Cos'è OrderFlow Trading e come leggerlo? – Guida per principianti

Vuoi ottenere informazioni professionali su Order Flow Trading? – Allora hai perfettamente ragione su questa pagina. Con più di 9 anni di esperienza nei mercati finanziari, ti faremo conoscere il mondo dell'Order Flow Trading. Per fare trading di successo e costantemente redditizio Giorno di negoziazione è necessario conoscere il flusso degli ordini dei mercati. Nella sezione seguente imparerai esattamente perché il mercato si sta muovendo e come eseguire un'analisi del flusso degli ordini.

Nota

Il day trading senza il flusso degli ordini è come guidare senza ruote.

Perché dovresti usare Order Flow Trading:

Order Flow Trading è una delle conoscenze più nascoste per i trader. Come trader professionisti, possiamo dirti che ti aiuterà e aumenterà i tuoi profitti. Ti sei chiesto perché sei stato fermato e non sai perché il mercato si sta muovendo? È perché stai negoziando alla cieca i mercati. Soprattutto per il day trading, è molto importante utilizzare il flusso degli ordini.

Per gli investimenti a lungo termine, non è così importante utilizzare Order Flow Trading perché la maggior parte delle operazioni vengono effettuate attraverso l'analisi fondamentale. Se utilizzi il flusso degli ordini puoi vedere direttamente perché il mercato si sta muovendo e dove sono importanti aree di supporto e resistenza per il prezzo. È come un vantaggio per i trader rispetto al normale trading grafico.

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Trading del flusso degli ordini

I vantaggi di Order Flow Trading:

  • Scopri perché il mercato si sta muovendo
  • Scopri dove sono importanti aree di supporto e resistenza
  • Usalo per entrate e uscite esatte per le negoziazioni
  • Sii più veloce dei normali trader di grafici
  • Vedi la liquidità del mercato e dove non c'è liquidità

Nozioni di base sul flusso degli ordini: impara i tipi di ordine

Come funziona il flusso degli ordini? – Prima di tutto, devi sapere come funziona la borsa attraverso diversi tipi di ordine. I tipi di ordine ti mostreranno come si sta muovendo il mercato attraverso il book degli ordini che ti spiegheremo nella prossima sezione. Per i mercati regolari, ci deve essere sempre un venditore e un acquirente, altrimenti non accadrà nulla.

1. Ordini a mercato: Market-buy o Market-sell

Gli ordini di mercato vengono effettuati direttamente tramite l'acquisto o la vendita. Riceverai la prossima offerta possibile per il tuo trade. Ciò significa, ad esempio, che se fai clic per acquistare con un contratto, qualcun altro deve venderti un contratto. L'offerta di vendita viene effettuata tramite un ordine limite (Ask) di cui parleremo nel punto successivo. D'altra parte, se fai clic su Vendi, deve esserci un limite di acquisto (Bid) nel book degli ordini per il tuo ordine di mercato di vendita.

Attraverso il book degli ordini, sono visibili solo ordini limitati. Gli ordini di mercato diretto stanno consumando gli ordini limite e stanno spostando il prezzo. Se molti ordini di mercato (acquisto) arrivano sul mercato (Ask) e non ci sono più limiti di vendita (Ask) disponibili su questo prezzo speciale, il motore di abbinamento sposterà il prezzo un tick più in alto.

Fatti sugli ordini di mercato: 

  • Gli ordini di mercato stanno muovendo i mercati
  • Consumano limiti di acquisto (Bid) o limiti di vendita (Ask) del book degli ordini
Order Flow Trading Orderbook spiegato per i principianti
Portafoglio ordini di Order Flow Trading

2. Ordini Limit: Sell-limit (Ask) e Buy-limit (Bid)

Gli ordini limite sono impilati in base a prezzi diversi nel libro degli ordini, come puoi vedere nell'immagine sopra. Stanno aspettando di essere riempiti dagli ordini di mercato. Ci sono commercianti che vogliono comprare o vendere a un certo prezzo. Questi ordini non muovono il mercato solo gli ordini di mercato possono farlo ma possono agire come supporto o prezzo di resistenza.

Immagina che ci siano più di 1000 ordini limite di vendita su un prezzo. Ci vuole tempo per consumare tutti i 1000 ordini limite tramite gli ordini di mercato. A volte non ci sono abbastanza acquirenti, quindi il mercato tornerà e crollerà. Lo stesso vale per i limiti di acquisto. Un altro fatto importante da sapere è che gli ordini limite possono apparire o scomparire di millisecondi. Questo può essere fatto da algoritmi.

Fatti sugli ordini limite: 

  • Gli ordini limite sono impilati su ciascun prezzo nel libro degli ordini
  • Gli ordini limite sono in attesa di essere riempiti dagli ordini di mercato
  • Possono durare per sempre se nessuno li compra o li vende lì
  • Gli algoritmi stanno cambiando gli ordini limite molto velocemente

3. Stop agli ordini: Buy-stop o Sell-stop

Non vedi gli ordini stop nel book degli ordini, altrimenti sarebbe molto ingiusto. La maggior parte dei trader utilizza stop di acquisto e stop di vendita per gestire il rischio o entrare nel mercato. Quando l'ordine buy stop o sell stop viene attivato, si trasforma direttamente in un ordine di mercato. In questo modo il mercato si muove molto velocemente quando vengono attivati molti stop loss diversi. Il trader deve riacquistare o rivendere il suo asset.

Buy stop o sell stop stanno raggiungendo gli ordini limite. Quello che possiamo fare come trader è solo fare una previsione dove ci sono molti ordini stop attraverso il grafico o altri strumenti. Gli ordini stop stanno influenzando il flusso degli ordini.

Fatti sugli ordini stop:

  • Buy stop e sell stop sono attivati dal prezzo di mercato
  • Si convertono direttamente in ordini di mercato quando vengono attivati
  • Non puoi vedere questi ordini nel libro degli ordini

Liquidità del flusso degli ordini – Spiegazione dello slippage

Quando si tratta di Order Flow Trading, vedrai la liquidità. Ciò significa che puoi vedere quanti limiti di vendita (Ask) o di acquisto (Bid) sono disponibili per il trading. Alcuni mercati hanno più liquidità di altri mercati. Se il mercato ha una bassa liquidità, puoi ottenere uno slippage anche con un contratto. Ciò è possibile attraverso le caratteristiche o le condizioni del mercato.

Avviso

Slippage significa una mancanza di ordini limitati nel book degli ordini.

Spesso dipende dal movimento del mercato e dal tuo broker. Come trader al dettaglio, non ottieni l'esecuzione più veloce. Le grandi banche e gli hedge fund ottengono sempre l'esecuzione più veloce in borsa. Con movimenti rapidi, può succedere che ci siano solo 10 ordini limite di vendita (Ask) a un certo prezzo. Ora vengono inseriti 15 ordini di acquisto sul mercato, quindi solo 10 vengono evasi e 5 ottengono un altro prezzo. Ora hai un risultato dello slippage in cui vieni riempito con un altro prezzo come desideri.

Quali sono i mercati migliori per il Trading del flusso di ordini?

Non puoi scambiare alcun mercato e prodotto finanziario dal flusso degli ordini. I mercati più noti per gli Order Flow Trader sono i futures e le azioni. Inoltre, a nostro avviso, ci sono differenze tra i mercati dei futures. Dipende sempre dalla liquidità. Non consigliamo di fare trading su mercati con liquidità molto bassa perché i movimenti sono molto difficili da interpretare.

Prodotti finanziari:

  • Azioni
  • Futures (metalli, materie prime, azioni, indici e altro)

I migliori mercati per i futures (elevata liquidità): 

  • S&P500
  • Euro Stoxx 50
  • Obbligazioni
  • Olio
  • Oro
  • Forex

Puoi fare trading sul forex con Order Flow?

Molti trader sono interessati a fare trading sul forex con Order Flow. È possibile farlo ma è necessaria una certa conoscenza a riguardo. Il mercato forex più grande è il mercato forex spot (mercato interbancario) in cui la maggior parte dei trader forex opera. Non puoi utilizzare Order Flow dal mercato spot perché ogni broker e banca hanno liquidità diversa.

Mercato Forex e Spread
Mercato Forex e spread

Puoi vedere il flusso degli ordini dei futures forex che vengono scambiati in borsa. Questo è il normale mercato future ma non il mercato spot. A volte ci sono diversi movimenti di prezzo tra questi due mercati, ma generalmente il mercato spot dipende dal mercato futuro. Per il Forex Order Flow Trading dovresti fare trading sul futuro o usarlo per l'analisi. Puoi leggere di più su questo argomento nel nostro articolo su ➔ Flusso di ordini Forex Trading.

Di cosa hai bisogno per il Trading del flusso di ordini?

Per la maggior parte dei trader, è difficile creare una configurazione corretta per avviare un vero e proprio Order Flow Trading. In questa sezione, discuteremo del software e della configurazione di cui hai bisogno per fare trading di successo. Order Flow Trading è possibile solo negoziando contratti futures (Link Wikipedia), azioni o altri prodotti scambiati nella borsa valori reale. Asset come forex, materie prime e metalli, ad esempio, vengono scambiati con contratti future.

Per ottenere connessione e dati dalla borsa avrai bisogno di un feed di dati e di un broker. Il feed di dati è normalmente collegato al tuo conto di intermediazione o ottieni dettagli di accesso separati. Il feed di dati costa una tariffa mensile e la commissione verrà addebitata sul tuo conto broker. Se hai un conto di intermediazione per i futures, hai anche bisogno di un software affidabile per Order Flow Trading (vedi la sezione seguente).

Di cosa hai bisogno per il Trading del flusso di ordini: 

  • Conto broker per futures (raccomandazione di seguito)
  • Feed di dati come Ritmico o CQG per ottenere i dati dalla borsa (prenota tramite il tuo broker)
  • Software per il flusso degli ordini
  • Collega il conto broker con il software del flusso degli ordini
  • Conto minimo $2.500 per futures

Cosa è importante capire: 

  • I futures sono un prodotto finanziario diverso come i CFD o il Forex
  • I CFD sono una “copia” del contratto futures. Stanno imitando il prezzo.
  • Ci sono 2 mercati: Forex Spot e Forex Future
  • Per più mercati, è possibile visitare il sito web del Borsa valori americana CME
  • La dimensione della posizione dei future è superiore a quella di Forex e CFD

Costi per il trading del flusso di ordini: 

  • Costo del software
  • Costo del feed di dati
  • Commissioni di negoziazione (commissione) (tramite la negoziazione di futures non ci sono spread e liquidità di mercato diretta)

Trova il miglior software di trading del flusso di ordini

Per Order Flow Trading puoi utilizzare diverse piattaforme. Nella sezione seguente presenteremo il software ATAS e Sierra Chart. Per il trading di azioni, possiamo consigliare TradeStation. Le piattaforme di trading Order Flow ti consentono di fare trading direttamente in borsa tramite un order book o un trader grafico. Inoltre, ci sono molti strumenti che possono facilitare la comprensione del flusso degli ordini.

Ordina il software di Flow Trading fino alla stazione del PC
Trading del flusso di ordini Atas

ATAS è uno dei migliori software per il flusso degli ordini per i commercianti al dettaglio. Puoi collegare qualsiasi feed di dati o account di intermediazione con questa piattaforma. La piattaforma viene fornita con molti indicatori e strumenti personalizzabili per il trading del flusso di ordini. Puoi facilmente utilizzare strumenti noti come Order Book, Footprint Chart o Volume Profile. Puoi testare la piattaforma gratuitamente. Leggi la nostra recensione completa e tutorial di trading.

I vantaggi di ATAS:

  • Software per il flusso degli ordini ad alte prestazioni
  • Collega qualsiasi feed di dati o account di intermediazione
  • Indicatori e strumenti personalizzabili
  • Provalo gratuitamente
  • Supporto in diverse lingue
  • Portafoglio ordini, Grafico dell'improntaProfilo volumetricoe indicatori speciali
  • Più di 25 tipi di grafici

Sierra Chart: software di trading del flusso di ordini più avanzato

Sierra Chart è un software di trading più avanzato per il trading. Inoltre, i costi di questo software sono molto bassi. Supporta il trading manuale e automatizzato che ti presenteremo di più sul nostro sito web. In generale, Sierra Chart è molto personalizzabile per i trader professionisti. Dalla nostra esperienza questo software ha ottenuto il maggior numero di funzioni per il trading dal vivo in borsa.

Supporta l'accesso diretto alla maggior parte delle borse tramite diversi feed di dati. Inoltre, le criptovalute sono disponibili per il trading. Il design sembra un po' antiquato, ma non importa per investire e fare trading. Con questo software, puoi fare trading come trader in banche o hedge fund.

I vantaggi di Sierra Chart:

  • Software professionale
  • Bassi costi
  • Funzionalità altamente personalizzabili
  • Programmazione e trading automatizzato
  • Più strumenti e funzioni rispetto ad altre piattaforme di trading
  • Portafoglio ordini, profondità di mercato, grafico della liquidità e altro ancora

Consiglia broker per Order Flow Trading

Quando si tratta di scegliere un broker online per Order Flow Trading, consigliamo di controllare diverse statistiche e fatti sul broker prima di registrarsi. Per il trading di azioni, consigliamo TradeStation a causa della piattaforma di foot trading e per il trading futuro, consigliamo il broker Dorman Trading.

Da oltre 50 anni Dorman Trading è uno dei principali broker di futures. È una società regolamentata dagli Stati Uniti che accetta commercianti internazionali. L'esecuzione è molto veloce e le commissioni sono economiche.

Broker di futures per il trading del flusso di ordini (Trading Dorman)
Trading del flusso degli ordini

Criteri per un buon broker del flusso degli ordini e vantaggi di Dorman Trading: 

  • Con sede e regolamentata negli Stati Uniti
  • Esecuzione veloce
  • Commissioni di trading economiche
  • Supporto professionale
  • Apertura conto facilitata (Conto minimo $2.500)
  • Nessun costo di inattività, nessun canone mensile, nessun costo nascosto, nessun costo di manutenzione

(Avvertenza sui rischi: il trading di futures e opzioni su futures comporta un notevole rischio di perdita e non è adatto a tutti gli investitori. Dovresti considerare attentamente se il trading è adatto a te alla luce delle tue circostanze, conoscenze e risorse finanziarie. Potresti perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Le opinioni, i dati di mercato e le raccomandazioni sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Stage 5 Trading Corp. è membro della NFA ed è soggetta alla supervisione e agli esami normativi della NFA . Tuttavia, dovresti essere consapevole del fatto che la NFA non ha autorità di supervisione normativa su prodotti o transazioni in valuta virtuale sottostanti o spot o scambi di valuta virtuale, depositari o mercati. Questo è un collegamento del broker introduttivo e condividiamo la commissione $3 con il broker)

Indicatori e strumenti utili per Order Flow Trading

Nella prossima sezione, ti mostreremo alcuni strumenti e indicatori che possono aiutarti a comprendere meglio il flusso degli ordini e i movimenti del grafico. Tutte queste funzioni sono disponibili su Ordina il software di flusso ATAS. Quindi, per Order Flow Trading, avrai bisogno di un software di trading professionale.

Prima di tutto, puoi renderlo facile da capire implementando alcuni indicatori sul grafico. È possibile combinare il grafico e il flusso degli ordini. Nell'immagine sottostante vedrai l'indicatore del flusso degli ordini e il profilo del volume.

Indicatore di trading del flusso degli ordini
Indicatore del flusso di ordini di trading

Profilo volumetrico

Il profilo del volume mostra il volume scambiato su ciascun livello di prezzo. Se un limite di acquisto o di vendita viene riempito da un ordine di mercato, è un volume e viene visualizzato nel profilo del volume. Attraverso questo indicatore, puoi vedere quali prezzi sono le aree più scambiate e dove sono le aree meno scambiate. La linea blu mostra il prezzo più scambiato e le linee nere mostrano l'area del volume. Per la maggior parte del tempo, i mercati vogliono rimanere nell'area del volume.

Indicatore del flusso dell'ordine

L'indicatore del flusso degli ordini ti mostra direttamente i maggiori scambi/volumi che vengono effettuati sul prezzo effettivo. È una visualizzazione per il book degli ordini. Puoi modificare le impostazioni come desideri. Puoi prendere decisioni per le tue entrate commerciali. Ad esempio, se vedi molta pressione all'acquisto su un livello di prezzo importante, puoi entrare in uno scambio.

Analisi avanzata

Nell'immagine qui sotto vedrai un'analisi avanzata del flusso degli ordini che sta lavorando insieme al volume scambiato. Tutto sommato, il grafico, il volume e il libro degli ordini stanno lavorando insieme. Scoprirai perché il mercato si sta muovendo e perché no.

Order Flow Grafico di trading con indicatori che mostra un volume elevato
Order Flow Trading di scambi ad alto volume

Nella casella rossa viene scambiato un volume elevato e si verifica un grande movimento nel grafico. Le caselle verde e rossa mostrano un grande volume di scambi. La casella rossa significa che c'erano grandi operazioni di vendita e la casella verde significa che c'erano grandi operazioni di acquisto. Come vedete, il mercato prima è sceso e poi è salito. Molti venditori sono rimasti intrappolati in questo movimento perché vedi il volume delle vendite ma il mercato sale.

Puoi vederlo anche nel grafico delta (grigio). Sempre più ordini di acquisto sul mercato sono entrati nel mercato e il mercato ha iniziato a salire. La combinazione di grafici, indicatori e order book ti darà un enorme vantaggio nel day trading.

Trading algoritmico e automatizzato

Al giorno d'oggi molti algoritmi fanno trading sui mercati. Quindi il mercato è molto veloce e gli esseri umani sono molto più lenti dei sistemi di trading automatizzati. L'ordine viene effettuato in millisecondi. Le grandi banche utilizzano sistemi automatizzati per piazzare le loro operazioni perché utilizzano un volume di scambi elevato. Ci sono vantaggi e svantaggi in questo argomento.

Il trading automatizzato è difficile per la maggior parte dei trader perché sono necessarie strategie professionali e capacità di programmazione. Ma non è impossibile farlo. Su questo sito Web offriamo anche sistemi di trading automatizzati che funzionano con il volume degli scambi e il flusso degli ordini. Clicca sul pulsante qui sotto per avere maggiori informazioni.

Conclusione: i trader professionisti stanno utilizzando Order Flow Trading

Order Flow Trading è davvero necessario quando si tratta di fare day trading o di negoziare grandi posizioni sul mercato. Puoi vedere direttamente perché e dove si sta muovendo il mercato guardando il libro degli ordini. Order Flow Trading ti aiuterà a prendere decisioni migliori per i tuoi investimenti.

Dalla nostra esperienza, fare day trading senza il flusso degli ordini è come fare trading alla cieca. Usando solo il grafico normale non vedrai mai completamente cosa sta succedendo dietro le quinte. Lo sviluppo di strategie di trading utilizzando solo il book degli ordini è difficile e non possibile per la maggior parte dei trader al dettaglio. Quindi consigliamo di utilizzare diversi indicatori e strumenti per darti una visione migliore e più approfondita del mercato e di ciò che sta accadendo.

In conclusione, Order Flow Trading può essere appreso da ogni trader e aumenterà il tuo profitto se lo aggiungi alle tue normali strategie di trading.

Order Flow Trading ti aiuterà a essere migliore dei normali trader di grafici. 5 stelle su 5 (5 / 5)

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Ultimo aggiornamento il 1 aprile 2022 di André Witzel