Ce este OrderFlow Trading și cum se citește? – Ghid pentru începători

Doriți să obțineți informații profesionale despre tranzacționarea fluxului de comenzi? – Atunci ai dreptate pe această pagină. Cu o experiență de peste 9 ani pe piețele financiare, vă vom introduce în lumea tranzacționării cu flux de comandă. Pentru tranzacționarea de succes și constant profitabilă în Tranzacții zilnice este necesar să se cunoască despre Fluxul de Comandă al piețelor. În secțiunea următoare veți afla exact de ce piața se mișcă și să faceți o analiză a fluxului de comenzi.

De ce ar trebui să utilizați Trading Flow de Comandă:

Order Flow Trading este una dintre cele mai ascunse cunoștințe pentru comercianți. În calitate de comercianți profesioniști, vă putem spune că vă va ajuta și vă va crește profitul. Te-ai întrebat de ce ai fost oprit și nu știi de ce se mișcă piața? Este pentru că tranzacționați orb piețele. În special pentru tranzacționarea zilnică, este foarte important să utilizați fluxul de comandă.

Pentru investițiile pe termen lung, nu este atât de important să folosiți tranzacția în fluxul de ordine, deoarece majoritatea tranzacțiilor sunt efectuate prin analiză fundamentală. Dacă utilizați fluxul de comandă, puteți vedea direct de ce se mișcă piața și unde sunt zonele importante de suport și rezistență pentru preț. Este ca un avantaj pentru comercianți în comparație cu tranzacționarea normală cu grafice.

Avantajele tranzacționării cu flux de comandă:

• Vezi de ce piața se mișcă
• Vedeți unde sunt zonele importante de sprijin și rezistență
• Folosiți-l pentru intrări și ieșiri exacte pentru tranzacții
• Fii mai rapid decât comercianții obișnuiți cu grafice
• Vedeți lichiditatea pieței și unde nu există lichiditate

Elementele de bază ale fluxului de comandă: Aflați tipurile de comenzi

Cum funcționează fluxul de comandă? – În primul rând, trebuie să știi cum funcționează bursa prin diferite tipuri de ordine. Tipurile de ordine vă vor arăta cum se mișcă piața prin registrul de comenzi pe care vi-l vom explica în secțiunea următoare. Pentru piețele obișnuite, trebuie să existe întotdeauna un vânzător și un cumpărător, altfel nu se va întâmpla nimic.

1. Ordine pe piață: cumpărare pe piață sau vânzare pe piață

Ordinele de pe piață sunt efectuate direct prin cumpărare sau vânzare. Veți primi următoarea ofertă posibilă pentru tranzacția dvs. Aceasta înseamnă, de exemplu, dacă faceți clic pentru a cumpăra cu un contract, alții trebuie să vă vândă un contract. Oferta de vânzare se face printr-un ordin limită (Ask) despre care vom discuta în punctul următor. Pe de altă parte, dacă faceți clic pe vinde, trebuie să existe o limită de cumpărare (Ofertă) în registrul de comenzi pentru ordinul de vânzare pe piață.

Prin carnetul de comenzi, sunt vizibile doar comenzi limitate. Ordinele directe pe piață consumă ordinele limită și mută prețul. Dacă o mulțime de comenzi de piață (cumpărare) ajung pe piață (Ask) și nu mai există limite de vânzare (Ask) disponibile la acest preț special, motorul de potrivire va muta prețul cu o bifă mai sus.

Fapte despre comenzile de pe piață: 

• Ordinele pieței mișcă piețele
• Ei consumă limite de cumpărare (Ofertă) sau limite de vânzare (Cerere) din registrul de comenzi

2. Comenzi limită: limită de vânzare (cerere) și limită de cumpărare (licitare)

Comenzile limită sunt stivuite prin diferite prețuri în registrul de comenzi, așa cum puteți vedea în imaginea de mai sus. Ei așteaptă să fie completați de ordinele pieței. Există comercianți care doresc să cumpere sau să vândă la un anumit preț. Aceste ordine nu mișcă piața, doar ordinele de piață pot face acest lucru, ci pot acționa ca preț de suport sau rezistență.

Imaginați-vă că există mai mult de 1000 de comenzi limită de vânzare la un preț. Este nevoie de timp pentru a consuma toate cele 1000 de comenzi limită prin ordine de piață. Uneori nu sunt suficienți cumpărători, așa că piața se va întoarce și va scădea. Același lucru este valabil și pentru limitele de cumpărare. Un alt fapt important de știut este că ordinele limită pot apărea sau dispărea cu milisecunde. Acest lucru poate fi realizat prin algoritmi.

Fapte despre ordinele limită: 

• Ordinele limită sunt stivuite pe fiecare preț din registrul de ordine
• Ordinele limită așteaptă să fie completate de ordinele de piață
• Ele pot dura pentru totdeauna dacă nimeni nu le cumpără sau nu le vinde acolo
• Algoritmii modifică ordinele limită foarte rapid

3. Ordine Stop: Cumpărare-oprire sau Vânzare-oprire

Nu vedeți ordinele stop în registrul de comenzi, altfel ar fi foarte nedrept. Majoritatea comercianților folosesc stop-uri de cumpărare și de vânzare pentru a gestiona riscurile sau pentru a intra pe piață. Atunci când ordinul stop de cumpărare sau de vânzare este declanșat, acesta se transformă direct într-un ordin de piață. În acest fel, piața se mișcă foarte rapid atunci când sunt declanșate o mulțime de stop loss-uri diferite. Comerciantul trebuie să cumpere sau să vândă înapoi bunul său.

Opririle de cumpărare sau opririle de vânzare ating ordinele limită. Ceea ce putem face ca comercianți este doar să facem o prognoză în care există o mulțime de ordine stop prin grafic sau alte instrumente. Ordinele stop influențează fluxul de comenzi.

Fapte despre ordinele stop:

• Oprirea de cumpărare și oprirea de vânzare sunt declanșate de prețul pieței
• Ele se convertesc direct în ordine de piață atunci când sunt declanșate
• Nu puteți vedea aceste comenzi în carnetul de comenzi

Lichiditatea fluxului de comandă – Slippage explicat

Când vine vorba de tranzacționarea fluxului de ordine, veți vedea lichiditatea. Aceasta înseamnă că vedeți câte limite de vânzare (Ask) sau de cumpărare (Bid) sunt disponibile pentru tranzacționare. Unele piețe au mai multă lichiditate decât alte piețe. Dacă piața a primit lichiditate scăzută, puteți obține a alunecarea chiar si cu un singur contract. Acest lucru este posibil prin caracteristicile sau condițiile pieței.

Adesea depinde de mișcarea pieței și de dvs agent. În calitate de comerciant cu amănuntul, nu obțineți cea mai rapidă execuție. Băncile mari și fondurile speculative obțin întotdeauna cea mai rapidă execuție la bursă. Prin mișcări rapide, se poate întâmpla ca să existe doar 10 ordine limită de vânzare (Ask) la un anumit preț. Acum sunt plasate 15 comenzi de cumpărare pe piață, așa că doar 10 sunt completate și 5 primesc un alt preț. Acum ați primit un rezultat al derapajului în care sunteți completat cu un alt preț așa cum doriți.

Care piețe sunt cele mai bune pentru tranzacționarea fluxului de comenzi?

Nu puteți tranzacționa niciun produs de piață și financiar prin fluxul de comenzi. Cele mai cunoscute piețe pentru Order Flow Trader sunt futures și stocuri. În plus, în opinia noastră, există diferențe între piețele futures. Depinde mereu de lichiditate. Nu recomandăm tranzacționarea piețelor cu lichiditate foarte scăzută deoarece mișcările sunt foarte greu de interpretat.

Produse financiare:

• Stocuri
• Futures (metale, mărfuri, acțiuni, indici și multe altele)

Cele mai bune piețe pentru futures (lichiditate ridicată): 

• S&P500
• Euro Stoxx 50
• Obligațiuni
• Ulei
• Aur
• Forex

Puteți tranzacționa forex cu Order Flow?

Mulți comercianți sunt interesați să tranzacționeze valută cu Order Flow. Este posibil de făcut, dar aveți nevoie de niște cunoștințe despre asta. Cea mai mare piață valutară este piața valutară spot (piața interbancară), unde tranzacționează majoritatea comercianților de valută. Nu puteți utiliza Order Flow pe piața spot, deoarece fiecare broker și bancă au lichidități diferite.

Puteți vedea fluxul de ordine în funcție de contractele futures pe valută care sunt tranzacționate la bursă. Aceasta este piața normală de viitor, dar nu și piața spot. Uneori există mișcări de preț diferite între aceste două piețe, dar, în general, piața spot depinde de piața viitoare. Pentru tranzacționarea fluxului de ordine Forex, ar trebui să tranzacționați viitorul sau să îl utilizați pentru analiză. Puteți citi mai multe despre acest subiect în articolul nostru despre ➔ Comandă de tranzacționare Forex Flow.

De ce aveți nevoie pentru tranzacționarea fluxului de comenzi?

Pentru majoritatea comercianților, este dificil să creeze o configurație corectă pentru a începe tranzacționarea reală a fluxului de ordine. În această secțiune, vom discuta despre software-ul și configurația de care aveți nevoie pentru tranzacționarea de succes. Tranzacționarea fluxului de comandă este posibilă numai prin tranzacționarea contractelor futures (link Wikipedia), stoc sau alte produse care sunt tranzacționate la bursa reală. Active precum valută, mărfuri și metale, de exemplu, sunt tranzacționate cu contracte viitoare.

Pentru a obține conexiune și date de la bursă, veți avea nevoie de un flux de date și un broker. Fluxul de date este în mod normal legat de contul dvs. de brokeraj sau primiți detalii de conectare separate. Fluxul de date costă o taxă lunară, iar taxa va fi debitată din contul dvs. de broker. Dacă aveți un cont de brokeraj pentru contracte futures, aveți nevoie și de software de renume pentru tranzacționarea fluxului de ordine (consultați secțiunea de mai jos).

De ce aveți nevoie pentru tranzacționarea fluxului de comenzi: 

• Cont de broker pentru contracte futures (recomandare de mai jos)
• Flux de date ca Ritmic sau CQG pentru a obține datele de la bursă (rezervați-le prin broker)
• Comandă software Flow
• Conectați contul de broker cu software-ul pentru fluxul de comenzi
• Cont minim $2,500 pentru contracte futures

Ce este important de înțeles: 

• Futurile sunt un produs financiar diferit, cum ar fi CFD-urile sau Forex
• CFD-urile sunt o „copie” a contractului futures. Ei imită prețul.
• Există 2 piețe: Forex Spot și Forex Future
• Pentru mai multe piețe, puteți vizita site-ul web al Bursa Americană CME
• Dimensiunea poziției futures este mai mare decât Forex și CFD-uri

Costuri pentru tranzacționarea fluxului de comenzi: 

• Taxa de software
• Taxa de alimentare de date
• Taxe de tranzacționare (comision) (prin tranzacționarea futures nu există spread și lichiditate directă pe piață)

Găsiți cel mai bun software de tranzacționare a fluxului de comenzi

Pentru tranzacționarea fluxului de comandă puteți utiliza diferite platforme. În secțiunea următoare, vom prezenta software-ul ATAS și Sierra Chart. Pentru tranzacționarea cu acțiuni, vă putem recomanda TradeStation. Platformele de tranzacționare a fluxului de ordine vă permit să tranzacționați direct la bursă printr-un registru de ordine sau un comerciant de grafice. În plus, există o mulțime de instrumente care pot facilita înțelegerea fluxului de comandă.

ATAS este unul dintre cele mai bune software pentru fluxul de comenzi pentru comercianții cu amănuntul. Puteți conecta orice flux de date sau cont de brokeraj cu această platformă. Platforma vine cu o mulțime de indicatori și instrumente personalizabile pentru tranzacționarea fluxului de comenzi. Puteți utiliza cu ușurință instrumente binecunoscute, cum ar fi Registrul comenzilor, Diagrama amprentei sau Profilul volumului. Puteți testa platforma gratuit. Citiți recenzia noastră completă și tutorialul de tranzacționare.

Avantajele ATAS:

• Software de înaltă performanță pentru fluxul de comenzi
• Conectați orice flux de date sau cont de brokeraj
• Indicatori și instrumente personalizabile
• Testați-l gratuit
• Suport în diferite limbi
• Cartea de comenzi, Diagrama amprentei, Profil de volum, și indicatori speciali
• Peste 25 de tipuri de diagrame

Sierra Chart: Software de tranzacționare cu flux de comandă mai avansat

Sierra Chart este un software de tranzacționare mai avansat pentru tranzacționare. În plus, costurile acestui software sunt foarte mici. Acceptă tranzacționarea manuală și automată pe care vi le vom prezenta mai multe pe site-ul nostru. În general, Sierra Chart este foarte personalizabil pentru comercianții profesioniști. Din experiența noastră, acest software a primit cele mai multe funcții pentru tranzacționarea în direct la bursă.

Acceptă accesul direct la majoritatea burselor prin intermediul diferitelor fluxuri de date. De asemenea, criptomonedele sunt disponibile pentru tranzacționare. Designul pare un pic de modă veche, dar nu contează pentru investiții și tranzacționare. Cu acest software, puteți tranzacționa ca comercianții cu bănci sau fonduri speculative.

Avantajele Sierra Chart:

• Software profesional
• Costuri reduse
• Caracteristici extrem de personalizabile
• Programare și tranzacționare automată
• Mai multe instrumente și funcții decât alte platforme de tranzacționare
• Registrul de comenzi, Profunzimea pieței, Diagrama de lichiditate și multe altele

Recomandați broker pentru tranzacționarea fluxului de comenzi

Când vine vorba de alegerea unui broker online pentru tranzacționarea fluxului de comandă, vă recomandăm să verificați diferite statistici și date despre broker înainte de a vă înscrie. Pentru tranzacționarea acțiunilor, recomandăm TradeStation datorită platformei de tranzacționare pe picior, iar pentru tranzacționarea viitoare, recomandăm brokerul Dorman Trading.

De peste 50 de ani, Dorman Trading este unul dintre cei mai importanți brokeri pentru contracte futures. Este o companie reglementată de SUA care acceptă comercianți internaționali. Execuția este foarte rapidă și onorariile sunt ieftine.

Criterii pentru un broker de flux de comandă bun și avantajele Dorman Trading: 

• Cu sediul și reglementarea în SUA
• Execuție rapidă
• Taxe de tranzacționare ieftine
• Suport profesional
• Deschidere ușoară a contului (cont minim $2,500)
• Fără taxe de inactivitate, fără taxe lunare, fără taxe ascunse, fără taxe de întreținere

(Avertisment de risc: tranzacționarea cu contracte futures și opțiuni pe futures implică un risc substanțial de pierdere și nu este potrivită pentru toți investitorii. Ar trebui să analizați cu atenție dacă tranzacționarea este potrivită pentru dvs., în funcție de circumstanțe, cunoștințe și resurse financiare. Puteți pierde toate sau mai mult din investiția dvs. inițială. Opiniile, datele de piață și recomandările pot fi modificate în orice moment. Performanța trecută nu indică rezultatele viitoare. Stage 5 Trading Corp. este membru NFA și este supus supravegherii și examinărilor de reglementare ale NFA . Cu toate acestea, ar trebui să știți că NFA nu are autoritate de supraveghere reglementară asupra produselor sau tranzacțiilor în monedă virtuală subiacente sau spot sau a schimburilor valutare virtuale, a custodelor sau a piețelor. Acesta este un link introductiv de broker și împărțim comisionul $3 cu brokerul)

Indicatori și instrumente utile pentru tranzacționarea fluxului de comenzi

În secțiunea următoare, vă vom arăta câteva instrumente și indicatori care vă pot ajuta să înțelegeți mai bine fluxul comenzilor și mișcările graficului. Toate aceste funcții sunt disponibile pe Comandă Flow Software ATAS. Deci, pentru tranzacționarea fluxului de comandă, veți avea nevoie de software de tranzacționare profesional.

În primul rând, îl puteți face ușor de înțeles prin implementarea unor indicatori pe diagramă. Este posibil să combinați diagrama și fluxul de comandă. În imaginea de mai jos veți vedea indicatorul de flux de comandă și profilul de volum.

Profil de volum

Profilul de volum vă arată volumul tranzacționat pe fiecare nivel de preț. Dacă o limită de cumpărare sau vânzare este completată de un ordin de piață, aceasta este un volum și apare în Profilul de volum. Prin intermediul acestui indicator, puteți vedea care prețuri sunt zonele cele mai tranzacționate și unde sunt zonele mai puțin tranzacționate. Linia albastră vă arată prețul cel mai tranzacționat, iar liniile negre vă arată zona de volum. De cele mai multe ori, piețele vor să rămână în zona de volum.

Indicator de flux de comandă

Indicatorul de flux de comandă vă arată direct cele mai mari tranzacții/volume care sunt efectuate pe prețul real. Este o vizualizare pentru registrul de comenzi. Puteți modifica setările după cum doriți. Puteți lua decizii pentru intrările dvs. comerciale. De exemplu, dacă observați o presiune mare de cumpărare la un nivel important de preț, puteți intra într-o tranzacție.

Analiza avansata

În imaginea de mai jos veți vedea o analiză avansată a fluxului de comenzi care lucrează împreună cu volumul tranzacționat. Per total, graficul, volumul și registrul de comenzi funcționează împreună. Îți vei da seama de ce piața se mișcă și de ce nu.

Vedeți în caseta roșie volum mare este tranzacționat și are loc o mișcare mare în grafic. Casetele verzi și roșii vă arată un volum mare de tranzacționare. Caseta roșie înseamnă că au existat tranzacții mari de vânzare, iar caseta verde înseamnă că au fost tranzacții mari de cumpărare. După cum vedeți, piața a scăzut mai întâi și apoi crește. Mulți vânzători au fost prinși în această mișcare pentru că vezi volumul vânzărilor, dar piața crește.

Puteți vedea acest lucru și în diagrama delta (gri). Din ce în ce mai multe ordine de cumpărare pe piață au intrat pe piață, iar piața a început să crească. Combinația de diagrame, indicatori și registre de comenzi vă va oferi un avantaj imens în tranzacționarea zilnică.

Tranzacționare algoritmică și automată

În prezent, o mulțime de algoritmi se tranzacționează pe piețe. Deci piața este foarte rapidă, iar oamenii sunt mult mai lenți decât sistemele de tranzacționare automate. Comanda se face in milisecunde. Băncile mari folosesc sisteme automate pentru a-și plasa tranzacțiile, deoarece folosesc un volum mare de tranzacționare. Există avantaje și dezavantaje la acest subiect.

Tranzacționarea automată este pentru majoritatea comercianților greu de realizat, deoarece aveți nevoie de abilități profesionale de strategie și programare. Dar nu este imposibil de făcut. Pe acest site web, oferim și sisteme de tranzacționare automate care funcționează cu volumul de tranzacționare și fluxul de comenzi. Faceți clic pe butonul de mai jos pentru a obține mai multe informații.

Concluzie: comercianții profesioniști folosesc tranzacționarea fluxului de ordine

Order Flow Trading este cu adevărat necesar atunci când vine vorba de tranzacționarea zilnică sau tranzacționarea pozițiilor mari pe piață. Puteți vedea direct de ce și unde se mișcă piața urmărind carnetul de comenzi. Order Flow Trading vă va ajuta să luați decizii mai bune pentru investițiile dvs.

Din experiența noastră, a face tranzacții zilnice fără fluxul de comandă este ca și tranzacționarea orb. Folosind doar diagrama normală, nu veți vedea niciodată complet ce se întâmplă în culise. Dezvoltarea strategiilor de tranzacționare prin utilizarea doar a registrului de comenzi este dificilă și nu este posibilă pentru majoritatea comercianților cu amănuntul. Prin urmare, vă recomandăm să utilizați diferiți indicatori și instrumente pentru a vă oferi o imagine mai bună și mai profundă a pieței și a ceea ce se întâmplă.

Întrebări frecvente- Cele mai adresate întrebări despre tranzacționarea fluxului de comenzi:

Vezi alte articole despre futures:

Ultima actualizare pe 27 ianuarie 2023 de către Arkady Müller