестве альтернативы используйте стоп-лосс.
Но не только тип ордера может помочь избежать отрицательного проскальзывания. То время торговли также имеет решающее значение. Таким образом, для вашего собственного управления рисками имеет смысл, если вы не держите открытых позиций. когда происходят рыночные изменения.
Как упоминалось ранее: проскальзывание происходит, особенно на волатильных рынках. Таким образом, если предвидится, что на рынке могут последовать новости, следует закрыть все открытые позиции. Но как вы можете сказать? У выбранного вами брокера или на финансовых порталах вы можете просмотреть экономические календари. Они показывают вам, когда важные дни приближаются для вашего рынка. В эти дни, когда планируются мероприятия, следует быть особенно осторожным с открытием ордеров.
Итак, резюмируем: Отрицательного проскальзывания можно избежать за счет хорошего управления рисками в отношении текущих экономических новостей, а также за счет выбора работы ордеров.
Положительное проскальзывание: как его использовать
Теперь, на первом этапе, вы знаете, как избежать проскальзывания. Однако это не всегда должно быть целью. В конце концов, проскальзывание цены также может дать трейдерам преимущества. В этом случае следует более внимательно рассмотреть, как можно использовать проскальзывание в свою пользу.
Проскальзывание может быть особенно хорошо использовано с ордером на вход. Условием является то, что текущая цена выше предельной цены. В общем, лимитные ордера особенно полезны для использования проскальзывания в свою пользу. Как это работает?
С лимитным ордером вы можете установить максимальную цену для желаемого исполнения. Если это происходит в данном случае, одновременно происходит и более низкое исполнение. Таким образом, вы можете купить по более низкой цене и получить выгоду от проскальзывания цены.
Преимущества и недостатки проскальзывания с первого взгляда
Общеизвестно, что проскальзывание в большинстве случаев оказывает негативное влияние на вашу собственную торговлю. Это фактически гонка со временем, которую трейдеры часто проигрывают. Вы не смогли добраться до установленной остановки вовремя и поэтому ваш собственный заказ котируется по худшей цене и, следовательно, по более высокой цене. В результате легко быстро потерять деньги, и в то же время вы все равно рискуете.
В этом случае, вы можете защитить себя с гарантированной остановка. Помимо отрицательной стороны проскальзывания, трейдеры также могут получить от него прибыль. Если ваш размещенный ордер развивается по более выгодной цене, вы можете получить прибыль и даже превысить желаемую цену.
Избегайте проскальзывания: это критерии
Трейдеры чаще хотят избежать проскальзывания. Потерять деньги не весело, и поэтому многие хотят избежать высокого риска. Чтобы сделать это возможным, сначала необходимо внимательно изучить рынок, на котором вы торгуете. Он не должен быть волатильным, а ликвидность должна быть гарантирована, чтобы вы могли торговать по следующей лучшей цене.
Но другие факторы также играют большую роль, когда речь идет о том, чтобы избежать падения цен. Теперь мы рассмотрим их более подробно.
Глаза на выбор брокера
При торговле выбор брокера всегда имеет решающее значение для получения максимальной прибыли от торговли. Каждый онлайн-брокер отличается разнообразным предложением, регулированием и обеспечением безопасности сделок, а также торговыми условиями провайдеров.
Однако, когда дело доходит до проблемы проскальзывания, следует обратить особое внимание на торговые условия при выборе брокера. В то время как многие брокеры не одобряют проскальзывание, другие делают это. Причиной этого является конфликт интересов между биржей и брокером, особенно если брокер выступает в роли маркет-мейкера. В конце концов, брокер — это еще и компания, которая приносит прибыль.
Если брокеры не согласны с вашей комиссией на позицию, они могут искусственно увеличивать проскальзывание из-за невыполнения ордера по следующей лучшей цене или желаемой цене. Вместо этого трейдеры должны платить больше, чтобы брокер получал более высокую прибыль. На торговом языке мы бы сказали, что брокеры искусственно удлиняют «спред».
Используйте хорошего и авторитетного брокера с высокой ликвидностью. Лучший выбор – это ECN-брокер с быстрым исполнением. Для торговли без проскальзывания можем порекомендовать Capital.com. Эта компания работает с крупными поставщиками ликвидности, которые гарантируют быструю маршрутизацию ордеров.
Лучшие брокеры для трейдеров в нашем сравнении — получите профессиональные торговые условия с регулируемым брокером:
Маклер: | Обзор: | Преимущества: | Бесплатный аккаунт: |
|---|---|---|---|
1. Capital.com | # Спреды от 0,0 пункта # Без комиссий # Лучшая платформа для начинающих # Без скрытых комиссий # Более 3000+ рынков | Реальный счет от $ 20: (Предупреждение о риске: 78.1% розничных счетов CFD теряют деньги) | |
2. 1ТП98Т | # Высокое кредитное плечо до 1:2000 # Бесплатный бонус # ECN-счета # МТ4/МТ5 # Ввод/вывод криптовалюты | Реальный счет от $ 10 (Предупреждение о рисках: ваш капитал может быть в опасности) | |
3. Выгодные рынки | # Высокое кредитное плечо до 1:500 # Высокая ликвидность # Нет реквот # МТ4/МТ5 # Спреды от 0,0 пункта | Реальный счет от $ 200 (Предупреждение о рисках: ваш капитал может быть в опасности) |
Фактор стоимости проскальзывания не является незначительным
Проскальзывание может быстро стоить трейдеру больших денег. Если ордер не выполняется по желаемому курсу, могут возникнуть убытки, и они теряют деньги, торгуя. На волатильных рынках эти различия могут быть особенно значительными. Так что это быстро уже не несколько евро, а крупная сумма денег. Чтобы избежать этой потери стоимости, вам также следует избегать торговли на волатильных рынках.
Также имеет смысл убедиться что ликвидность рынка гарантирована. Однако, если вы хотите рискнуть при торговле и сделать ставку на развитие цены, которое работает в вашу пользу, по крайней мере, ваше собственное управление рисками должно быть правильным. Поэтому вы должны учитывать проскальзывание цены. С помощью бэктестинга можно избежать больших убытков.
Вывод: Значение проскальзывания в трейдинге
Проскальзывание относится к неожиданному изменению цены, и это может произойти на любом рынке, а также с любым провайдером. По сути, это неожиданное изменение цены не должно быть плохим для вас как трейдера. Вы можете получить от этого прибыль, а также потерять много денег.
Вы действительно не можете избежать слайда. Однако, ваше собственное управление рисками может быть направлено на то, чтобы этого избежать. Это можно сделать, рассчитав риск, посмотрев на рынки и выбрав собственного брокера. Кроме того, тип ордера влияет на то, как неожиданное изменение цены повлияет на ваш собственный портфель.
В общем, есть только один способ защитить себя: С гарантированный стоп-ордер, что, однако, опять же имеет свою цену. Хотите ли вы рискнуть или быть в безопасности, вы должны взвешивать в соответствии со своей склонностью к риску.
FAQ – Наиболее часто задаваемые вопросы о проскальзывании:
Что означает проскальзывание в криптовалюте?
Люди называют проскальзывание наблюдаемой разницей между фактической ценой сделки и ценой, по которой сделка должна была состояться. Другой термин, который часто используют люди, называется процентом проскальзывания, который относится к движению между ценой для конкретного актива. Торговые цены часто сильно меняются, потому что криптовалюта нестабильна и зависит от таких факторов, как активность и объем торговли.
Теряют ли люди деньги во время проскальзывания?
Во время проскальзывания люди могут как потерять, так и заработать деньги. Риск потери денег во время проскальзывания может быть снижен, если вы торгуете в пиковые часы рынка и на менее волатильных рынках. Отрицательное проскальзывание приводит к убыткам для инвестора, в то время как положительное проскальзывание дает цену лучше, чем ожидалось.
Какие есть способы уменьшить проскальзывание?
Проскальзывание часто прогнозируется трейдерами путем расчета разницы в сумме между суммой, которая была предсказана для совершения сделки, и фактической суммой, в которой произошла сделка. Они также рассчитывают проскальзывание с помощью другого метода, который берет разницу между самой высокой ценой предложения по этой сделке и самой низкой запрашиваемой ценой.
Смотрите другие торговые статьи:
Последнее обновление: 27 января 2023 г., автор: Аркадий Мюллер
Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?Не стесняйтесь вносить свой вклад!