Какво е OrderFlow Trading и как да го четем? – Ръководство за начинаещи

Съдържание:
  1. Какво е OrderFlow Trading и как да го четем? – Ръководство за начинаещи

Искате ли да получите професионална информация за търговията с поток от поръчки? – Тогава сте напълно прав на тази страница. С повече от 9 години опит на финансовите пазари, ние ще ви запознаем със света на търговията с поток от поръчки. За успешна и постоянно печеливша търговия в Дневна търговия необходимо е да знаете за потока на поръчките на пазарите. В следващия раздел ще научите точно защо пазарът се движи и как да направите анализ на потока на поръчките.

Забележка

Дневната търговия без поток на поръчки е като шофиране без колела.

Защо трябва да използвате търговия с поток на поръчки:

Търговията с поток от поръчки е едно от най-скритите знания за търговците. Като професионални търговци можем да ви кажем, че това ще ви помогне и ще увеличи печалбата ви. Чудили ли сте се защо сте спрени и не знаете защо пазарът се движи? Това е, защото търгувате слепи пазарите. Особено за дневна търговия е много важно да използвате потока на поръчките.

За дългосрочни инвестиции не е толкова важно да се използва търговия с поток на поръчки, тъй като повечето сделки се извършват чрез фундаментален анализ. Ако използвате потока на поръчките, можете директно да видите защо пазарът се движи и къде са важни зони за подкрепа и съпротива за цената. Това е като предимство за търговците в сравнение с нормалната търговия на графики.

Поръчайте Flow Trading програма за станционен датор
Търговия с поток от поръчки

Предимствата на търговията с поток от поръчки:

  • Вижте защо пазарът се движи
  • Вижте къде са важни зони за подкрепа и съпротива
  • Използвайте го за точни влизания и излизания за сделки
  • Бъдете по-бързи от обикновените търговци на графики
  • Вижте ликвидността на пазара и къде няма ликвидност

Основи на потока на поръчките: Научете видовете поръчки

Как работи потокът на поръчките? – На първо място, трябва да знаете как борсата работи чрез различни видове поръчки. Типовете поръчки ще ви покажат как се движи пазарът през книгата с поръчки, което ще ви обясним в следващия раздел. За обикновените пазари винаги трябва да има продавач и купувач, иначе нищо няма да се случи.

1. Пазарни поръчки: пазарна покупка или пазарна продажба

Пазарните поръчки се правят директно чрез покупка или продажба. Ще получите следващата възможна оферта за вашата търговия. Това означава например, ако щракнете, за да купите с един договор, някой друг трябва да ви продаде един договор. Предлагането за продажба се извършва чрез лимитирана поръчка (Ask), която ще обсъдим в следващата точка. От друга страна, ако щракнете върху продажба, трябва да има ограничение за покупка (Bid) в книгата с поръчки за вашата пазарна поръчка за продажба.

Чрез книгата за поръчки има видими само ограничени поръчки. Директните пазарни поръчки поглъщат лимитираните поръчки и движат цената. Ако много пазарни поръчки (купува) достигнат пазара (Ask) и няма повече налични лимити за продажба (Ask) на тази специална цена, съответстващият двигател ще премести цената с един тик по-висока.

Факти за пазарните поръчки: 

  • Пазарните поръчки движат пазарите
  • Те консумират лимити за покупка (Bid) или лимити за продажба (Ask) от книгата с поръчки
Обяснение за начинаещи
Поток на поръчки Книга с поръчки за търговия

2. Лимитирани поръчки: лимит за продажба (Ask) и лимит за покупка (Bid)

Лимитираните поръчки се подреждат по различни цени в книгата с поръчки, както можете да видите на снимката по-горе. Те чакат да бъдат изпълнени с пазарни поръчки. Има търговци, които искат да купуват или продават на определена цена. Тези поръчки не движат пазара, само пазарните поръчки могат да го направят, но могат да действат като цена на подкрепа или съпротива.

Представете си, че има повече от 1000 лимитирани поръчки за продажба на една цена. Отнема време, за да се консумират всички 1000 лимитирани поръчки чрез пазарни поръчки. Понякога няма достатъчно купувачи, така че пазарът ще се върне и ще падне. Същото важи и за лимитите за покупка. Друг важен факт, който трябва да знаете, е, че лимитираните поръчки могат да се появят или да изчезнат за милисекунди. Това може да се направи чрез алгоритми.

Факти за лимитираните поръчки: 

  • Лимитираните поръчки се подреждат на всяка цена в книгата с поръчки
  • Лимитираните поръчки чакат да бъдат изпълнени от пазарни поръчки
  • Те могат да продължат вечно, ако никой не ги купува или продава там
  • Алгоритмите променят лимитираните поръчки много бързо

3. Стоп поръчки: Buy-stop или Sell-stop

Не виждате стоп поръчките в книгата с поръчки, в противен случай би било много несправедливо. Повечето търговци използват стопове за покупка и продажба, за да управляват риска или да влязат на пазара. Когато се задейства стоп поръчка за покупка или стоп поръчка, тя директно се променя в пазарна поръчка. По този начин пазарът се движи много бързо, когато се задействат много различни стоп загуби. Търговецът трябва да изкупи обратно или да продаде обратно актива си.

Стоповете за купуване или спиране на продажба достигат лимитираните поръчки. Това, което можем да направим като търговци, е само да направим прогноза, където има много стоп поръчки чрез графиката или други инструменти. Стоп поръчките влияят върху потока на поръчките.

Факти за стоп поръчките:

  • Стоповете за купуване и спиране на продажба се задействат от пазарната цена
  • Те се превръщат директно в пазарни поръчки, когато бъдат задействани
  • Не можете да видите тези поръчки в книгата с поръчки

Ликвидност на потока на поръчката – обяснение на приплъзването

Когато става въпрос за търговия с поток от поръчки, ще видите ликвидността. Това означава, че виждате колко лимити за продажба (Ask) или лимити за покупка (Bid) са налични за търговия. Някои пазари имат по-голяма ликвидност от други пазари. Ако пазарът има ниска ликвидност, можете да получите a приплъзване дори и с един договор. Това е възможно чрез пазарни характеристики или условия.

Забележете

Подхлъзване означава липса на ограничени поръчки в книгата с поръчки.

Често това зависи от движението на пазара и вашето брокер. Като търговец на дребно не получавате най-бързото изпълнение. Големите банки и хедж фондовете винаги получават най-бързото изпълнение на фондовата борса. При бързи движения може да се случи да има само 10 лимитирани поръчки за продажба (Ask) на определена цена. Сега се поставят 15 пазарни поръчки за покупка, така че само 10 се изпълняват, а 5 получават друга цена. Сега имате резултат от приплъзването, при което получавате друга цена, както искате.

Кои пазари са най-добрите за търговия с поток от поръчки?

Не можете да търгувате с никакъв пазарен и финансов продукт чрез потока на поръчките. Най-известните пазари за търговците на поток от поръчки са фючърси и акции. Освен това, според нас, има разлики между фючърсните пазари. Винаги зависи от ликвидността. Не препоръчваме да търгувате на пазари с много ниска ликвидност, тъй като движенията са много трудни за интерпретиране.

Финансови продукти:

  • Запаси
  • Фючърси (метали, стоки, акции, индекси и др.)

Най-добрите пазари за фючърси (висока ликвидност): 

  • S&P500
  • Стокс евро 50
  • Облигации
  • масло
  • злато
  • Форекс

Можете ли да търгувате форекс с поток на поръчки?

Много търговци се интересуват да търгуват на форекс с Поток на поръчки. Възможно е да се направи, но се нуждаете от познания за това. Най-големият валутен пазар е спот валутният пазар (междубанков пазар), където търгуват повечето валутни търговци. Не можете да използвате Поток на поръчки от спот пазара, тъй като всеки брокер и банка имат различна ликвидност.

Форекс пазар и спредове
Форекс пазар и спредове

Можете да видите потока на поръчките от валутните фючърси, които се търгуват на фондовата борса. Това е нормалният бъдещ пазар, но не и спот пазара. Понякога има различни ценови движения между тези два пазара, но като цяло спот пазарът зависи от бъдещия пазар. За търговия с поток на форекс поръчки трябва да търгувате с бъдещето или да го използвате за анализ. Можете да прочетете повече по тази тема в нашата статия за ➔ Поток на поръчки Форекс търговия.

Какво ви е необходимо за търговия с поток от поръчки?

За повечето търговци е трудно да създадат правилна настройка, за да започнат истинска търговия с поток от поръчки. В този раздел ще обсъдим софтуера и настройките, които са ви необходими за успешна търговия. Поток на поръчки Търговията е възможна само чрез търговия с фючърсни договори (връзка към Уикипедия), акции или други продукти, които се търгуват на реалната фондова борса. Активи като валута, стоки и метали, например, се търгуват с бъдещи договори.

За да получите връзка и данни от фондовата борса, ще ви трябва канал за данни и брокер. Емисията за данни обикновено е свързана с вашия брокерски акаунт или получавате отделни данни за вход. Емисията за данни струва месечна такса и таксата ще бъде дебитирана от вашата брокерска сметка. Ако имате брокерска сметка за фючърси, вие също се нуждаете от реномиран софтуер за търговия с поток на поръчки (вижте раздела по-долу).

Какво ви е необходимо за търговия с поток от поръчки: 

  • Брокерска сметка за фючърси (препоръка по-долу)
  • Подаване на данни като Ритмичен или CQG за да получите данните от фондовата борса (резервирайте ги чрез вашия брокер)
  • Поръчков софтуер за поток
  • Свържете сметката на брокера със софтуера за поток на поръчките
  • Сметка минимум $2,500 за фючърси

Какво е важно да се разбере: 

  • Фючърсите са различен финансов продукт като CFD или Forex
  • CFD са „копие“ на фючърсния договор. Имитират цената.
  • Има 2 пазара: Forex Spot и Forex Future
  • За повече пазари можете да посетите уебсайта на Американска фондова борса CME
  • Размерът на позицията на фючърсите е по-висок от Forex и CFD

Разходи за търговия с поток от поръчки: 

  • Софтуерна такса
  • Такса за подаване на данни
  • Такси за търговия (комисионна) (при търговия с фючърси няма спредове и директна пазарна ликвидност)

Намерете най-добрия софтуер за търговия с поток на поръчки

За търговия с поток от поръчки можете да използвате различни платформи. В следващия раздел ще представим софтуера ATAS и Sierra Chart. За борсова търговия можем да препоръчаме TradeStation. Платформите за търговия с поток от поръчки ви позволяват да търгувате директно на фондовата борса чрез книга с поръчки или търговец на графики. Освен това има много инструменти, които могат да улеснят разбирането на потока на поръчките.

Поръчайте софтуер за търговия с потоци до стационарния компютър
Търговия с поток от поръчки Atas

ATAS е един от най-добрите софтуери за поток на поръчки за търговци на дребно. Можете да свържете всеки канал за данни или брокерски акаунт с тази платформа. Платформата идва с много индикатори и инструменти за персонализиране за търговия с поток на поръчки. Можете лесно да използвате добре познати инструменти като книга за поръчки, диаграма на отпечатъка или профил на обема. Можете да тествате платформата безплатно. Прочетете пълния ни урок за преглед и търговия.

Предимствата на ATAS:

  • Високопроизводителен софтуер за поток на поръчки
  • Свържете всяка емисия за данни или брокерска сметка
  • Персонализирани индикатори и инструменти
  • Тествайте го безплатно
  • Поддръжка на различни езици
  • Поръчай книга, Диаграма на отпечатъкаПрофил на обема, и специални индикатори
  • Повече от 25 типа диаграми

Диаграма на Sierra: По-усъвършенстван софтуер за търговия с поток от поръчки

Sierra Chart е по-усъвършенстван софтуер за търговия за търговия. Освен това цената на този софтуер е много ниска. Той поддържа ръчна и автоматизирана търговия, която ще ви представим повече на нашия уебсайт. Като цяло, Sierra Chart е много адаптивна за професионални търговци. От нашия опит този софтуер получи най-много функции за търговия на живо на фондовата борса.

Той поддържа директен достъп до повечето фондови борси чрез различни канали за данни. Също така, криптовалути са достъпни за търговия. Дизайнът изглежда малко старомоден, но няма значение за инвестиране и търговия. С този софтуер можете да търгувате като търговци в банки или хедж фондове.

Предимствата на Sierra Chart:

  • Професионален софтуер
  • Ниски разходи
  • Силно адаптивни функции
  • Програмиране и автоматизирана търговия
  • Повече инструменти и функции от други платформи за търговия
  • Книга с поръчки, пазарна дълбочина, графика за ликвидност и др

Препоръчайте брокер за търговия с поток от поръчки

Когато става въпрос за избор на онлайн брокер за търговия с поток на поръчки, ние препоръчваме да проверите различни статистики и факти за брокера, преди да се регистрирате. За борсова търговия препоръчваме TradeStation поради платформата за търговия на крака, а за бъдеща търговия препоръчваме брокера Dorman Trading.

Повече от 50 години Dorman Trading е един от водещите брокери на фючърси. Това е компания, регулирана от САЩ, която приема международни търговци. Изпълнението е много бързо, а таксите са евтини.

Брокер на фючърси за търговия с поток от поръчки (Dorman Trading)
Търговия с поток от поръчки

Критерии за добър брокер на потока на поръчки и предимства на Dorman Trading: 

  • Базиран и регулиран в САЩ
  • Бързо изпълнение
  • Евтини такси за търговия
  • Професионална поддръжка
  • Лесно откриване на акаунт (минимум $2,500 на акаунта)
  • Без такси за неактивност, без месечни такси, без скрити такси, без такси за поддръжка

(Предупреждение за риска: Търговията с фючърси и опции върху фючърси включва значителен риск от загуба и не е подходяща за всички инвеститори. Трябва внимателно да прецените дали търговията е подходяща за вас в светлината на вашите обстоятелства, знания и финансови ресурси. Може да загубите всички или повече от първоначалната ви инвестиция. Мненията, пазарните данни и препоръките подлежат на промяна по всяко време. Миналото представяне не е показателно за бъдещи резултати. Етап 5 Trading Corp. е член на NFA и подлежи на регулаторен надзор и проверки на NFA . Трябва обаче да сте наясно, че NFA няма регулаторен надзор върху основните или спот продукти или транзакции с виртуална валута или борси за виртуална валута, попечители или пазари. Това е въвеждаща връзка с брокера и ние споделяме комисионна $3 с брокера)

Полезни индикатори и инструменти за търговия с поток от поръчки

В следващия раздел ще ви покажем някои инструменти и индикатори, които могат да ви помогнат да разберете по-добре потока на поръчките и движенията на графиката. Всички тези функции са налични на Поръчайте софтуер за поток ATAS. Така че за търговия с поток на поръчки ще ви е необходим професионален софтуер за търговия.

На първо място, можете да го улесните за разбиране, като приложите някои индикатори на графиката. Възможно е да комбинирате графиката и потока на поръчката. На снимката по-долу ще видите индикатор за поток на поръчка и профил на обема.

Индикатор за търговски поток на поръчките
Индикатор за движение на поръчките

Профил на обема

Профилът на обема ви показва търгувания обем на всяко ценово ниво. Ако един лимит за покупка или продажба е попълнен от пазарна поръчка, това е един обем и се показва в профила на обема. Чрез този индикатор можете да видите кои цени са най-търгуваните зони и къде са по-малко търгуваните зони. Синята линия ви показва най-търгуваната цена, а черните линии ви показват областта на обема. През повечето време пазарите искат да останат в областта на обема.

Индикатор на потока на поръчката

Индикаторът на потока на поръчките ви показва директно най-големите сделки/обеми, които са направени на действителната цена. Това е визуализация за книгата с поръчки. Можете да промените настройките, както желаете. Можете да вземате решения за вашите търговски вписвания. Например, ако видите голям натиск при купуване на важно ценово ниво, можете да влезете в сделка.

Разширен анализ

На снимката по-долу ще видите разширен анализ на потока на поръчките, който работи заедно с търгувания обем. Като цяло диаграмата, обемът и книгата за поръчки работят заедно. Ще разберете защо пазарът се движи и защо не.

Поток на поръчки Графика за търговия с индикатори, която показва голям обем
Поток на поръчки Търговия с големи обеми сделки

Виждате в червеното поле се търгува голям обем и се получава голямо движение в графиката. Зелените и червените кутии ви показват голям търгуван обем. Червеното поле означава, че е имало големи сделки за продажба, а зеленото поле означава, че е имало големи сделки за покупка. Както виждате, пазарът първо спадна и след това се покачва. Много продавачи бяха хванати в капан в това движение, защото виждате обема на продажбите, но пазарът се покачва.

Можете да видите това и в делта диаграмата (сива). Все повече и повече поръчки за пазарна покупка идваха на пазара и пазарът започна да се покачва. Комбинацията от графики, индикатори и книги с поръчки ще ви даде огромно предимство в дневната търговия.

Алгоритмична и автоматизирана търговия

В днешно време на пазарите се търгуват много алгоритми. Така че пазарът е много бърз и хората са много по-бавни от автоматизираните системи за търговия. Поръчката се прави за милисекунди. Големите банки използват автоматизирани системи за поставяне на сделките си, защото използват голям обем на търговия. Има предимства и недостатъци на тази тема.

Автоматизираната търговия е трудна за повечето търговци, защото се нуждаете от професионална стратегия и умения за програмиране. Но не е невъзможно да се направи. На този уебсайт ние също така предлагаме автоматизирани системи за търговия, които работят с обема на търговия и потока на поръчките. Щракнете върху бутона по-долу, за да получите повече информация.

Заключение: Професионалните търговци използват търговия с поток от поръчки

Търговията с поток от поръчки е наистина необходима, когато става въпрос за дневна търговия или търговия с големи позиции на пазара. Можете директно да видите защо и къде се движи пазарът, като гледате книгата с поръчки. Търговията с поток от поръчки ще ви помогне да вземете по-добри решения за вашите инвестиции.

От нашия опит, да извършвате дневна търговия без потока на поръчките е като търговия на сляпо. Като използвате само нормалната диаграма, никога няма да видите напълно какво се случва зад кулисите. Разработването на стратегии за търговия чрез използване само на книгата с поръчки е трудно и не е възможно за повечето търговци на дребно. Затова препоръчваме да използвате различни индикатори и инструменти, за да ви дадем по-добър и по-задълбочен поглед върху пазара и какво се случва.

В заключение, търговията с поток на поръчки може да се научи от всеки търговец и ще увеличи печалбата ви, ако я добавите към нормалните си стратегии за търговия.

Търговията с поток на поръчки ще ви помогне да бъдете по-добри от обикновените търговци на графики. 5 от 5 звезди (5 / 5)

лого на отзиви на доверен брокер

Trusted Broker Reviews

Опитни търговци от 2013 г

Често задавани въпроси - Най-често задаваните въпроси относно търговията с поток от поръчки:

Работи ли търговията с поток от поръчки?

Търговията с поток от поръчки е доказана търговска стратегия, която търговците, работещи в търговски фирми, използват. Търговията със стратегии за поток от поръчки и ценови стълби ще ви даде много информация за пазара, което ще ви помогне да правите успешни сделки.

Има ли лесен начин за използване на търговия с поток от поръчки?

Най-лесният подход за търговия с поток от поръчки е разчитането на инерцията. Можете да избягвате позиции, при които инерцията е срещу вас, и да потвърждавате, когато позициите вървят по ваш вкус. Вие също ще знаете кога да излезете от сделки с печалба, когато видите, че инерцията избледнява. Инерцията е много по-лесна за разчитане, отколкото завой на пазара с поток от поръчки. Четенето на пазарни обрати изисква практика. 

Надценена ли е търговията с поток от поръчки?

Търговията с поток от поръчки включва изучаване на изпълнението на поръчките, профилите на обема и дълбочината на пазара. Но най-важното е, че това е просто информация по същия начин, по който са ценовите графики. Много трейдъри, особено нови, смятат търговията с поток от поръчки за техника, а не за набор от информация. Обичайно е търговците да търсят поръчки за айсберг и да избледняват всеки айсберг, което го прави система с едно правило. За такива търговци, които прекалено опростяват търговията с поток от поръчки, това е надценено, тъй като те игнорират всичко останало, което се случва на пазара.

Вижте други статии за фючърси:

Последна актуализация на 22 октомври 2022 г. от Рохан Махндирата