Что такое диаграмма следа? - Учебник по трейдингу

Что такое диаграмма следа и как она работает? – График следа очень важен для онлайн-торговли и используется профессиональными трейдерами. На этой странице мы объясним вам, как читать этот тип диаграммы и почему это так полезно. Получите бесплатные и профессиональные знания в следующих разделах. Кроме того, мы даем вам советы и рекомендации (книги, PDF). Совершенствуйте свою торговлю, потому что знание — сила.

Пример диаграммы следа
График торговли следами

Торговля на следах и торговля по свечам

Таблица следов предлагает вам больше преимуществ, чем обычная Свечной график. График футпринта точно показывает торговый объем по цене. Это графическое представление книги ордеров с ограниченным объемом, но вы видите только торгуемый объем. С обычным графиком свечей вы не получите эту информацию.

Вы как будто смотрите в свечу и видите, что произошло. Особенно важно использовать график следа для внутридневной торговли, потому что вы можете легко интерпретировать, почему цена движется. На картинке выше вы видите график следа в виде свечи. В следующих разделах мы покажем вам, как читать диаграмму следа.

Что вы видите на обычной диаграмме футпринта: 

  • Vpoc (наибольший торговый объем в свече)
  • Объем торгов по ASK
  • Объем торгов по BID
  • Свеча открыта
  • Свеча близко
  • Максимум и минимум свечи
  • Купить или продать дисбаланс (если вы его отметите)

График футпринта настолько особенный, потому что вы точно видите торговый объем по цене. Рынок может двигаться только через прямые рыночные ордера, которые потребляют лимитные ордера книги ордеров. Для более глубокого объяснения вы можете прочитать нашу статью «Торговля потоком ордеров».

Трейдеры могут интерпретировать объем торгов и разрабатывать торговые стратегии. Например, на диаграмме футпринта легко увидеть, останавливается ли рынок на ценовом уровне или торгуется с большим объемом. Кроме того, вы можете увидеть, есть ли большее давление спроса или предложения в свече. Существует много способов анализа диаграммы следа, и на этой странице мы дадим вам совет по этому поводу.

Как читать диаграмму футпринта

На следующем рисунке вы видите детали диаграммы посадочного места. В следующем разделе вы узнаете, как его читать. Используя диаграмму следа, вы получите больше информации, чем используя обычную диаграмму. Для новичков есть разные участки свечи, которые для них являются новыми. Есть Vpoc, максимум и минимум свечи, открытие и закрытие свечи, торгуемые BID и ASK.

Объяснение диаграммы следа
Объяснение диаграммы следа

Высокий и низкий

Свеча Footprint Chart показывает вам, как и обычная свеча, максимум и минимум.

Свеча закрыть и открыть

Свеча Footprint Chart показывает, как обычная свеча закрывается и открывается.

Vpoc — точка контроля (объем)

Vpoc означает «Точка контроля громкости». Это цена, по которой торгуется наибольший объем. Это рынок с коробкой в свече, но это зависит от вашего программного обеспечения для торговли потоками ордеров. Существуют разные настройки, но самая популярная настройка — это максимальный объем торгов. Теперь вы можете проанализировать, находится ли объем на максимуме, середине или дне свечи. Это дает вам возможность использовать различные торговые стратегии.

Торгуется BID и торгуется ASK

Рынок работает через ограниченную книгу ордеров и движется по рыночным ордерам или стоп-ордерам, которые срабатывают. Подробнее об этой технике вы можете прочитать в статье «торговля потоком ордеров“.

Например, если кто-то покупает рынок, вы увидите сделку на графике следа, если трейдер исполнился. Рыночные ордера работают вверх и вниз в направлении лимитов ордеров. Для интерпретации вы можете увидеть, где торгуется наибольший объем, а где нет. BID означает ограниченные ордера на покупку, которые активируются рыночными ордерами на продажу. ASK означает ограниченные ордера на продажу, которые активируются рыночными ордерами на покупку.

Красные или зеленые числа

Также на картинке вы видите красные и зеленые числа. Это дисбалансы, которые рыночные автоматически. Какие дисбалансы вы хотите показать, зависит от вашей стратегии. Он показывает сильное давление покупателей или продавцов.

График следа — это прошлое книги ордеров

В принципе, диаграмма футпринта — это прошлое книги ордеров. Все торгуемые контакты на рынке (сделка завершена) отображаются графически. Понимая книгу ордеров или потоки ордеров, можно лучше понять и диаграмму следа. На картинке ниже вы можете увидеть книгу заказов.

книжка
Книга заказов

На «BID» и «ASK» лимитные ордера ждут срабатывания. Трейдеры используют эти лимитные ордера, чтобы сказать, что они хотят купить или продать по определенной цене. Затем другие трейдеры покупают или продают напрямую по текущей цене. Рыночный ордер запускает лимитный ордер.

Ценообразование:

Если лимитных ордеров по цене слишком мало, биржа должна найти новую цену. В зависимости от спроса или предложения цена растет или падает. Биржа постоянно меняет цену между очередными «BID» или «ASK».

Профессионалы также называют эту систему «согласованным двигателем». Покупатели и продавцы совпадают.

Нет исполнения или проскальзывания:

Как правило, частные трейдеры всегда получают худшее исполнение на рынках. Учреждения или банки с большими деньгами имеют лучшую инфраструктуру для торговли. Как трейдер, вы можете не получить исполнение по желаемой цене. Либо ваш лимитный ордер не исполнен, либо прямое рыночное исполнение запаздывает на несколько пунктов.

Со мной много раз случалось, что рынок находился прямо у моего лимитного ордера, а лимитный ордер не срабатывал. Например, по цене $ 10 имеется более 1000 лимитных ордеров на покупку, но на рынок поступает только 500 рыночных ордеров на продажу. После этого 500 лимитных ордеров на покупку не исполняются.

В случае проскальзывания рынок движется очень быстро, и вы не получаете исполнения по рыночному ордеру или стопу на покупку/продажу. Недостаточно лимитированных ордеров, и брокер выполняет вас по следующей лучшей цене. Это может произойти очень быстро на рынках с небольшой ликвидностью.

Настройка диаграммы следа:

Выбор опции, которую вы можете настроить, всегда зависит от вашего торгового программного обеспечения. На рисунке ниже мы используем программное обеспечение для обработки заказов ATAS, чтобы показать вам несколько примеров. Существует более 10 различных типов диаграмм, доступных в виде диаграмм посадочных мест. Это легко изменить через меню или ярлыки. Кроме того, вы можете изменить цвета, vpoc и настройки Bid/Ask Imbalance.

Как вы видите на картинке ниже, его очень легко настроить. Если вы хотите изменить обычный график свечей на график следа, вам нужно только увеличить масштаб. График следа действует как увеличительное стекло для рынков.

Диаграмма следа
Настройка диаграммы следа

Какое программное обеспечение Footprint Chart является лучшим:

В Интернете существует множество различных программ для составления таблицы следа. В этом разделе мы можем говорить только о своем опыте. Мы не тестировали все программы, доступные для трейдеров. Для торговли потоком ордеров мы можем порекомендовать программное обеспечение ATAS или Sierra Chart. Это 2 профессиональные программы, которые предлагают вам функции, необходимые для успешной торговли.

ATAS – Торговля потоком ордеров

То атас Программное обеспечение для торговли потоками ордеров предлагает торговлю по книгам ордеров, торговлю по графикам, различные графики посадочных мест и другие профессиональные функции. Самым большим преимуществом этого программного обеспечения является то, что это очень удобная программа. Это не самое дешевое программное обеспечение, но очень простое в использовании и настройке. Новички должны чувствовать себя комфортно с ним через несколько дней. Кроме того, вы можете протестировать его бесплатно. Прочтите наш полный обзор программного обеспечения ATAS. Прочтите полный обзор программного обеспечения для управления потоком заказов ATAS

Sierra Chart — торговля и графики

Диаграмма Сьерра является более профессиональным программным обеспечением для онлайн-торговли. Он предлагает больше функций, чем ATAS, но дизайн более старомодный и более сложный в использовании, потому что функций так много, что легко потерять обзор. Мы можем порекомендовать торговое программное обеспечение Sierra Chart для торговли, но вам потребуется гораздо больше времени, чтобы использовать его правильно и так, как вы хотите. Диаграмма Сьерра можно купить за небольшую сумму в ежемесячной подписке.

Какого брокера мы можем порекомендовать для торговли на графиках следа?

Фьючерсный брокер для торговли потоком ордеров (Dorman Trading)

Для торговли с реальным графиком футпринта вам необходим доступ к фондовой бирже и брокерскому счету. Большинство трейдеров инвестируют в фьючерсы, используя краткосрочные скальперские или внутридневные торговые ордера. Для торговли фьючерсами и графиками футпринтов можем порекомендовать брокера Dorman Trading. Это американский брокер, который принимает международных клиентов. Минимальная сумма счета составляет всего $2500, и никаких дополнительных комиссий не взимается. Кроме того, торговые комиссии очень дешевы.

Преимущества Дорман Трейдинг: 

  • Минимум счета $2,500
  • Нет платы за бездействие
  • Нет ежемесячных платежей
  • Никаких скрытых платежей
  • Нет платы за обслуживание
  • Профессиональная поддержка и помощь с аккаунтом

(Предупреждение о рисках: торговля фьючерсами и опционами на фьючерсы сопряжена со значительным риском убытков и подходит не для всех инвесторов. Вы должны тщательно взвесить, подходит ли вам торговля с учетом ваших обстоятельств, знаний и финансовых ресурсов. Вы можете потерять все или больше ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любое время. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Stage 5 Trading Corp. является членом NFA и подлежит регулирующему надзору и проверкам NFA. , Однако вы должны знать, что NFA не имеет регулирующих полномочий по надзору за базовыми или спотовыми продуктами или транзакциями в виртуальной валюте, биржами, хранителями или рынками виртуальной валюты.

Объяснение торговых стратегий на графике следа

Далее мы обсудим некоторые стратегии для начинающих и даже опытных трейдеров. Прочитать диаграмму следа не должно быть сложно. Как новичок, вы увидите так много чисел, и вы не знаете их важности.

Теперь мы представляем вам несколько простых методов определения разворота на рынке с помощью диаграммы следа. Большинство трейдеров не могут правильно прочитать диаграмму следа, но вам нужно обращать внимание только на некоторые мелочи. На картинке ниже вы видите типичный разворот, отмеченный красным прямоугольником. Рынок идет вниз и из ниоткуда происходит разворот.

Разворот диаграммы следа

На нижней цене вы видите «6 x 0». Это означает, что рынок пытается пойти вниз, но по этой цене продается только 6 контрактов на рынок. Никто не хочет продавать более 6 контрактов по этой цене, и механизм сопоставления знает это. Если никто не продает, приходит больше покупателей и толкает рынок вверх. Вы можете очень легко определить разворот с помощью графика следа, если объем торгов мал, а продавцы (для этого примера) пытаются продать по цене, но лимитов на покупку больше, чем у рыночных продавцов. Вы можете прочитать это в «6 х 0».

Мы не рекомендуем использовать только диаграмму следа, потому что это будет слепая торговля. Кроме того, вы должны увидеть некоторые важные ценовые уровни. Мы рекомендуем провести анализ диаграммы или объемный анализ, а затем выполнить поиск записи на диаграмме посадочного места.

Что здесь происходит:

  • Рыночные продавцы продают только 6 контрактов
  • Продавцы больше не приходят
  • Цена не может упасть, потому что больше лимитов на покупку
  • Низкая громкость
  • Покупателей приходит больше, чем продавцов
  • Вы видите это с «6 x 0», что продавцы нажимают 6, но никто не следует
  • Низкий объем указывает на разворот

Найдите поддержку и сопротивление с помощью диаграммы следа

Определить области поддержки и сопротивления с помощью диаграммы следа не так уж и сложно. Что вы также можете сделать, так это использовать обычный график и найти область поддержки или сопротивления на более высоком таймфрейме, а затем найти правильный вход с помощью графика следа.

На картинке ниже вы увидите нашу обсуждаемую технику из предыдущего раздела. Посмотрите на отмеченное поле, и вы увидите, что именно рынок не хочет торговаться ниже. Никто не хочет продавать в этой ценовой зоне 53,90 CL. Цена тестирует эту область примерно 4 раза, прежде чем произойдет разворот.

Пример торговой стратегии на графике следа
Область поддержки на диаграмме футпринта

Что вы узнали на этом сайте:

Существует еще больше стратегий с использованием диаграммы следа. На этой странице мы показали вам только краткое введение в этот тип диаграммы. Это очень полезно и легко понять для начинающих. Прежде всего, вы должны попрактиковаться в этой технике и научиться ее читать. Кроме того, вы можете обнаружить развороты с этим типом графика даже лучше, чем без него.

Преимущества диаграммы следа: 

  • Посмотрите, что происходит в свече
  • Узнайте, почему рынок движется
  • Получите больше информации, чем при использовании обычных диаграмм
  • Находите лучшие развороты
  • Увеличить рынки

Книга с диаграммами профессионального следа и PDF

Многие трейдеры ищут информационные материалы для торговли потоками ордеров. По нашему опыту, в Интернете не так много знаний, и некоторые гуру продают основы более чем за тысячи долларов США. Вот почему наш профессиональный трейдер Питер Беккер написал целую книгу о графике следа. Он не дорогой и его может купить каждый.

В этой новой книге вы найдете больше знаний и стратегий. Нажмите кнопку ниже, чтобы купить его книгу в формате PDF или в печатной версии. Вы также можете посетить его сайт: https://www.footprint-trading.com/

Схема следа eBook_english pdf
Электронная книга/PDF

Ваши преимущества всего за $9,99: 

  • Узнайте, как работает диаграмма следа
  • Подробное объяснение для начинающих.
  • 2 полные торговые стратегии (продолжение и разворот)
  • Узнайте о дельте
  • Узнать о дельта-профиле
  • Значение таймфреймов в трейдинге

Мы рекомендуем: Используйте комбинацию инструментов

В этом последнем разделе мы дадим вам несколько советов о том, как создать хорошую рабочую станцию для потока ордеров и найти правильные сделки. Можно использовать диаграмму следа как одну диаграмму и получать прибыль, но, исходя из нашего опыта, может быть полезно сочетание большего количества инструментов и диаграмм.

Скальперы и внутридневные трейдеры используют график Footprint в качестве одиночного графика. Сделки совершаются в течение нескольких секунд, а прибыль и убыток составляют несколько тиков. Мы рекомендуем строить торговые стратегии, используя более одного графика. Комбинация различных инструментов очень эффективна.

Например, вы можете использовать диаграмму следа, чтобы получить точную запись для ваших сделок. Исполнение может быть выполнено с помощью книги ордеров, которая показывает вам лимитные ордера и ликвидность. Для долгосрочного анализа можно использовать обычный график с временными периодами 1 час или 1 день. Комбинация различных графиков очень эффективна.

Мы рекомендуем: 

  • Используйте таблицу посадочных мест для точного ввода
  • Комбинируйте диаграмму следа с различными инструментами
  • Обычный свечной график можно использовать для долгосрочного анализа.
  • Используйте книгу ордеров для быстрого исполнения
  • Разработайте торговую стратегию со строгими правилами

Для использования диаграммы следа большую часть времени необходимо любому профессиональному дейтрейдеру или скальп-трейдеру. Вы получаете больше преимуществ, чем обычные трейдеры графиков 5 из 5 звезд (5 / 5)

логотип отзывов доверенных брокеров

Trusted Broker Reviews

Опытные трейдеры с 2013 года

Смотрите другие статьи об онлайн-брокерах:

Последнее обновление: 7 мая 2022 г., автор: Андре Витцель