Mi az az OrderFlow Trading és hogyan kell olvasni? – Útmutató kezdőknek

Professzionális információkat szeretne kapni az Order Flow kereskedésről? – Akkor teljesen igazad van ezen az oldalon. Több mint 9 éves pénzügyi piacok tapasztalatával vezetjük be Önt az Order Flow Trading világába. A sikeres és folyamatosan nyereséges kereskedésért Napi kereskedés tudni kell a piacok Order Flow-járól. A következő részben megtudhatja, hogy pontosan miért mozog a piac, és megtudhatja, hogyan kell elvégezni egy rendelési folyamat elemzést.

Miért érdemes az Order Flow kereskedést használni:

Az Order Flow Trading az egyik legrejtettebb tudás a kereskedők számára. Professzionális kereskedőként elmondhatjuk Önnek, hogy ez segít Önnek és növeli a profitját. Elgondolkodott azon, hogy miért hagyták abba, és nem tudja, miért mozog a piac? Ez azért van, mert vakon kereskedsz a piacokon. Különösen a napi kereskedésnél nagyon fontos az Order Flow használata.

Hosszú távú befektetéseknél nem annyira fontos az Order Flow kereskedés használata, mert a legtöbb kereskedés fundamentális elemzéssel jön létre. Ha az Order Flow-t használja, közvetlenül láthatja, hogy miért mozog a piac, és hol vannak az ár szempontjából fontos támogatási és ellenállási területek. Ez olyan, mint a kereskedők előnye a normál chart kereskedéshez képest.

Az Order Flow kereskedés előnyei:

• Nézze meg, miért mozog a piac
• Nézze meg, hol vannak a fontos támogatási és ellenállási területek
• Használja a kereskedések pontos be- és kilépésére
• Legyen gyorsabb, mint a normál chart-kereskedők
• Lásd a piaci likviditást, és ahol nincs likviditás

Rendelési folyamat alapjai: Ismerje meg a rendeléstípusokat

Hogyan működik a Rendelési folyamat? – Először is meg kell ismerni, hogyan működik a tőzsde a különböző megbízásokon keresztül. A megbízástípusok megmutatják, hogyan halad a piac az ajánlati könyvben, amit a következő részben ismertetünk. A szokásos piacokon mindig kell lennie eladónak és vevőnek, különben semmi sem történik.

1. Piaci megbízások: Piaci vásárlás vagy Piaci eladás

A piaci megbízások közvetlenül vételen vagy eladáson keresztül történnek. Megkapja a következő lehetséges ajánlatot kereskedésére. Ez például azt jelenti, hogy ha rákattint a vásárlásra egy szerződéssel, akkor valakinek el kell adnia egy szerződést Önnek. Az eladási ajánlat limites megbízással (Ask) történik, amelyet a következő pontban tárgyalunk. Másrészt, ha az eladás gombra kattint, akkor az eladási piaci megbízás ajánlati könyvében vételi limitnek (Bid) kell lennie.

A rendelési könyvön keresztül csak korlátozott rendelések láthatók. A közvetlen piaci megbízások felemésztik a limites megbízásokat és mozgatják az árat. Ha sok piaci megbízás (vétel) érkezik a piacra (Ask), és nincs több eladási limit (Ask) ezen az akciós áron, a megfelelő motor egy pipával feljebb mozgatja az árat.

Tények a piaci rendelésekről: 

• A piaci megbízások mozgatják a piacokat
• Felhasználják az ajánlati könyv vételi (Bid) vagy eladási (Ask) limitjét

2. Limit megbízások: Eladási limit (Kérdés) és Vételi limit (Bid)

A limitáras megbízások különböző árakon jelennek meg az ajánlati könyvben, amint az a fenti képen látható. Várják, hogy megteljenek a piaci megrendelésekkel. Vannak kereskedők, akik bizonyos áron akarnak vásárolni vagy eladni. Ezek a megbízások nem mozgatják a piacot, csak a piaci megbízások tudják ezt megtenni, de működhetnek támogató vagy ellenállási árként.

Képzeld el, hogy több mint 1000 eladási limit megbízás van egy áron. Időbe telik mind az 1000 limites megbízás piaci megbízáson keresztül történő felhasználása. Néha nincs elég vevő, így a piac visszatér és visszaesik. Ugyanez vonatkozik a vásárlási limitekre is. Egy másik fontos tudnivaló, hogy a limit megbízások ezredmásodperceken belül megjelenhetnek vagy eltűnhetnek. Ezt algoritmusok segítségével lehet megtenni.

Tények a limites megbízásról: 

• A limitáras megbízások az ajánlati könyvben minden egyes árra halmozódnak
• A limitáras megbízások piaci megbízásokkal való kitöltésre várnak
• Örökké megmaradhatnak, ha ott senki nem veszi vagy nem adja el őket
• Az algoritmusok nagyon gyorsan változtatják a limitmegrendeléseket

3. Megbízások leállítása: Buy-stop vagy Sell-stop

Nem látja a stop megbízásokat az ajánlati könyvben, különben nagyon tisztességtelen lenne. A legtöbb kereskedő vételi és eladási stopot használ a kockázatkezeléshez vagy a piacra lépéshez. Amikor a vételi stop vagy eladási stop megbízás kiváltható, az közvetlenül piaci megbízássá változik. Ily módon a piac nagyon gyorsan mozog, amikor sok különböző stop loss keletkezik. A kereskedőnek vissza kell vásárolnia vagy el kell adnia eszközét.

A vételi vagy eladási stopok elérik a limit megbízásokat. Amit kereskedőként tehetünk, az az, hogy előrejelzést készítünk a diagramon vagy más eszközökön keresztül, ahol sok stop megbízás van. A stop parancsok befolyásolják a rendelési folyamatot.

Tények a stop parancsokról:

• A vételi és eladási stopokat a piaci ár váltja ki
• Kiváltásukkor közvetlenül piaci megbízásokká alakítják át
• Ezeket a rendeléseket nem láthatja a rendelési könyvben

Order Flow likviditás – Slippage magyarázata

Amikor az Order Flow kereskedésről van szó, látni fogja a likviditást. Ez azt jelenti, hogy láthatja, hány eladási limit (Ask) vagy vételi limit (Bid) áll rendelkezésre a kereskedéshez. Egyes piacok több likviditással rendelkeznek, mint más piacok. Ha a piac likviditása alacsony, akkor a csúszás akár egy szerződéssel. Ez a piaci jellemzők vagy feltételek révén lehetséges.

Ez gyakran a piaci mozgástól és az Öntől függ bróker. Kiskereskedőként nem kapja meg a leggyorsabb végrehajtást. A nagy bankok és a fedezeti alapok mindig a leggyorsabb végrehajtást kapják a tőzsdén. Gyors mozgással előfordulhat, hogy csak 10 eladási limit megbízás (Ask) van egy adott áron. Most 15 piaci vételi megbízást adnak le, így csak 10-et töltenek be, és 5-nek kapnak másik árat. Most a csúszás eredménye lett, amikor egy másik árat kap, ahogy akar.

Mely piacok a legjobbak az Order Flow kereskedéshez?

Nem kereskedhet semmilyen piaci és pénzügyi termékkel az order flow-val. Az Order Flow Traderek legismertebb piacai a határidős ügyletek és a részvények. Továbbá véleményünk szerint különbségek vannak a határidős piacok között. Ez mindig a likviditástól függ. Nem javasoljuk a nagyon alacsony likviditású piacok kereskedését, mert a mozgások nagyon nehezen értelmezhetők.

Pénzügyi termékek:

• Készletek
• Határidős ügyletek (fémek, áruk, részvények, indexek stb.)

A határidős ügyletek legjobb piacai (magas likviditás): 

• S&P500
• Euro Stoxx 50
• Kötvények
• Olaj
• Arany
• Forex

Lehet kereskedni forexszel az Order Flow-val?

Sok kereskedő érdeklődik a forex kereskedés iránt az Order Flow-val. Meg lehet csinálni, de ehhez némi tudásra van szükség. A legnagyobb forex piac a spot forex piac (bankközi piac), ahol a legtöbb devizakereskedő kereskedik. Az Order Flow-t nem használhatja azonnali piacon, mert minden bróker és bank eltérő likviditású.

Megtekintheti a tőzsdén kereskedett határidős devizaügyletek megbízásfolyamát. Ez a szokásos jövőbeli piac, de nem az azonnali piac. Néha eltérő ármozgások vannak e két piac között, de általában az azonnali piac a jövőbeni piactól függ. A Forex Order Flow kereskedéshez kereskedjen a jövővel, vagy használja azt elemzésre. Erről a témáról bővebben a ➔ című cikkünkben olvashat Order Flow Forex kereskedés.

Mire van szüksége az Order Flow kereskedéshez?

A legtöbb kereskedő számára nehéz megfelelő beállítást létrehozni a valódi Order Flow kereskedés elindításához. Ebben a részben a sikeres kereskedéshez szükséges szoftvereket és beállításokat tárgyaljuk. Az Order Flow kereskedés csak határidős ügyletekkel való kereskedéssel lehetséges (Wikipédia link), részvény vagy más olyan termékek, amelyekkel a valódi tőzsdén kereskednek. Az olyan eszközökkel, mint a forex, az árucikkek és a fémek például jövőbeli szerződésekkel kereskednek.

Ahhoz, hogy kapcsolatot és adatokat kapjon a tőzsdétől, adatfolyamra és brókerre van szüksége. Az adatfolyam általában az Ön közvetítői számlájához kapcsolódik, vagy külön bejelentkezési adatokat kap. Az adatfolyam havi díjazásba kerül, és a díj az Ön brókerszámlájáról kerül levonásra. Ha van brókerszámlája határidős ügyletekhez, akkor jó hírű szoftverre is szüksége van az Order Flow kereskedéshez (lásd az alábbi részt).

Mire van szüksége az Order Flow kereskedéshez: 

• Brókerszámla határidős ügyletekhez (ajánlás lent)
• Adatfolyam, mint Ritmikus vagy CQG az adatok beszerzése a tőzsdéről (lefoglalás a brókeren keresztül)
• Rendeljen Flow szoftvert
• Csatlakoztassa a brókerszámlát a megbízásfolyamat szoftveréhez
• Számla minimum $2,500 határidős ügyletek esetén

Amit fontos megérteni: 

• A határidős ügyletek egy másik pénzügyi termék, mint a CFD vagy a Forex
• A CFD a határidős szerződés „másolata”. Utánozzák az árat.
• 2 piac létezik: Forex Spot és Forex Future
• További piacokért látogassa meg a webhelyet Amerikai Tőzsde CME
• A határidős ügyletek pozíciómérete nagyobb, mint a Forex és a CFD

Az Order Flow kereskedés költségei: 

• Szoftver díja
• Adattovábbítás díja
• Kereskedési díjak (jutalék) (a határidős kereskedésnél nincs szpred és közvetlen piaci likviditás)

Keresse meg a legjobb Order Flow kereskedési szoftvert

Az Order Flow kereskedéshez különböző platformokat használhat. A következő részben az ATAS és a Sierra Chart szoftvert mutatjuk be. Tőzsdei kereskedéshez a TradeStation-t tudjuk ajánlani. Az Order Flow kereskedési platformok lehetővé teszik, hogy közvetlenül a tőzsdén kereskedjen ajánlati könyvön vagy chart kereskedőn keresztül. Emellett sok olyan eszköz létezik, amelyek megkönnyítik a rendelési folyamat megértését.

Az ATAS az egyik legjobb Order Flow szoftver a kiskereskedők számára. Bármilyen adatfolyamot vagy közvetítői fiókot csatlakoztathat ehhez a platformhoz. A platform számos mutatót és testreszabható eszközt tartalmaz az Order Flow kereskedéshez. Könnyedén használhat olyan jól ismert eszközöket, mint az Ajánlati Könyv, a Footprint Chart vagy a Volume Profile. Ingyenesen tesztelheti a platformot. Olvassa el teljes áttekintésünket és kereskedési oktatóanyagunkat.

Az ATAS előnyei:

• Nagy teljesítményű Order Flow szoftver
• Csatlakoztasson bármilyen adatfolyamot vagy közvetítői fiókot
• Testreszabható indikátorok és eszközök
• Teszteld ingyen
• Támogatás különböző nyelveken
• Megrendelőkönyv, Lábnyom diagram, Kötet profilés speciális mutatók
• Több mint 25 diagramtípus

Sierra diagram: Fejlettebb Order Flow kereskedési szoftver

A Sierra Chart egy fejlettebb kereskedési szoftver a kereskedéshez. Ezenkívül ennek a szoftvernek a költségei nagyon alacsonyak. Támogatja a kézi és automatizált kereskedést, amelyet weboldalunkon részletesebben bemutatunk. Általában a Sierra Chart nagyon testreszabható a professzionális kereskedők számára. Tapasztalataink szerint ez a szoftver kapta a legtöbb funkciót az élő tőzsdei kereskedéshez.

Támogatja a legtöbb tőzsdéhez való közvetlen hozzáférést különböző adatfolyamokon keresztül. Emellett kriptovalutákkal is lehet kereskedni. A dizájn kissé régimódinak tűnik, de befektetés és kereskedés szempontjából nem számít. Ezzel a szoftverrel úgy kereskedhet, mint a kereskedők bankokban vagy fedezeti alapokban.

A Sierra Chart előnyei:

• Professzionális szoftver
• Alacsony költségek
• Nagymértékben testreszabható funkciók
• Programozás és automatizált kereskedés
• Több eszköz és funkció, mint más kereskedési platformokon
• Ajánlati könyv, piaci mélység, likviditási diagram és még sok más

Bróker ajánlása az Order Flow kereskedéshez

Ha online brókert kell kiválasztani az Order Flow kereskedéshez, javasoljuk, hogy a regisztráció előtt ellenőrizze a brókerrel kapcsolatos különböző statisztikákat és tényeket. Tőzsdei kereskedéshez a lábkereskedési platform miatt a TradeStationt, a jövőbeni kereskedéshez pedig a Dorman Trading brókert ajánljuk.

A Dorman Trading több mint 50 éve az egyik vezető határidős bróker. Ez egy USA által szabályozott vállalat, amely nemzetközi kereskedőket fogad. A végrehajtás nagyon gyors és a díjak olcsók.

A jó Order Flow Broker kritériumai és a Dorman Trading előnyei: 

• Székhelye és szabályozása az USA-ban van
• Gyors végrehajtás
• Olcsó kereskedési díjak
• Szakmai támogatás
• Könnyű számlanyitás (Számla minimum $2500)
• Nincsenek inaktivitási díjak, nincsenek havidíjak, nincsenek rejtett díjak, nincsenek karbantartási díjak

(Kockázati figyelmeztetés: A határidős ügyletekkel és a határidős opciókkal való kereskedés jelentős veszteségkockázattal jár, és nem minden befektető számára alkalmas. Gondosan mérlegelnie kell, hogy körülményei, tudása és pénzügyi erőforrásai alapján a kereskedés megfelelő-e az Ön számára. Elveszíthet mindent. vagy több a kezdeti befektetésből. A vélemények, piaci adatok és ajánlások bármikor változhatnak. A múltbeli teljesítmény nem utal a jövőbeli eredményekre. A Stage 5 Trading Corp. az NFA tagja, és az NFA hatósági felügyelete és vizsgálata alá tartozik . Azonban tudnia kell, hogy az NFA nem rendelkezik szabályozói felügyeleti jogkörrel a mögöttes vagy azonnali virtuális valutatermékek vagy -tranzakciók vagy virtuális valuta cserék, letétkezelők vagy piacok felett. Ez egy bemutatkozó brókerlink, és az $3 jutalékot megosztjuk a brókerrel.)

Hasznos mutatók és eszközök az Order Flow kereskedéshez

A következő részben bemutatunk néhány eszközt és mutatót, amelyek segítségével jobban megértheti a megbízási folyamatot és a diagram mozgását. Mindezek a funkciók elérhetők a Rendelje meg a Flow Software ATAS-t. Tehát az Order Flow kereskedéshez professzionális kereskedési szoftverre lesz szüksége.

Először is megkönnyítheti a megértést, ha néhány mutatót implementál a diagramon. Lehetőség van a diagram és az Order Flow kombinálására. Az alábbi képen a Rendelési folyamat jelzője és a Volume Profile látható.

Kötet profil

A Volume Profile megmutatja a kereskedési mennyiséget az egyes árszinteken. Ha egy vételi vagy eladási limitet egy piaci megbízás tölt ki, az egy kötet, és megjelenik a Volume profilban. Ezen a mutatón keresztül láthatja, hogy mely árak a legkeresettebb területek, és hol a kevésbé forgalmazott területek. A kék vonal mutatja a legtöbbet forgalmazott árat, a fekete vonal pedig a mennyiségi területet. A piacok legtöbbször a mennyiségi területen akarnak maradni.

Rendelési áramlás jelző

Az Order Flow Indicator közvetlenül mutatja a legnagyobb kereskedéseket/volumeneket, amelyek az aktuális áron történtek. Ez a rendelési könyv vizualizációja. A beállításokat tetszés szerint módosíthatja. Döntéseket hozhat a kereskedelmi bejegyzéseihez. Például, ha nagy vásárlási nyomást lát egy fontos árszinten, akkor beléphet a kereskedésbe.

Speciális elemzés

Az alábbi képen az Ajánlatfolyam fejlett elemzése látható, amely együtt működik a kereskedési mennyiséggel. Összességében a diagram, a kötet és a rendelési könyv együtt működik. Rá fog jönni, hogy miért mozog a piac és miért nem.

A piros mezőben látható, hogy nagy mennyiségben kereskednek, és nagy mozgás történik a diagramon. A zöld és a piros mezők nagy forgalmat mutatnak. A piros doboz azt jelenti, hogy nagy eladási ügyletek voltak, a zöld doboz pedig azt, hogy nagy vételi ügyletek voltak. Amint látja, a piac először csökkent, majd emelkedik. Sok eladó csapdába esett ebbe a mozgalomba, mert látod az eladási mennyiséget, de a piac emelkedik.

Ez látható a delta diagramon (szürke) is. Egyre több piaci vételi megbízás érkezett a piacra, és a piac emelkedésnek indult. A diagramok, mutatók és ajánlati könyvek kombinációja hatalmas előnyt jelent a napi kereskedésben.

Algoritmikus és automatizált kereskedés

Manapság nagyon sok algoritmus kereskedik a piacokon. Tehát a piac nagyon gyors, és az emberek sokkal lassabbak, mint az automatizált kereskedési rendszerek. A megrendelés ezredmásodperc alatt történik. A nagy bankok automatizált rendszereket működtetnek a kereskedéseik megkötésére, mivel nagy kereskedési volument használnak. Ennek a témának vannak előnyei és hátrányai is.

Az automatizált kereskedés a legtöbb kereskedő számára nehezen kivitelezhető, mert professzionális stratégiai és programozási ismeretekre van szüksége. De nem lehetetlen megtenni. Ezen a weboldalon olyan automatizált kereskedési rendszereket is kínálunk, amelyek a kereskedési mennyiséggel és az ajánlati áramlással dolgoznak. További információkért kattintson az alábbi gombra.

Következtetés: A professzionális kereskedők az Order Flow kereskedést használják

Az Order Flow kereskedésre valóban szükség van, ha napi kereskedésről vagy nagy pozíciók kereskedéséről van szó a piacon. Közvetlenül láthatja, hogy miért és merre mozog a piac, ha megnézi az ajánlati könyvet. Az Order Flow Trading segít Önnek abban, hogy jobb döntéseket hozzon befektetéseivel kapcsolatban.

Tapasztalataink szerint a napi kereskedés az Order Flow nélkül olyan, mint a vak kereskedés. Ha csak a normál diagramot használja, soha nem láthatja teljesen, mi történik a színfalak mögött. Kereskedési stratégiák kidolgozása kizárólag az ajánlati könyv használatával nehéz és a legtöbb kiskereskedő számára nem lehetséges. Ezért azt javasoljuk, hogy használjon különböző mutatókat és eszközöket, hogy jobb és mélyebb képet kapjon a piacról és arról, hogy mi történik.

GYIK – A legtöbbször feltett kérdések az Order Flow kereskedéssel kapcsolatban:

További cikkek a határidős ügyletekről:

Utoljára 2023. január 27-én frissítette Arkagyij Müller