O que é a ordem de fluxo de negociação e como lê-lo? – Guia para iniciantes

Você quer obter informações profissionais sobre a ordem Flow Trading? – Então você está completamente certo nesta página. Com mais de 7 anos de experiência nos mercados financeiros, vamos apresentá-lo ao mundo da Negociação de Fluxo de Ordem. Para negociar com sucesso e constantemente rentável em Day Trading é necessário saber sobre o fluxo de ordem dos mercados. Na seção a seguir você aprenderá exatamente por que o mercado está se movendo e fazer uma análise de fluxo de pedidos.

Nota:

Negociação de dia sem fluxo de ordem é como dirigir sem rodas.

Por que você deve usar o Order Flow Trading:

Ordem fluxo de negociação é um dos conhecimentos mais escondidos para os comerciantes. Como comerciantes profissionais, podemos dizer-lhe que ele irá ajudá-lo e aumentar o seu lucro. Você se perguntou por que você ficou parado e não sabe por que o mercado se movendo? É porque você está negociando cegos os mercados. Especialmente para a negociação de dias, é muito importante usar o Fluxo de Ordem.

Para investimentos de longo prazo, não é tão importante usar a negociação de fluxo de pedidos porque a maioria dos comércios são feitas através de análise fundamental. Se você usar o fluxo de ordem, você pode ver diretamente por que o mercado está se movendo e onde são importantes áreas de suporte e resistência para o preço. É como uma vantagem para os comerciantes em comparação com a negociação gráfico normal.

Software de negociação de fluxo de pedidos

As vantagens da ordem Flow Trading:

  • Veja por que o mercado está se movendo
  • Veja onde estão as áreas de apoio e restistance importantes
  • Use-o para entradas exatas e saídas para comércios
  • Seja mais rápido do que os comerciantes de gráficos normais
  • Veja a liquidez do mercado e onde não há liquidez

Noções básicas de fluxo de ordem: Aprenda os tipos de ordem

Como funciona o fluxo de encomendas? -Primeiro de tudo, você tem que saber como a bolsa de valores está trabalhando através de diferentes tipos de ordem. Os tipos de ordem irá mostrar-lhe como o mercado está se movendo através do livro de ordem que vamos explicar para você na próxima seção. Para mercados regulares, deve haver sempre um vendedor e um comprador de outra maneira nada acontecerá.

1. Ordens de mercado: Compra de mercado ou venda no mercado

As ordens do mercado são feitas diretamente através da compra ou da venda. Você vai ter a próxima oferta possível para o seu comércio. Isso significa, por exemplo, se você clicar para comprar com um contrato de alguém que outros têm de vender um contrato para você. A oferta de venda é feita através de uma ordem de limite (Ask) que vamos discutir no próximo ponto. Por outro lado, se você clicar em vender, deve haver um limite de compra (BID) no livro de pedidos para sua ordem de venda de mercado.

Através do livro de encomendas, existem apenas ordens de limite visíveis. As ordens diretas do mercado estão consumindo as ordens de limite e estão movendo o preço. Se um monte de ordens de mercado (comprar) atingiu o mercado (Ask) e não há mais limites de venda (Ask) disponível neste preço especial o motor correspondente irá mover o preço um carrapato maior.

Fatos sobre as ordens de mercado:

  • As ordens do mercado estão movendo os mercados
  • Eles consomem comprar (BID) limites ou vender (Ask) limites do livro de ordem

Livro de pedidos

2. Ordens limite: Sell-limit (Pergunte) e Buy-limit (Bid)

Ordens de limite são empilhadas através de preços diferentes no livro de encomendas, como você pode ver na imagem acima. Eles estão esperando para ser preenchido por ordens de mercado. Há comerciantes que querem comprar ou vender por um determinado preço. Estas ordens não movem a ordem do mercado do mercado somente podem fazê-lo mas podem actuar como o preço da sustentação ou da resistência.

Imagine que há mais de 1000 vender ordens de limite em um preço. Leva tempo para consumir todas as 1000 ordens de limite através de ordens de mercado. Às vezes não há compradores suficientes para que o mercado vai voltar e cair. O mesmo se aplica aos limites de compra. Outro fato importante a saber é que as ordens de limite podem aparecer ou desaparecer por milissegundos. Isso pode ser feito por algoritmos.

Fatos sobre as ordens de limite:

  • As ordens de limite são empilhadas em cada preço no livro de encomendas
  • Ordens de limite estão aguardando para ser preenchido por ordens de mercado
  • Eles podem durar para sempre, se ninguém compra ou vende lá
  • Os algoritmos estão mudando as ordens de limite muito rápido

3. Ordens do batente: Comprar-batente ou Sell-stop

Você não vê as ordens stop no livro de ordem caso contrário, seria muito injusto. A maioria dos comerciantes estão usando paradas de compra e vendem paradas para fazer gerenciamento de risco ou entrar no mercado. Quando a ordem de parada de compra ou venda Stop é acionada, ela muda diretamente para uma ordem de mercado. Dessa forma, o mercado está se movendo muito rápido quando um monte de perdas de parada diferentes são acionados. O comerciante tem que comprar de volta ou vender de volta o seu activo.

Comprar paradas ou vender paradas estão atingindo as ordens de limite. O que podemos fazer como comerciantes são apenas para fazer uma previsão onde estão muitas ordens stop através do gráfico ou outras ferramentas. As ordens de parada estão influenciando o fluxo de ordem.

Fatos sobre as ordens Stop:

  • As paradas de compra de parada e venda são acionadas pelo preço de mercado
  • Eles se convertem diretamente em ordens de mercado quando são acionados
  • Você não pode ver essas ordens no livro de ordem

Liquidez do fluxo de ordem-Slippage explicado

Quando se trata de ordem de fluxo de negociação você vai ver a liquidez. Isso significa que você vê quanto limites de venda (Ask) ou Buy Limits (BID) estão disponíveis para negociação. Alguns mercados têm mais liquidez do que outros mercados. Se o mercado tem baixa liquidez você pode obter um deslizamento, mesmo com um contrato. Isso é possível através de características de mercado ou condições.

Nota:

Derrapa significa uma falta de ordens de limite no livro de encomendas.

Muitas vezes, depende do movimento do mercado e seu corretor. Como um comerciante de varejo, você não obter a execução mais rápida. Grandes bancos e fundos de hedge sempre obter a execução mais rápida na bolsa de valores. Por movimentos rápidos, pode acontecer que há apenas 10 ordens de limite de venda (Ask) a um determinado preço. Agora 15 ordens de compra do mercado são colocadas assim que somente 10 começ enchidas e 5 começ um outro preço. Agora você tem como resultado o derrapagem onde você começ enchido em um outro preço como você quer.

Quais são os melhores mercados para o Order Flow Trading?

Você não pode negociar qualquer mercado e produto financeiro pelo fluxo de ordem. Os mercados mais conhecidos para os traders de fluxo de pedidos são futuros e estoques. Além disso, em nossa opinião, existem diferenças entre os mercados de futuros. É sempre dependendo da liquidez. Não recomendamos negociar mercados com liquidez muito baixa, pois os movimentos são muito difíceis de interpretar.

Produtos financeiros:

  • Ações
  • Futuros (metais, commodities, ações, índices e muito mais)

Os melhores mercados para futuros (alta liquidez):

  • S & P500
  • Euro Stoxx 50
  • Títulos
  • Óleo
  • Ouro
  • Forex

Você pode negociar Forex com fluxo de ordem?

Muitos comerciantes estão interessados em negociar Forex com o fluxo de encomendas. É possível fazer, mas você precisa de algum conhecimento sobre isso. O maior mercado Forex é os mercados Forex Spot (mercado interbancário), onde a maioria dos comerciantes Forex estão negociando. Você não pode usar o fluxo de ordem pelo mercado Spot porque cada corretor e banco tem liquidez diferente.

Forex Mercado e Spreads

Forex Mercado e Spreads

Você pode ver o fluxo de ordem pelos futuros de Forex que são negociados na bolsa de valores. Este é o mercado futuro normal, mas não o mercado Spot. Às vezes, existem diferentes movimentos de preços entre estes dois mercados, mas geralmente, o mercado Spot é dependente do mercado futuro. Para Forex Trading fluxo de ordem que você deve negociar o futuro ou usá-lo para análise. Você pode ler mais sobre este tópico em nosso artigo sobre a negociação do forex do fluxo da ordem.

O que você precisa para a negociação de fluxo de pedidos?

Para a maioria dos comerciantes, é difícil criar uma configuração correta para iniciar a negociação de fluxo de pedidos real. Nesta seção, discutiremos o software e a configuração que você precisa para uma negociação bem-sucedida. Order Flow Trading só é possível a partir da negociação de contratos futuros (link Wikipedia), ações, ou outros produtos que são negociados na bolsa de valores real. Ativos como forex, commodities e metais, por exemplo, são negociados com contratos futuros.

Para obter conexão e dados da bolsa de valores, você precisará de um feed de dados e corretor. O feed de dados normalmente está vinculado à sua conta de corretagem ou você obtém detalhes de login separados. O feed de dados custa uma taxa mensal e a taxa será debitada da sua conta corretora. Se você tem uma conta de corretagem para futuros, você também precisa de um software respeitável para order flow trading (veja a seção abaixo).

O que você precisa para a negociação de fluxo de pedidos:

  • Conta corretora para futuros (recomendação abaixo)
  • Feed de dados como Rithmic ou CQG para obter os dados da bolsa de valores (registrá-lo através de seu corretor)
  • Software de fluxo de pedidos
  • Conecte a conta corretora com o software de fluxo de pedidos
  • Conta mínima de US$ 2.500 para futuros

O que é importante entender:

  • Os futuros são um produto financeiro diferente, como CFDs ou Forex
  • Os CFDs são uma “cópia” do contrato futuro. Eles estão imitando o preço.
  • Existem 2 mercados: Forex Spot e Forex Future
  • Para mais mercados, você pode visitar o site da Bolsa de Valores Americana CME
  • O tamanho da posição dos futuros é maior do que forex e CFDs

Custos para a negociação de fluxo de pedidos:

  • Taxa de software
  • Taxa de alimentação de dados
  • Taxas de negociação (comissão) (por meio de futuros de negociação não há spreads e liquidez direta do mercado)

Encontre o melhor software de negociação de fluxo de encomendas

Para a ordem de fluxo de negociação você pode usar diferentes plataformas. Na seção a seguir, apresentaremos o software ATAS e o Sierra Chart. Para o comércio de ações, podemos recomendar TradeStation. As plataformas de negociação de fluxo de encomendas permitem-lhe negociar directamente na bolsa de valores através de um livro de encomendas ou comerciante de gráficos. Além disso, há uma série de ferramentas que podem tornar mais fácil de entender o fluxo de ordem.

Software de fluxo de pedidos de atas

ATAS é um dos melhores software de fluxo de ordem para os comerciantes de varejo. Você pode conectar qualquer feed de dados ou conta de corretagem com esta plataforma. A plataforma vem com um monte de indicadores e ferramentas personalizáveis para a ordem Flow Trading. Você pode usar facilmente as ferramentas conhecidas, como livro de pedidos, gráfico de pegada ou perfil de volume. Você pode testar a plataforma gratuitamente. Leia a nossa revisão completa e tutorial de negociação.

As vantagens do ATAS:

  • Software de fluxo de ordem de alto desempenho
  • Conectar qualquer feed de dados ou conta de corretagem
  • Customizeable indicadores e ferramentas
  • Testá-lo gratuitamente
  • Suporte em diferentes idiomas
  • Livro de pedidos, gráfico de pegada,perfil de volumee indicadores especiais
  • Mais de 25 tipos de gráficos

Sierra Chart: software de negociação de fluxo de pedidos mais avançado

Sierra Chart é um software de negociação mais avançado para negociação. Além disso, os custos deste software são muito baixos. Ele suporta a negociação manual e automatizada que vamos introduzir mais para você em nosso site. Geralmente, Sierra Chart é muito personalizável para os comerciantes profissionais. A partir de nossa experiência este software tem a maioria das funções para negociação ao vivo na bolsa de valores.

Ele suporta acesso direto à maioria das bolsas de valores através de diferentes feeds de dados. Além disso, criptomoedas estão disponíveis para o comércio. O design parece um pouco antiquado, mas não importa para investir e negociar. Com este software, você pode negociar como comerciantes em bancos ou fundos de hedge.

As vantagens da Sierra Chart:

  • Software profissional
  • Baixos custos
  • Recursos altamente personalizáveis
  • Programação e negociação automatizada
  • Mais ferramentas e funções do que outras plataformas de negociação
  • Livro de pedidos, profundidade de mercado, gráfico de liquidez e muito mais

Recomendar corretor para a negociação de fluxo de ordem

Quando se trata de escolher um corretor on-line para a ordem Flow Trading, recomendamos verificar diferentes estatísticas e fatos sobre o corretor antes de se inscrever. Para a negociação de ações, recomendamos TradeStation por causa da plataforma de negociação pé e para negociação futura, recomendamos o corretor Dorman Trading.

Por mais de 50 anos a Dorman Trading é uma das principais corretoras para futuros. É uma empresa regulamentada dos EUA que aceita comerciantes internacionais. A execução é muito rápida e as taxas são baratas.

Critérios para um bom corretor de fluxo de ordem e vantagens da Negociação Dorman:

  • Baseado e regulado nos EUA
  • Execução rápida
  • Taxas de negociação baratas
  • Suporte profissional
  • Abertura de conta fácil (conta mínima de US$ 2.500)
  • Sem taxas de inatividade, sem taxas mensais, sem taxas ocultas, sem taxas de manutenção

(Aviso de risco: Negociação de futuros e opções sobre futuros envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Você deve considerar cuidadosamente se a negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias, conhecimentos e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais de seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitos a alterações a qualquer momento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A Stage 5 Trading Corp. é membro da NFA e está sujeita à supervisão regulatória e aos exames da NFA. No entanto, você deve estar ciente de que a NFA não tem autoridade de supervisão regulatória sobre produtos ou transações de moeda virtual subjacentes ou spot ou trocas de moeda virtual, guardiões ou mercados. Este é um link corretor de introdução e nós compartilhamos $ 3 comissão com o corretor)

Indicadores e ferramentas úteis para a negociação de fluxo de encomendas

Na próxima seção, mostraremos algumas ferramentas e indicadores que podem ajudá-lo a entender melhor o fluxo de ordem e os movimentos do gráfico. Todas essas funções estão disponíveis no Software de Fluxo de Pedidos ATAS. Assim, para a negociação de fluxo de pedidos, você precisará de um software de negociação profissional.

Em primeiro lugar, você pode facilitar a compreensão através da implementação de alguns indicadores no gráfico. É possível combinar o gráfico e o fluxo de pedidos. Na imagem abaixo, você verá o indicador de fluxo de ordem e o perfil de volume.

Indicadores de fluxo de ordem

Perfil de volume

O perfil de volume mostra o volume negociado em cada nível de preço. Se um limite de compra ou venda é preenchido por uma ordem de mercado é um volume e mostra no perfil de volume. Através deste indicador, você pode ver quais os preços são as áreas mais negociadas e foram áreas menos negociadas. A linha azul mostra o preço mais negociado e as linhas pretas mostram a área de volume. Para a maioria de tempo, os mercados querem permanecer na área do volume.

Indicador de fluxo de ordem

O indicador de fluxo de ordem mostra diretamente os maiores comércios/volumes que são feitos no preço real. É uma visualização para o livro de encomendas. Você pode alterar as configurações desejadas. Você pode tomar decisões para suas entradas de comércio. Por exemplo, se você vê muita pressão de compra em um nível de preço importante você pode incorporar um comércio.

Análise avançada

Na imagem abaixo você verá uma análise avançada do fluxo de ordem que está trabalhando em conjunto com o volume negociado. Tudo em tudo, o gráfico, o volume e o livro de encomendas estão a trabalhar em conjunto. Você vai descobrir por que o mercado está se movendo e por que não.

Comércios de alto volume

Você vê na caixa vermelha de alto volume é negociado e um grande movimento no gráfico ocorre. As caixas verdes e vermelhas mostram-lhe um grande volume negociado. A caixa vermelha significa que havia grandes comércios de venda e a caixa verde significa que havia grandes comércios de compra. Como você vê o mercado caiu primeiro e depois sobe. Muitos vendedores foram presos neste movimento, porque você vê o volume de venda, mas o mercado sobe.

Você pode ver isso no gráfico Delta (cinza) também. Mais e mais ordens de compra do mercado entraram no mercado e o mercado começou a subir. A combinação de gráficos, indicadores e livros de pedidos lhe dará uma enorme vantagem no dia de negociação.

Negociação algorítmica e automatizada

Hoje em dia muitos algoritmos estão negociando nos mercados. Assim o mercado é muito rápido e os seres humanos são muito mais lentos do que sistemas de troca automatizados. Ordem é feita em milissegundos. Grandes bancos estão executando sistemas automatizados para obter seus comércios colocados porque eles estão usando alto volume de negociação. Há vantagens e desvantagens para este tópico.

Negociação automatizada é para a maioria dos comerciantes difícil de fazer porque você precisa de uma estratégia profissional e habilidades de programação. Mas não é impossível. Neste site, também oferecemos sistemas de negociação automatizados que estão trabalhando com volume de negociação e fluxo de pedidos. Clique no botão abaixo para obter mais informações.

Conclusão: os comerciantes profissionais estão usando a negociação de fluxo de ordem

Ordem fluxo de negociação é realmente necessário quando se trata de fazer o dia de negociação ou comércio de grandes posições no mercado. Você pode ver diretamente por que e onde o mercado está se movendo assistindo o livro de pedidos. Ordem Flow Trading irá ajudá-lo a tomar melhores decisões para seus investimentos.

De nossa experiência, para fazer a troca do dia sem o fluxo da ordem ele como a troca cega. Usando apenas o gráfico normal você nunca vai ver completamente o que está acontecendo nos bastidores. Desenvolver estratégias de negociação usando apenas o livro de pedidos é difícil e não é possível para a maioria dos comerciantes de varejo. Então, recomendamos o uso de diferentes indicadores e ferramentas para lhe dar uma visão melhor e mais profunda do mercado e o que está acontecendo.

Em conclusão, a negociação de fluxo de pedidos pode ser aprendida por cada trader e aumentará seu lucro se você adicioná-lo às suas estratégias de negociação normais.

Ordem fluxo de negociação irá ajudá-lo a ser melhor do que os comerciantes gráfico normal.