Vad är OrderFlow Trading och hur läser man det? – Nybörjarguide

Vill du få professionell information om Order Flow Trading? – Då har du helt rätt på den här sidan. Med mer än 9 års erfarenhet på de finansiella marknaderna kommer vi att introducera dig till världen av Order Flow Trading. För att handla framgångsrikt och ständigt lönsamt i Dagshandel det är nödvändigt att känna till marknadernas orderflöde. I följande avsnitt kommer du att lära dig exakt varför marknaden rör sig och att göra en orderflödesanalys.

Varför du bör använda Order Flow Trading:

Order Flow Trading är en av de mest dolda kunskaperna för handlare. Som professionella handlare kan vi berätta att det kommer att hjälpa dig och öka din vinst. Undrade du varför du blev stoppad och vet inte varför marknaden rör på sig? Det är för att du handlar blinda marknaderna. Speciellt för dagshandel är det mycket viktigt att använda orderflödet.

För långsiktiga investeringar är det inte så viktigt att använda Order Flow Trading eftersom de flesta affärer görs genom fundamental analys. Om du använder Order Flow kan du direkt se varför marknaden rör på sig och var det finns viktiga stöd- och motståndsområden för priset. Det är som en fördel för handlare jämfört med normal diagramhandel.

Fördelarna med Order Flow Trading:

• Se varför marknaden rör sig
• Se var viktiga stöd- och motståndsområden finns
• Använd den för exakta in- och utgångar för affärer
• Var snabbare än vanliga diagramhandlare
• Se marknadens likviditet och där finns ingen likviditet

Grundläggande beställningsflöde: Lär dig beställningstyperna

Hur fungerar orderflödet? – Först och främst måste du veta hur börsen fungerar genom olika ordertyper. Ordertyperna kommer att visa dig hur marknaden rör sig genom orderboken som vi kommer att förklara för dig i nästa avsnitt. För vanliga marknader måste det alltid finnas en säljare och en köpare, annars händer ingenting.

1. Marknadsorder: Marknadsköp eller Marknadsförsäljning

Marknadsorder görs direkt genom köp eller försäljning. Du kommer att få nästa möjliga erbjudande för din handel. Det betyder till exempel att om du klickar för att köpa med ett kontrakt måste någon annan sälja ett kontrakt till dig. Försäljningserbjudandet görs genom en limitorder (Fråga) som vi kommer att diskutera i nästa punkt. Å andra sidan, om du klickar på sälj måste det finnas en köpgräns (bud) i orderboken för din säljmarknadsorder.

Genom orderboken är det endast begränsade beställningar synliga. De direkta marknadsordrarna konsumerar limitordrarna och flyttar priset. Om många marknadsorder (köp) kommer ut på marknaden (Fråga) och det inte finns fler säljgränser (Fråga) tillgängliga på detta specialpris kommer den matchande motorn att flytta priset en bock högre.

Fakta om marknadsorder: 

• Marknadsorder flyttar marknaderna
• De konsumerar köp- (bud)gränser eller sälj- (fråga) gränser i orderboken

2. Limit order: Sell-limit (Fråga) och Buy-limit (Bud)

Limitorder staplas genom olika priser i orderboken som du kan se på bilden ovan. De väntar på att bli fyllda av marknadsorder. Det finns handlare som vill köpa eller sälja till ett visst pris. Dessa order flyttar inte marknaden bara marknadsorder kan göra det men de kan fungera som stöd eller motståndspris.

Föreställ dig att det finns mer än 1000 säljbegränsningsorder på ett pris. Det tar tid att konsumera alla 1000 limitordrar genom marknadsorder. Ibland finns det inte tillräckligt många köpare så marknaden kommer tillbaka och faller. Detsamma gäller köpgränser. Ett annat viktigt faktum att veta är att gränsorder kan dyka upp eller försvinna med millisekunder. Detta kan göras med algoritmer.

Fakta om limitorder: 

• Limitorder staplas på varje pris i orderboken
• Limitorder väntar på att bli fyllda av marknadsorder
• De kan hålla för evigt om ingen köper eller säljer dem där
• Algoritmer ändrar gränsordningarna väldigt snabbt

3. Stop Orders: Köp-stopp eller Sälj-stopp

Du ser inte stoppordern i orderboken annars vore det väldigt orättvist. De flesta handlare använder köpstopp och säljstopp för att göra riskhantering eller komma in på marknaden. När köpstopp- eller säljstoppordern utlöses ändras den direkt till en marknadsorder. På så sätt rör sig marknaden väldigt snabbt när många olika stoppförluster utlöses. Handlaren måste köpa tillbaka eller sälja tillbaka sin tillgång.

Köpstopp eller säljstopp når gränsbeställningarna. Det vi kan göra som handlare är bara att göra en prognos där det finns många stopporder genom diagrammet eller andra verktyg. Stopporder påverkar orderflödet.

Fakta om stoppordern:

• Köpstopp och säljstopp utlöses av marknadspriset
• De omvandlas direkt till marknadsorder när de utlöses
• Du kan inte se dessa beställningar i orderboken

Orderflödeslikviditet – Slippage förklaras

När det kommer till Order Flow Trading kommer du att se likviditeten. Det betyder att du ser hur många säljgränser (Fråga) eller köpgränser (Bud) som är tillgängliga för handel. Vissa marknader har mer likviditet än andra marknader. Om marknaden har låg likviditet kan du få en glidning även med ett kontrakt. Detta är möjligt genom marknadsegenskaper eller villkor.

Ofta beror det på marknadsrörelsen och din mäklare. Som detaljhandlare får du inte det snabbaste utförandet. Storbanker och hedgefonder får alltid det snabbaste utförandet på börsen. Genom snabba rörelser kan det hända att det bara finns 10 säljlimitordrar (Ask) till ett visst pris. Nu läggs 15 marknadsköpsorder så endast 10 fylls och 5 får ett annat pris. Nu fick du ett resultat av glidningen där du får fyllt på ett annat pris som du vill.

Vilka marknader är bäst för orderflödeshandel?

Du kan inte handla med någon marknad och finansiell produkt genom orderflödet. De mest kända marknaderna för Order Flow Traders är terminer och aktier. Vidare finns det enligt vår uppfattning skillnader mellan terminsmarknaderna. Det beror alltid på likviditeten. Vi rekommenderar inte handel med marknader med mycket låg likviditet eftersom rörelserna är mycket svåra att tolka.

Finansiella produkter:

• Lager
• Futures (metaller, råvaror, aktier, index och mer)

De bästa marknaderna för terminer (hög likviditet): 

• S&P500
• Euro Stoxx 50
• Obligationer
• Olja
• Guld
• Forex

Kan du handla valuta med Order Flow?

Många handlare är intresserade av att handla valuta med Order Flow. Det är möjligt att göra men du behöver lite kunskap om det. Den största valutamarknaden är spotvalutamarknaden (interbankmarknaden) där de flesta valutahandlare handlar. Du kan inte använda Order Flow av spotmarknaden eftersom varje mäklare och bank har olika likviditet.

Du kan se orderflödet av valutaterminerna som handlas på börsen. Detta är den normala framtida marknaden men inte spotmarknaden. Ibland finns det olika prisrörelser mellan dessa två marknader men i allmänhet är spotmarknaden beroende av den framtida marknaden. För Forex Order Flow Trading bör du handla med framtiden eller använda den för analys. Du kan läsa mer om detta ämne i vår artikel om ➔ Beställ Flow Forex Trading.

Vad behöver du för orderflödeshandel?

För de flesta handlare är det svårt att skapa en korrekt inställning för att starta verklig Order Flow Trading. I det här avsnittet kommer vi att diskutera programvaran och inställningarna som du behöver för framgångsrik handel. Orderflödeshandel är endast möjlig genom handel med terminskontrakt (Wikipedia länk), aktier eller andra produkter som handlas på den riktiga börsen. Tillgångar som valuta, råvaror och metaller, till exempel, handlas med framtida kontrakt.

För att få anslutning och data från börsen behöver du ett dataflöde och mäklare. Dataflödet är normalt kopplat till ditt mäklarkonto eller så får du separata inloggningsuppgifter. Dataflödet kostar en månadsavgift och avgiften kommer att debiteras från ditt mäklarkonto. Om du har ett mäklarkonto för terminer behöver du också ansedd programvara för Order Flow Trading (se avsnittet nedan).

Vad behöver du för orderflödeshandel: 

• Mäklarkonto för terminer (rekommendation nedan)
• Dataflöde som Rithmic eller CQG för att få informationen från börsen (boka den via din mäklare)
• Beställ Flow Software
• Anslut mäklarkontot med orderflödesprogramvaran
• Konto minst $2,500 för terminer

Vad är viktigt att förstå: 

• Futures är en annan finansiell produkt som CFD:er eller Forex
• CFD:er är en "kopia" av terminskontraktet. De härmar priset.
• Det finns 2 marknader: Forex Spot och Forex Future
• För fler marknader kan du besöka webbplatsen för American Stock Exchange CME
• Positionsstorleken på terminer är högre än Forex och CFD:er

Kostnader för orderflödeshandel: 

• Programavgift
• Dataflödesavgift
• Handelsavgifter (provision) (genom att handla med terminer finns inga spreadar och direkt marknadslikviditet)

Hitta den bästa programvaran för orderflödeshandel

För Order Flow Trading kan du använda olika plattformar. I följande avsnitt kommer vi att presentera programvaran ATAS och Sierra Chart. För aktiehandel kan vi rekommendera TradeStation. Order Flow Trading Platforms låter dig handla direkt på börsen genom en orderbok eller diagramhandlare. Dessutom finns det många verktyg som kan göra det lättare att förstå Orderflödet.

ATAS är en av de bästa orderflödesmjukvaran för detaljhandlare. Du kan ansluta vilket dataflöde eller mäklarkonto som helst till denna plattform. Plattformen kommer med många indikatorer och anpassningsbara verktyg för Order Flow Trading. Du kan enkelt använda välkända verktyg som Order Book, Footprint Chart eller Volume Profile. Du kan testa plattformen gratis. Läs igenom vår fullständiga recension och handelshandledning.

Fördelarna med ATAS:

• Högpresterande Order Flow Software
• Anslut valfritt dataflöde eller mäklarkonto
• Anpassningsbara indikatorer och verktyg
• Testa det gratis
• Support på olika språk
• Beställa bok, Fotavtrycksdiagram, Volymprofiloch speciella indikatorer
• Mer än 25 diagramtyper

Sierra Chart: Mer avancerad programvara för orderflödeshandel

Sierra Chart är en mer avancerad handelsprogramvara för handel. Dessutom är kostnaderna för denna programvara mycket låga. Den stöder manuell och automatiserad handel som vi kommer att presentera mer för dig på vår webbplats. Generellt sett är Sierra Chart mycket anpassningsbart för professionella handlare. Av vår erfarenhet fick denna programvara de flesta funktioner för handel live på börsen.

Den stöder direktåtkomst till de flesta börser via olika dataflöden. Dessutom finns kryptovalutor tillgängliga för handel. Designen ser lite gammaldags ut men det spelar ingen roll för investeringar och handel. Med denna programvara kan du handla som handlare i banker eller hedgefonder.

Fördelarna med Sierra Chart:

• Professionell programvara
• Låga kostnader
• Mycket anpassningsbara funktioner
• Programmering och automatiserad handel
• Fler verktyg och funktioner än andra handelsplattformar
• Orderbok, marknadsdjup, likviditetsdiagram och mer

Rekommendera mäklare för Order Flow Trading

När det gäller att välja en onlinemäklare för Order Flow Trading rekommenderar vi att du kontrollerar olika statistik och fakta om mäklaren innan du registrerar dig. För aktiehandel rekommenderar vi TradeStation på grund av fothandelsplattformen, och för framtida handel rekommenderar vi mäklaren Dorman Trading.

I mer än 50 år är Dorman Trading en av de ledande mäklarna för terminer. Det är ett USA-reglerat företag som accepterar internationella handlare. Utförandet är mycket snabbt och avgifterna är billiga.

Kriterier för en bra orderflödesmäklare och fördelar med Dorman Trading: 

• Baserat och reglerat i USA
• Snabbt utförande
• Billiga handelsavgifter
• Professionellt stöd
• Enkel kontoöppning (konto minst $2 500)
• Inga inaktivitetsavgifter, inga månadsavgifter, inga dolda avgifter, inga underhållsavgifter

(Riskvarning: Handel med terminer och optioner på terminer innebär en betydande risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare. Du bör noga överväga om handel är lämplig för dig i ljuset av dina omständigheter, kunskap och ekonomiska resurser. Du kan förlora allt eller mer av din initiala investering. Åsikter, marknadsdata och rekommendationer kan ändras när som helst. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Stage 5 Trading Corp. är medlem i NFA och är föremål för NFA:s tillsyn och undersökningar . Du bör dock vara medveten om att NFA inte har tillsynsbefogenheter över underliggande eller spot virtuella valutaprodukter eller transaktioner eller virtuella valutaväxlingar, förvaringsinstitut eller marknader. Detta är en introducerande mäklarlänk och vi delar $3-kommission med mäklaren)

Användbara indikatorer och verktyg för Order Flow Trading

I nästa avsnitt kommer vi att visa dig några verktyg och indikatorer som kan hjälpa dig att bättre förstå orderflödet och diagramrörelser. Alla dessa funktioner är tillgängliga på Beställ Flow Software ATAS. Så för Order Flow Trading behöver du professionell handelsprogramvara.

Först och främst kan du göra det lätt att förstå genom att implementera några indikatorer i diagrammet. Det är möjligt att kombinera diagrammet och Order Flow. På bilden nedan ser du orderflödesindikatorn och volymprofilen.

Volymprofil

Volymprofilen visar den omsatta volymen på varje prisnivå. Om en köp- eller säljgräns fylls av en marknadsorder är det en volym och visas i volymprofilen. Genom denna indikator kan du se vilka priser som är de mest handlade områdena och var de mindre handlade områdena. Den blå linjen visar det mest omsatta priset och de svarta linjerna visar volymområdet. För det mesta vill marknaderna stanna i volymområdet.

Beställningsflödesindikator

Orderflödesindikatorn visar dig direkt de största affärerna/volymerna som görs på det faktiska priset. Det är en visualisering för orderboken. Du kan ändra inställningarna som du vill. Du kan fatta beslut för dina handelsposter. Om du till exempel ser ett stort köptryck på en viktig prisnivå kan du gå in i en affär.

Avancerad analys

På bilden nedan ser du en avancerad analys av Orderflödet som samverkar med den omsatta volymen. Sammantaget fungerar diagrammet, volymen och orderboken tillsammans. Du kommer att ta reda på varför marknaden rör sig och varför inte.

Du ser i den röda rutan hög volym handlas och en stor rörelse i diagrammet inträffar. De gröna och röda rutorna visar dig en stor omsatt volym. Den röda rutan betyder att det fanns stora säljaffärer och den gröna rutan betyder att det fanns stora köpaffärer. Som ni ser sjönk marknaden först och stiger sedan. Många säljare var fångade i denna rörelse eftersom du ser försäljningsvolymen men marknaden stiger.

Du kan se detta i deltadiagrammet (grå) också. Fler och fler marknadsinköpsorder kom in på marknaden och marknaden började stiga. Kombinationen av diagram, indikatorer och orderböcker kommer att ge dig en enorm fördel i dagshandel.

Algoritmisk och automatiserad handel

Nuförtiden handlas många algoritmer på marknaderna. Så marknaden är väldigt snabb och människor är mycket långsammare än automatiserade handelssystem. Beställning görs på millisekunder. Stora banker kör automatiserade system för att få sina affärer placerade eftersom de använder hög handelsvolym. Det finns fördelar och nackdelar med detta ämne.

Automatiserad handel är för de flesta handlare svårt att göra eftersom du behöver professionell strategi och programmeringskunskaper. Men det är inte omöjligt att göra. På denna webbplats erbjuder vi även automatiserade handelssystem som arbetar med handelsvolym och orderflöde. Klicka på knappen nedan för att få mer information.

Slutsats: Professionella handlare använder orderflödeshandel

Order Flow Trading är verkligen nödvändigt när det gäller att göra dagshandel eller handla med stora positioner på marknaden. Du kan direkt se varför och vart marknaden rör sig genom att titta på orderboken. Order Flow Trading hjälper dig att fatta bättre beslut för dina investeringar.

Enligt vår erfarenhet är att göra dagshandel utan orderflöde som att handla blindt. Genom att bara använda det normala diagrammet kommer du aldrig att se helt vad som händer bakom kulisserna. Att utveckla handelsstrategier genom att endast använda orderboken är svårt och inte möjligt för de flesta detaljhandlare. Så vi rekommenderar att du använder olika indikatorer och verktyg för att ge dig en bättre och djupare bild av marknaden och vad som händer.

Vanliga frågor - De vanligaste frågorna om orderflödeshandel:

Se andra artiklar om terminer:

Senast uppdaterad den 27 januari 2023 av Arkady Müller