O que é o OrderFlow Trading e como lê-lo? - Guia do iniciante

Deseja obter informações profissionais sobre o Order Flow Trading? – Então você está completamente certo nesta página. Com mais de 9 anos de experiência nos mercados financeiros, apresentaremos o mundo do Order Flow Trading. Para negociar com sucesso e constantemente lucrativo em Dia de Comércio é necessário conhecer o Fluxo de Ordens dos mercados. Na seção a seguir, você aprenderá exatamente por que o mercado está se movendo e fazer uma análise de fluxo de pedidos.

Por que você deve usar o Order Flow Trading:

O Order Flow Trading é um dos conhecimentos mais ocultos para os traders. Como traders profissionais, podemos dizer que isso o ajudará e aumentará seu lucro. Você se perguntou por que ficou parado e não sabe por que o mercado está se movendo? É porque você está negociando às cegas nos mercados. Especialmente para day trading, é muito importante usar o Order Flow.

Para investimentos de longo prazo, não é tão importante usar o Order Flow Trading porque a maioria das negociações são feitas por meio de análise fundamental. Se você usar o fluxo de pedidos, poderá ver diretamente por que o mercado está se movendo e onde estão as áreas importantes de suporte e resistência para o preço. É como uma vantagem para os comerciantes em comparação com a negociação normal de gráficos.

As vantagens do Order Flow Trading:

• Veja por que o mercado está se movendo
• Veja onde estão as áreas importantes de suporte e resistência
• Use-o para entradas e saídas exatas para negociações
• Seja mais rápido do que os comerciantes de gráficos normais
• Veja a liquidez do mercado e onde não há liquidez

Princípios básicos do fluxo de pedidos: conheça os tipos de pedidos

Como funciona o fluxo de pedidos? – Antes de tudo, você precisa saber como funciona a bolsa de valores por meio de diferentes tipos de pedidos. Os tipos de pedidos mostrarão como o mercado está se movendo no livro de pedidos, o que explicaremos na próxima seção. Para mercados regulares, tem que haver sempre um vendedor e um comprador, caso contrário nada acontecerá.

1. Ordens de Mercado: Compra de Mercado ou Venda de Mercado

As ordens de mercado são feitas diretamente por meio de compra ou venda. Você receberá a próxima oferta possível para o seu comércio. Isso significa que, por exemplo, se você clicar para comprar com um contrato, alguém terá que vender um contrato para você. A oferta de venda é feita através de uma ordem de limite (Ask) que discutiremos no próximo ponto. Por outro lado, se você clicar em vender, deve haver um limite de compra (Bid) no livro de ordens para sua ordem de mercado de venda.

Através do livro de pedidos, há apenas pedidos limitados visíveis. As ordens diretas de mercado estão consumindo as ordens limitadas e movendo o preço. Se muitas ordens de mercado (comprar) atingirem o mercado (Ask) e não houver mais limites de venda (Ask) disponíveis neste preço especial, o mecanismo de correspondência aumentará o preço um tiquetaque.

Fatos sobre as ordens de mercado: 

• Ordens de mercado estão movendo os mercados
• Eles consomem limites de compra (Bid) ou limites de venda (Ask) do livro de ordens

2. Ordens Limitadas: Limite de Venda (Ask) e Limite de Compra (Bid)

As Ordens Limitadas são empilhadas através de diferentes preços no livro de ordens, como você pode ver na imagem acima. Eles estão esperando para serem preenchidos por ordens de mercado. Existem traders que querem comprar ou vender a um determinado preço. Essas ordens não movem o mercado, apenas ordens de mercado podem fazê-lo, mas podem atuar como preço de suporte ou resistência.

Imagine que existam mais de 1.000 ordens de limite de venda em um preço. Leva tempo para consumir todas as 1.000 ordens de limite por meio de ordens de mercado. Às vezes, não há compradores suficientes para que o mercado retorne e caia. O mesmo se aplica aos limites de compra. Outro fato importante a saber é que as ordens de limite podem aparecer ou desaparecer em milissegundos. Isso pode ser feito por algoritmos.

Fatos sobre as ordens de limite: 

• As ordens limitadas são empilhadas em cada preço no livro de ordens
• Ordens de limite estão esperando para serem preenchidas por ordens de mercado
• Eles podem durar para sempre se ninguém os comprar ou vender lá
• Algoritmos estão mudando as ordens de limite muito rápido

3. Ordens Stop: Buy-stop ou Sell-stop

Você não vê as ordens de parada no livro de ordens, caso contrário, seria muito injusto. A maioria dos traders está usando paradas de compra e paradas de venda para fazer gerenciamento de risco ou entrar no mercado. Quando a ordem buy stop ou sell stop é acionada, ela se transforma diretamente em uma ordem de mercado. Dessa forma, o mercado está se movendo muito rápido quando muitos stop loss diferentes são acionados. O comerciante tem que comprar de volta ou vender seu ativo.

As paradas de compra ou paradas de venda estão atingindo as ordens de limite. O que podemos fazer como traders é apenas fazer uma previsão onde há muitas ordens de parada através do gráfico ou de outras ferramentas. As ordens de parada estão influenciando o fluxo de ordens.

Fatos sobre as ordens de parada:

• Buy stop e sell stops são acionados pelo preço de mercado
• Eles se convertem diretamente em ordens de mercado quando são acionados
• Você não pode ver esses pedidos no livro de pedidos

Liquidez do fluxo de pedidos - derrapagem explicada

Quando se trata de Order Flow Trading, você verá a liquidez. Isso significa que você vê quantos limites de venda (Ask) ou limites de compra (Bid) estão disponíveis para negociação. Alguns mercados têm mais liquidez do que outros mercados. Se o mercado tiver baixa liquidez, você pode obter um deslizamento mesmo com um contrato. Isso é possível através das características ou condições do mercado.

Muitas vezes depende do movimento do mercado e do seu corretor. Como comerciante de varejo, você não obtém a execução mais rápida. Grandes bancos e fundos de hedge sempre obtêm a execução mais rápida na bolsa de valores. Por movimentos rápidos, pode acontecer que existam apenas 10 ordens de venda limitada (Ask) a um determinado preço. Agora, 15 ordens de compra de mercado são colocadas, de modo que apenas 10 são preenchidas e 5 recebem outro preço. Agora você tem um resultado da derrapagem onde você é preenchido com outro preço que você deseja.

Quais mercados são os melhores para o Order Flow Trading?

Você não pode negociar nenhum produto de mercado e financeiro pelo fluxo de pedidos. Os mercados mais conhecidos para Order Flow Traders são futuros e ações. Além disso, em nossa opinião, existem diferenças entre os mercados de futuros. Depende sempre da liquidez. Não recomendamos negociar em mercados com liquidez muito baixa porque os movimentos são muito difíceis de interpretar.

Produtos financeiros:

• Ações
• Futuros (metais, commodities, ações, índices e muito mais)

Os melhores mercados para futuros (alta liquidez): 

• S&P500
• Euro Stoxx 50
• Títulos
• Óleo
• Ouro
• Forex

Você pode negociar forex com o Order Flow?

Muitos comerciantes estão interessados em negociar forex com o Order Flow. É possível fazer, mas você precisa de algum conhecimento sobre isso. O maior mercado forex é o mercado forex spot (mercado interbancário), onde a maioria dos comerciantes forex estão negociando. Você não pode usar o Order Flow pelo mercado spot porque cada corretora e banco possuem liquidez diferente.

Você pode ver o fluxo de pedidos pelos futuros de forex que são negociados na bolsa de valores. Este é o mercado futuro normal, mas não o mercado à vista. Às vezes, há diferentes movimentos de preços entre esses dois mercados, mas geralmente o mercado à vista depende do mercado futuro. Para Forex Order Flow Trading, você deve negociar o futuro ou usá-lo para análise. Você pode ler mais sobre este tópico em nosso artigo sobre ➔ Ordem Flow Forex Trading.

O que você precisa para o Order Flow Trading?

Para a maioria dos traders, é difícil criar uma configuração correta para iniciar uma negociação real de fluxo de pedidos. Nesta seção, discutiremos o software e a configuração necessários para uma negociação bem-sucedida. O Order Flow Trading só é possível negociando contratos de futuros (Link da Wikipédia), ações ou outros produtos que são negociados na bolsa de valores real. Ativos como forex, commodities e metais, por exemplo, são negociados com contratos futuros.

Para obter conexão e dados da bolsa de valores, você precisará de um feed de dados e um corretor. O feed de dados normalmente está vinculado à sua conta de corretagem ou você obtém detalhes de login separados. O feed de dados custa uma taxa mensal e a taxa será debitada da sua conta do corretor. Se você tem uma conta de corretagem para futuros, também precisa de um software respeitável para o Order Flow Trading (consulte a seção abaixo).

O que você precisa para o Order Flow Trading: 

• Conta do corretor para futuros (recomendação abaixo)
• Alimentação de dados como Rítmico ou CQG para obter os dados da bolsa de valores (reserve-os através do seu corretor)
• Software de fluxo de pedidos
• Conecte a conta do corretor com o software de fluxo de pedidos
• Conta mínima $2.500 para futuros

O que é importante entender: 

• Os futuros são um produto financeiro diferente, como CFDs ou Forex
• Os CFDs são uma “cópia” do contrato de futuros. Eles estão imitando o preço.
• Existem 2 mercados: Forex Spot e Forex Future
• Para mais mercados, você pode visitar o site da Bolsa de Valores Americana CME
• O tamanho da posição dos futuros é maior do que Forex e CFDs

Custos para negociação de fluxo de pedidos: 

• Taxa de software
• Taxa de alimentação de dados
• Taxas de negociação (comissão) (ao negociar futuros não há spreads e liquidez direta do mercado)

Encontre o melhor software de negociação de fluxo de pedidos

Para o Order Flow Trading, você pode usar diferentes plataformas. Na seção a seguir, apresentaremos o software ATAS e o Sierra Chart. Para negociação de ações, podemos recomendar a TradeStation. As plataformas de negociação de fluxo de pedidos permitem que você negocie diretamente na bolsa de valores por meio de um livro de pedidos ou comerciante de gráficos. Além disso, existem muitas ferramentas que podem facilitar o entendimento do Fluxo de Pedidos.

O ATAS é um dos melhores softwares de fluxo de pedidos para comerciantes de varejo. Você pode conectar qualquer feed de dados ou conta de corretagem a esta plataforma. A plataforma vem com muitos indicadores e ferramentas personalizáveis para o Order Flow Trading. Você pode facilmente usar ferramentas conhecidas, como Order Book, Footprint Chart ou Volume Profile. Você pode testar a plataforma gratuitamente. Leia nossa revisão completa e tutorial de negociação.

As vantagens do ATA:

• Software de fluxo de pedidos de alto desempenho
• Conecte qualquer feed de dados ou conta de corretagem
• Indicadores e ferramentas personalizáveis
• Teste gratuitamente
• Suporte em vários idiomas
• Livro de pedidos, Gráfico de Pegada, Perfil do volume, e indicadores especiais
• Mais de 25 tipos de gráficos

Sierra Chart: Software de negociação de fluxo de pedidos mais avançado

Sierra Chart é um software de negociação mais avançado para negociação. Além disso, os custos deste software são muito baixos. Ele suporta negociação manual e automatizada, que apresentaremos mais a você em nosso site. Geralmente, o Sierra Chart é muito personalizável para traders profissionais. Pela nossa experiência, este software obteve o maior número de funções para negociação ao vivo na bolsa de valores.

Ele suporta acesso direto à maioria das bolsas de valores por meio de diferentes feeds de dados. Além disso, as criptomoedas estão disponíveis para negociação. O design parece um pouco antiquado, mas não importa para investir e negociar. Com este software, você pode negociar como comerciantes em bancos ou fundos de hedge.

As vantagens do Sierra Chart:

• Software Profissional
• Custos baixos
• Recursos altamente personalizáveis
• Programação e negociação automatizada
• Mais ferramentas e funções do que outras plataformas de negociação
• Livro de pedidos, profundidade de mercado, gráfico de liquidez e muito mais

Recomendar corretor para negociação de fluxo de pedidos

Quando se trata de escolher um corretor on-line para o Order Flow Trading, recomendamos verificar diferentes estatísticas e fatos sobre o corretor antes de se inscrever. Para negociação de ações, recomendamos a TradeStation por causa da plataforma de negociação a pé, e para negociação futura, recomendamos a corretora Dorman Trading.

Por mais de 50 anos, a Dorman Trading é uma das principais corretoras de futuros. É uma empresa regulamentada pelos EUA que aceita comerciantes internacionais. A execução é muito rápida e as taxas são baratas.

Critérios para um bom Order Flow Broker e vantagens da Dorman Trading: 

• Sediado e regulamentado nos EUA
• Execução rápida
• Taxas de negociação baratas
• Suporte profissional
• Abertura de conta fácil (conta mínima $2.500)
• Sem taxas de inatividade, sem taxas mensais, sem taxas ocultas, sem taxas de manutenção

(Aviso de risco: Negociar Futuros e Opções sobre Futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Você deve considerar cuidadosamente se a negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias, conhecimento e recursos financeiros. Você pode perder todos os ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitos a alterações a qualquer momento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A Stage 5 Trading Corp. é membro da NFA e está sujeita à supervisão e exames regulatórios da NFA . No entanto, você deve estar ciente de que a NFA não tem autoridade de supervisão regulatória sobre produtos ou transações de moeda virtual subjacentes ou spot ou trocas de moeda virtual, custodiantes ou mercados. Este é um link de corretor de introdução e compartilhamos a comissão $3 com o corretor)

Indicadores e ferramentas úteis para negociação de fluxo de pedidos

Na próxima seção, mostraremos algumas ferramentas e indicadores que podem ajudá-lo a entender melhor o fluxo de pedidos e os movimentos do gráfico. Todas essas funções estão disponíveis no Software de fluxo de pedidos ATAS. Portanto, para o Order Flow Trading, você precisará de um software de negociação profissional.

Em primeiro lugar, você pode facilitar o entendimento implementando alguns indicadores no gráfico. É possível combinar o gráfico e o Fluxo de Pedidos. Na imagem abaixo você verá o indicador Order Flow e o Volume Profile.

Perfil do volume

O Perfil de Volume mostra o volume negociado em cada nível de preço. Se um limite de compra ou venda for preenchido por uma ordem de mercado, é um volume e é exibido no Perfil de Volume. Através deste indicador, você pode ver quais os preços são as áreas mais negociadas e onde estão as áreas menos negociadas. A linha azul mostra o preço mais negociado e as linhas pretas mostram a área do volume. Na maioria das vezes, os mercados querem ficar na área de volume.

Indicador de fluxo de pedidos

O indicador de fluxo de pedidos mostra diretamente os maiores negócios/volumes que são feitos no preço real. É uma visualização para o livro de pedidos. Você pode alterar as configurações conforme desejar. Você pode tomar decisões para suas entradas comerciais. Por exemplo, se você vir muita pressão de compra em um nível de preço importante, poderá entrar em uma negociação.

Análise avançada

Na imagem abaixo você verá uma análise avançada do Fluxo de Ordens que está trabalhando em conjunto com o volume negociado. Em suma, o gráfico, o volume e a carteira de pedidos estão trabalhando juntos. Você vai descobrir por que o mercado está se movendo e por que não.

Você vê na caixa vermelha o volume alto é negociado e ocorre um grande movimento no gráfico. As caixas verde e vermelha mostram um grande volume negociado. A caixa vermelha significa que houve grandes negociações de venda e a caixa verde significa que houve grandes negociações de compra. Como você vê, o mercado caiu primeiro e depois sobe. Muitos vendedores ficaram presos nesse movimento porque você vê o volume de vendas, mas o mercado sobe.

Você pode ver isso no gráfico delta (cinza) também. Mais e mais ordens de compra de mercado entraram no mercado e o mercado começou a subir. A combinação de gráficos, indicadores e livros de pedidos lhe dará uma enorme vantagem no day trading.

Negociação algorítmica e automatizada

Hoje em dia, muitos algoritmos estão sendo negociados nos mercados. Portanto, o mercado é muito rápido e os humanos são muito mais lentos do que os sistemas de negociação automatizados. A ordem é feita em milissegundos. Os grandes bancos estão executando sistemas automatizados para colocar seus negócios porque estão usando alto volume de negócios. Existem vantagens e desvantagens neste tópico.

A negociação automatizada é difícil para a maioria dos traders, porque você precisa de estratégias profissionais e habilidades de programação. Mas não é impossível de fazer. Neste site, também oferecemos sistemas de negociação automatizados que trabalham com volume de negociação e fluxo de pedidos. Clique no botão abaixo para obter mais informações.

Conclusão: os traders profissionais estão usando o Order Flow Trading

O Order Flow Trading é realmente necessário quando se trata de fazer day trading ou negociar grandes posições no mercado. Você pode ver diretamente por que e para onde o mercado está se movendo observando o livro de pedidos. O Order Flow Trading ajudará você a tomar melhores decisões para seus investimentos.

Pela nossa experiência, fazer day trading sem o Order Flow é como negociar às cegas. Ao usar apenas o gráfico normal, você nunca verá completamente o que está acontecendo nos bastidores. Desenvolver estratégias de negociação usando apenas o livro de pedidos é difícil e não é possível para a maioria dos comerciantes de varejo. Por isso, recomendamos o uso de diferentes indicadores e ferramentas para ter uma visão melhor e mais profunda do mercado e do que está acontecendo.

FAQs- As perguntas mais frequentes sobre o Order Flow Trading:

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Última atualização em 27 de janeiro de 2023 por Arkady Müller