O que é deslizamento? – Definição – Vantagens e desvantagens

Uma e outra vez, tropeçamos no termo derrapagem no jargão do mercado de ações. Mas o que isso realmente significa? Quando falamos de slippage, sempre nos referimos a uma perda ou ganho no mercado de câmbio e de ações. Que deslizamento é, como funciona e se deve ser considerado positivo ou negativo, mostraremos neste artigo.

Veja este exemplo de derrapagem na negociação: 

O que é uma derrapagem na negociação?

Então, o que é um deslizamento? Pode ser descrito como “deslizamento”. Isso já resume muito bem. A derrapagem é uma mudança inesperada de curso. O termo, portanto, representa a diferença entre o preço pelo qual o mercado deve entrar e sair e o preço de execução da negociação. Assim, a derrapagem é a diferença entre o preço esperado e o preço real do comércio cambial.

Para entender melhor, gostaríamos de mostrar um exemplo prático:

Se você deseja investir em negociação on-line, primeiro considere o lance e peça um par de moedas. O par de moedas USD/EUR é cotado de 1,00001 USD a 1,00003 USD. Se você agora fizer uma ordem de compra de mercado, você assume que a cotará a 1,00001 e a executará a 1,00003. No entanto, como o mercado e, portanto, a taxa está caindo, você a executa em 1,00013 USD de uma só vez e, portanto, com um aumento de taxa de 1 pip. Neste caso, você paga 10 USD a mais.

Em caso de derrapagem, no entanto, você não paga necessariamente mais do que o planejado. Dependendo da diferença, o deslizamento pode ser negativo ou positivo. Assim, faz-se uma distinção entre deslizamento positivo e negativo. Enquanto a derrapagem positiva tem um efeito positivo no trader, a derrapagem negativa é na verdade um problema para os traders.

Com deslizamento positivo, uma ordem é executada a um preço mais barato do que o esperado. No caso de derrapagem negativa, no entanto, a ordem é executada a um preço mais alto, como no nosso exemplo.

Portanto, embora a derrapagem positiva definitivamente signifique benefícios de custo para os traders, a derrapagem negativa do preço deve ser evitada. Para tornar isso possível, primeiro é necessário entender o que causa o deslizamento.

As causas do deslizamento são explicadas:

A derrapagem ocorre principalmente quando um novo equilíbrio se abre no mercado, fazendo com que a oferta e a demanda mudem. Isso geralmente é acompanhado por mercados voláteis. Como investidor, você está portanto, estragado para a escolha: você assume o risco de investir em mercados voláteis ou evita o risco e, ao mesmo tempo, renuncia à oportunidade de se beneficiar de uma derrapagem positiva.

Um mercado volátil pode ser causado por diferentes motivações. Estas são as três principais causas:

• Alteração de preço devido à maior demanda dos participantes do mercado.
• Pedido muito grande em comparação com a profundidade do mercado
• Conflito de interesse dos corretores

Se olharmos para a mudança de preço que ocorre devido a pedidos maiores de outros participantes do mercado, essa é uma causa que está fundamentada na economia. Se a demanda por um produto aumenta, o preço também aumenta. A razão para isso é classicamente um excesso de demanda. Para restaurar o equilíbrio entre oferta e demanda e, portanto, o equilíbrio, o preço deve se ajustar de acordo.

Mas não é apenas o equilíbrio entre oferta e demanda que deve estar certo. A liquidez também deve ser garantida durante a execução. Isso geralmente é um problema com os corretores, pois os corretores geralmente exibem apenas o melhor preço, mas isso não implica que o pedido também será executado a esse preço. Se a liquidez para o tamanho do pedido não estiver disponível, uma parte do pedido pode ser executada a um preço inesperado e ainda pior.

Finalmente, um conflito de interesses também pode causar derrapagens. Nesse caso, as corretoras simplesmente implementariam a execução da ordem em uma taxa pior do que seria necessário para aumentar sua própria margem de lucro. Portanto, ao negociar através de um corretor, deve-se sempre garantir que os corretores sejam respeitáveis e oferecem boas condições de negociação para forex e negociação de ações. Desta forma, o encolhimento pode ser evitado.

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Tipos de derrapagens e pedidos (pedidos):

A derrapagem pode ocorrer ao colocar uma ordem de mercado. Assim, a derrapagem pode ocorrer quando uma posição é aberta. No entanto, seria enganoso acreditar que a derrapagem não ocorre quando uma posição é fechada. Porque isso também pode acontecer. Para entender melhor a derrapagem, apresentaremos brevemente os tipos de pedidos mais importantes:

Então, se você quiser evitar derrapagens, você deve sempre ir para stop-loss garantido ordem (Isto só é possível com alguns Corretores de CFD Como Plus500) No entanto, isso tem um custo ao negociar, e é por isso que a derrapagem geralmente ocorre com uma ordem de mercado ou mesmo uma ordem de parada.

Você pode querer fechar uma posição de ordem de mercado ao próximo melhor preço. Devido a uma alteração de preço não planejada, pode ocorrer derrapagens e é possível perder dinheiro rapidamente.

No entanto, perder dinheiro na negociação devido a a derrapagem também é possível com uma ordem de parada. Por exemplo, com uma ordem de parada ilimitada, pode haver um desvio do preço do livro de ordens e, portanto, do nível de preço desejado.

O deslizamento também pode ocorrer com ordens limitadas se esta for colocada por meio de uma ordem de compra. Enquanto todos os outros tipos de ordem levariam a uma derrapagem negativa, uma derrapagem durante uma ordem de compra pode levar a uma derrapagem positiva.

Verificação de fatos sobre o tópico de derrapagem

Assim, em resumo, a derrapagem ocorre em mercados voláteis que não possuem liquidez suficiente. Isso geralmente é respondido por um excesso de demanda ou oferta e, portanto, surge de um desequilíbrio do mercado. No entanto, também podem ocorrer desvios do preço desejado, dependendo do formulário de pedido. No caso de ordens de mercado e ordens limitadas, tais desvios ocorrem repetidamente e podem levar você a assumir um alto risco ao negociar.

Basicamente, no entanto, deve ser feita uma distinção entre deslizamento positivo e deslizamento negativo. Há, portanto, dois lados da moeda.

Derrapagem na negociação: é assim que você procede

Então, que conclusões você pode tirar das informações anteriores? O deslizamento pode ser positivo e negativo. No entanto, há sempre um alto risco associado a ele. Portanto, um grande número de traders deseja evitar a derrapagem e, portanto, o encolhimento, e isso em qualquer instrumento de negociação. Enquanto a derrapagem geralmente ocorre nos mercados de câmbio e ações, também pode ocorrer ao negociar Forex, CFDs e outras classes de ativos. Assim, existe um alto nível de risco em qualquer classe de negociação e, portanto, também em Negociação de CFDs.

Devido à complexidade da derrapagem na negociação, essa derrapagem precisa ser investigada em todos os mercados. Felizmente, existem estratégias que você pode aplicar como trader que podem ser usadas para qualquer mercado. Por isso, abaixo vou mostrar-lhe como evitar derrapagens negativas aproveitando o deslizamento positivo.

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Evite o deslizamento negativo

Primeiro, você deve estar ciente de quando ocorre um deslizamento negativo. Isso geralmente ocorre quando você é um trader usando uma ordem de mercado. Uma maneira simples de evitar a derrapagem é escolher ordens limitadas em vez de ordens de mercado. No entanto, isso não é possível para todas as estratégias ou posições de negociação. Por exemplo, se você precisar fechar uma posição, não poderá evitar escolher uma ordem de mercado. Mas mesmo aqui há uma opção. Para sua própria gestão de risco, você pode alternativamente, use Stop Loss.

Mas não apenas o tipo de pedido pode ajudar a evitar derrapagens negativas. O tempo de negociação também é crucial. Assim, faz sentido para sua própria gestão de risco se você não detiver posições em aberto quando ocorrem mudanças de mercado.

Como mencionado anteriormente: a derrapagem ocorre, especialmente em mercados voláteis. Assim, se for previsível que venham notícias no mercado, deverá fechar todas as posições abertas. Mas como você pode contar? Na corretora de sua preferência ou também em portais financeiros, você pode consultar os calendários econômicos. Estes mostram quando dias importantes estão chegando para o seu mercado. Nestes dias, em que se planejam eventos, deve-se ter um cuidado especial com a abertura de pedidos.

Então resumimos: A derrapagem negativa pode ser evitada por uma boa gestão de risco em relação às notícias econômicas atuais, bem como pela escolha do trabalho do pedido.

Deslizamento positivo: como você pode usá-lo

Agora, na primeira etapa, você sabe como evitar a derrapagem. No entanto, isso nem sempre tem que ser o objetivo. A derrapagem do preço também pode dar vantagens aos traders, afinal. Nesse caso, você deve examinar mais de perto como pode usar a derrapagem a seu favor.

O deslizamento pode ser usado particularmente bem com uma ordem de entrada. O pré-requisito é que o preço atual esteja acima do preço limite. Em geral, ordens limitadas são particularmente úteis para usar a derrapagem a seu favor. Como funciona?

Com uma ordem limitada, você pode definir o preço máximo para a execução desejada. Se isso ocorrer neste caso, uma execução inferior também ocorre ao mesmo tempo. Dessa forma, você pode comprar a um preço mais baixo e se beneficiar da derrapagem do preço.

Vantagens e desvantagens da derrapagem em resumo

Essa derrapagem na maioria dos casos tem um impacto negativo em sua própria negociação é bem conhecida. É praticamente uma corrida contra o tempo que os traders geralmente perdem. Você não conseguiu chegar ao seu ponto de parada a tempo e assim seu próprio pedido é cotado a um preço pior e, portanto, um preço mais alto. Como resultado, é fácil perder dinheiro rapidamente e você ainda corre um alto risco ao mesmo tempo.

Nesse caso, você pode se proteger com garantia Pare. Além do lado negativo da derrapagem, os traders também podem lucrar com isso. Se o seu pedido feito se desenvolver a um preço melhor, você poderá obter lucros e até ultrapassar o preço desejado.

Evite derrapagens: estes são os critérios

É mais comum que os traders queiram evitar a derrapagem. Perder dinheiro não é divertido e muitos querem evitar o alto risco. Para tornar isso possível, primeiro é necessário dar uma olhada no mercado que você está negociando. Não deve ser volátil e a liquidez deve ser garantida para que você possa negociar com o próximo melhor preço.

Mas outros fatores também desempenham um papel importante quando se trata de evitar a queda dos preços. Vamos agora dar uma olhada mais de perto nesses.

De olho na escolha do corretor

Ao negociar, a escolha do corretor é sempre crucial para obter o máximo retorno da negociação. Cada corretor on-line difere por uma oferta diversificada, pela regulamentação e provisão de segurança para negociações, bem como pelas condições de negociação dos provedores.

No entanto, quando se trata da questão da derrapagem, você deve prestar atenção especial ao condições de negociação ao escolher um corretor. Enquanto muitos corretores não favorecem a derrapagem, outros sim. A razão para isso é um conflito de interesses entre a bolsa e a corretora – especialmente se uma corretora atua como formadora de mercado. No final, um corretor também é uma empresa que obtém lucro.

Se os corretores não concordarem com sua comissão sobre uma posição, eles podem aumentar artificialmente a derrapagem ao não executar a ordem no próximo melhor preço ou no preço desejado. Em vez disso, os traders precisam pagar mais para que o corretor obtenha um lucro maior. Na linguagem comercial, diríamos que corretores estão alongando artificialmente o “spread”.

Use um corretor bom e respeitável com alta liquidez. A melhor escolha é um corretor ECN com execução rápida. Para negociação sem derrapagens, podemos recomendar Capital.com. Esta empresa trabalha com grandes provedores de liquidez que garantem um roteamento rápido de pedidos.

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O fator custo da derrapagem não é desprezível

A derrapagem pode custar muito dinheiro rapidamente a um trader. Se a ordem não for executada na taxa desejada, podem ocorrer perdas e eles perdem dinheiro negociando. Em mercados voláteis, essas diferenças podem ser particularmente altas. Portanto, rapidamente não são mais alguns euros, mas uma grande quantidade de dinheiro. Para evitar essa perda de custos, você também deve evitar negociar em mercados voláteis.

Também faz sentido certificar-se que a liquidez do mercado está garantida. No entanto, se você quiser arriscar ao negociar e apostar em um desenvolvimento de preço que funcione a seu favor, pelo menos sua própria gestão de risco deve estar certa. Você deve, portanto, levar em conta a derrapagem do preço. Por meio de backtesting, você pode evitar grandes perdas.

Conclusão: O significado da derrapagem na negociação

Slippage refere-se a uma mudança inesperada em um preço e isso pode ocorrer em qualquer mercado e também com qualquer provedor. Basicamente, essa mudança inesperada de preço não precisa ser ruim para você como trader. Você pode lucrar com isso, bem como perder muito dinheiro.

Você não pode realmente evitar o slide. No entanto, seu próprio gerenciamento de risco pode ser orientado para evitá-lo. Isso pode ser feito calculando o risco, analisando os mercados e escolhendo seu próprio corretor. Além disso, o tipo de pedido tem um impacto em como uma mudança inesperada de preço afeta seu próprio portfólio.

Em geral, há apenas uma maneira de se proteger: Com um ordem de parada garantida, que, no entanto, novamente vem com um custo. Se você quer correr o risco ou estar no lado seguro, você tem que pesar de acordo com sua própria afinidade de risco.

FAQ – As perguntas mais frequentes sobre Slippage: 

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Última atualização em 27 de janeiro de 2023 por Arkady Müller