Как использовать Volume Profile – пояснение

Что такое Volume Profile и как его использовать? – На этом сайте мы покажем вам точное объяснение инструмента. Volume Profile хорошо знаком с торговля потоком ордеров. Это простой инструмент, предоставляемый большинством торговых платформ, предлагающих торговлю акциями, облигациями или фьючерсами. Это может дать вам преимущество перед рынком, анализируя объем. В следующем разделе мы дадим вам инструкции и покажем несколько успешных торговых стратегий.

Профиль объема
Профиль объема

Что такое объемный профиль?

Профиль объема показывает вертикальный торговый объем по цене. Если на рынке торгуется один контракт, точка Профиля Объема считается одним объемом. Трейдеры могут видеть, где по цене торгуется наибольший и меньший объем, и интерпретировать движения рынка. Кроме того, Volume Profile получил 3 важные точки, которые можно отметить автоматически.

VPOC означает наибольший объем торгов по цене за определенный период времени. Область объема с двумя границами (высокая и низкая области объема) показывает область, в которой торгуется наибольший объем. Существуют различные настройки профиля объема, и вы можете адаптировать этот инструмент к своему стилю торговли и стратегии, которые мы обсудим в следующих разделах.

Факты объемного профиля:

  • Показывает вертикальный объем по цене
  • Может быть привязан к разным временным горизонтам
  • Показывает самый торгуемый объем (VPOC)
  • Показать область стоимости (область наиболее торгуемого объема)
  • Настройте профиль объема своей торговой стратегии

Что такое объем?

Объем торгов отображается в Профиле объема. Это свидетельствует о совпадении покупателя и продавца (1 контракт) на один объем. Рынок движется, исполняя лимитные ордера, которые поглощаются рыночными ордерами. На бирже вы увидите BID и ASK. Это лимитные ордера. Трейдер покупает или продает прямо в него по рыночному ордеру. Если торгуется один контракт, вы увидите один объем. Помните, что вам всегда нужно, чтобы продавец и покупатель совпадали, чтобы торговать.

Важные моменты профиля объема

Профиль объема может показать больше, чем вертикальный объем торговли по цене. Вы можете активировать VPOC (точка контроля объема) и область объема (самый торгуемый объем в области). Это очень важные точки и индикаторы для разработки торговых стратегий.

ВПОК

Контрольная точка показывает вам самый проторгованный объем. Это очень важно для дневной торговли. Например, можно отметить самый проторгованный объем за день и за последние дни. Рынок будет часто тестировать эту область, потому что это справедливая цена. Справедливая цена означала, что многие трейдеры хотят покупать или продавать по этой цене.

Область значений

Область значений содержит верхнюю и нижнюю области значений. Он похож на VPOC, но это не только цена. Самая популярная настройка — от 70 до 30 процентов. 70 процентов торгового объема отображается в области. Это район со справедливой ценой. Границы этой области также важны. Вы можете разработать различные стратегии, которые мы покажем вам в следующих разделах.

Профиль объема
Профиль объема

Лучшее торговое программное обеспечение для профиля объема

На этой странице мы используем Программное обеспечение для потока заказов ATAS (Advanced Time and Sales) для профиля объема. По нашему опыту, это очень настраиваемая платформа, которую легко использовать новичкам. Но вы также можете использовать другие торговые платформы, такие как Ninjatrader или Sierra Chart. Все эти платформы предлагают вам один и тот же инструмент.

ATAS разработан для торговли акциями, криптовалютами и фьючерсами. Вы можете комбинировать это программное обеспечение с любым брокером, которого хотите. Программное обеспечение получило очень приятный интерфейс, который постоянно обновляется. Трейдеры могут использовать различные инструменты, такие как книги заказов, обычные графики, графики следов, смарт-ленту, DOM и другие настраиваемые индикаторы потока заказов.

С нашей стороны мы однозначно рекомендуем ATAS, потому что вы можете настроить это программное обеспечение за считанные секунды и начать торговать. Кроме того, вы можете бесплатно протестировать платформу в течение 14 дней. Кроме того, разработчик предлагает модель подписки или пожизненную лицензию для покупки. Узнайте больше об этом программном обеспечении в нашем полном обзоре ATAS.

Используйте доверенного брокера для использования профиля объема и будущих контрактов.

На этой странице мы рекомендуем будущего контрактного брокера Dorman Trading. Брокер был основан в 1956 году и базируется в Соединенных Штатах Америки, где он является регулируемой компанией. Вы можете подключить свой торговый счет к атас и начните торговать программным обеспечением с будущими контрактами.

Фьючерсный брокер для торговли потоком ордеров (Dorman Trading)
Брокер будущих контрактов

Вы получите быстрое исполнение своих сделок и никаких дополнительных комиссий для вашего торгового счета. Dorman Trading является клиринговым членом CME Group и ICE. Исходя из нашего опыта, Dorman Trading предлагает своим клиентам профессиональное обслуживание. Чтобы начать торговать, вам нужно всего лишь минимум $2500 счетов.

Настройки профиля объема

Вы можете прикрепить профиль объема сбоку от графика или за период времени. На нашей картинке вы увидите, что мы используем версию «внешний период». Если вы перейдете к индикаторам (щелкните правой кнопкой мыши), вы можете выбрать индикатор «профили рынка». Это профиль громкости. Чтобы он выглядел как наш торговый стол, вам нужно изменить некоторые настройки. Мы уже показывали это в видео выше.

Внешний период означает, на каком временном горизонте показан профиль объема. Вы можете изменить его на короткий период времени или на длительный срок. Например, можно отображать профиль объема еженедельно или ежемесячно.

Профиль объема в ATAS
Настройки профиля громкости

Другой важной настройкой является «пользовательская пропорция». Размер баров объема зависит от проторгованного объема. Некоторые рынки получили высокую ликвидность, а некоторые нет. Так что если вы добавите профиль рынка на график, не удивляйтесь. Возможно, вам придется изменить пользовательскую пропорцию, чтобы получить хороший обзор. Кроме того, вы можете изменить объем на дельту, сделки или временной профиль. Это позволяет использовать разные стратегии.

В следующих разделах изменяются только цвета и области профиля объема. Можно показать VPOC, объемную площадь или нет. В целом настроить профиль тома с помощью ATAS очень просто. Для получения подробной инструкции вы можете посмотреть видео выше, где мы показали это шаг за шагом. 

Настройки: 

  • Используйте его в разные периоды времени
  • Изменить размер
  • Изменить цвета
  • Отредактируйте область тома и VPOC
  • Показать объем, сделки, время или дельту

Можно ли использовать Volume Profile для форекс?

Многие трейдеры спрашивают, можете ли вы использовать профиль объема для торговли на форексе, например, с торговой платформой. 1ТП10Т 4 или 5. Во-первых, можно использовать Volume Profile для торговли на форексе, но нужны реальные данные биржи (валютные фьючерсы). Существует разница между рынком фьючерсов и валютным спот-рынком банков.

Профиль громкости для MetaTrader

Торговля на рынке Форекс с использованием MetaTrader дает вам до 99% доступ к спотовому рынку валют банка. Объем может отличаться от брокера к брокеру. Кроме того, большинство брокеров являются маркет-мейкерами, которые только сопоставляют заказы между трейдерами. Объем в MetaTrader является «тиковым объемом». Это не реальный объем. Реальный объем вы получите по потоку данных биржи фьючерсов.

Профиль объема

Для правильного использования профиля объема вам необходимо торговать и анализировать будущий контракт валют (пример 6E для фьючерса EURO/USD). Используя профиль громкости с MetaTrader, вы не получите правильных данных громкости. По нашему опыту, торговать с MetaTrader и анализировать объем бесполезно. Это не настоящие данные, потому что брокеры их не предоставляют.

Факты о торговле на форекс с объемом:

  • Вы можете использовать профиль объема для торговли на форекс
  • Вам нужно проанализировать будущее валюты
  • Брокеры MetaTrader предлагают только спотовый объем форекс, что бесполезно
  • Объем в MetaTrader показывает «тиковый объем» (бесполезно)
  • Вам нужно программное обеспечение для обработки заказов, например атас и поток данных для правильной торговли

Торговые стратегии Volume Profile

В предыдущих разделах вы узнали, что такое профиль объема. Теперь мы обсудим некоторые торговые стратегии, которые легко понять. Профиль объема — очень мощный инструмент, который можно адаптировать к каждому таймфрейму. Независимо от того, хотите ли вы совершать краткосрочные или долгосрочные сделки, вы можете прикрепить инструмент к каждому таймфрейму.

По нашему опыту, лучший временной горизонт для внутридневной торговли — это день. Для скальпинга, вы можете использовать часовой профиль или 4-часовой профиль. Это зависит от вашего стиля торговли. На следующих картинках вы увидите 15-минутный или 5-минутный график для торговли. Вы также можете использовать тиковые графики или графики диапазонов.

1. Стратегия: расширить VPOC

Как вы знаете, VPOC является наиболее торгуемым объемом. Большую часть времени рынок хочет вернуться к VPOC, потому что цена справедлива, и многие трейдеры хотят покупать или продавать. Для этой стратегии вы можете отметить VPOC со вчерашнего дня и дождаться первого касания. Часто цена показывает реакцию в этой области.

Торговое программное обеспечение может сделать это за вас автоматически и продлить линию VPOC до первого касания. Эта стратегия очень эффективна для заработка на рынке нескольких тиков. Входы можно комбинировать с графиком следа, чтобы получить очень маленький стоп-лосс. На картинке ниже вы увидите пример стратегии VPOC.

Профиль тома с записями VPOC
Стратегия расширения VPOC

Это изображение является действительно хорошим примером, потому что рынок тестировал эту область более 3 раз. Кроме того, на графике есть больше индикаторов, которые показывают нам, что торговая идея может сработать. Мы подробно рассмотрим в следующих разделах.

Это работает очень хорошо, если на следующий день рынок отклонился от этой области и вернулся обратно. Это настоящий голый VPOC. Мы рекомендуем провести несколько ретроспективных тестов на графике и найти возможные входы.

Стратегия VPOC:

  • Продлить VPOC со вчерашнего дня
  • Это должен быть голый (непроверенный) VPOC для наилучшего успеха

2. Стратегия: анализируйте тренд с помощью профиля объема

Используя любую стратегию, вы можете очень легко анализировать рыночную тенденцию с помощью профиля объема. Трейдеры могут сосредоточиться на области объема и искать сдвиг области объема или внутри дня. Трендовые рынки или диапазонные рынки можно определить, проанализировав область стоимости. Но имейте в виду, что тренд может меняться очень быстро, этот тип анализа работает только с вероятностями.

Внутренний день:

Это означает, что вы увидите, что следующая область стоимости создается в области стоимости вчерашнего дня. Часто это диапазонный рынок, и цена колеблется от максимума области стоимости к минимуму области стоимости. Подробный пример смотрите на картинке ниже.

Область объема находится внутри области объема вчерашнего дня.

Трендовый день:

Трендовый день означает сдвиг в области стоимости. Наибольший объем торгуется ниже или выше, чем вчера. Он указывает покупателей или продавцов, которые хотят торговать по новым ценам. Вы увидите сдвиг в профиле громкости. Подробный пример смотрите на картинке ниже.

Большой сдвиг в объеме (восходящий тренд)

Кроме того, на следующий день это может быть индикатором продолжения тренда. Для анализа области стоимости и объема очень важно получить общий обзор графика и возможных тенденций. Мы рекомендуем расширить зону вчерашней стоимости, чтобы увидеть важные ценовые области, на которые, возможно, отреагирует рынок.

3. Стратегия: торгуйте на максимуме и минимуме области объема

Эта стратегия также основана на том факте, что рынок ищет ликвидность. Там, где больше всего торгуется, может быть и больше всего ликвидности в ограниченном стакане ордеров. Вы увидите, что рынок часто проводит время в области стоимости. Это потому, что цена рассматривается как справедливая цена большинством трейдеров. В области стоимости находится 70 процентов торгового объема.

Вы можете искать входы вне области значений и искать развороты. Дождитесь низкой громкости. Если рынок не хочет торговать, рынок будет искать новые цены. Это может быть реверс. Подробный пример смотрите на картинке ниже.

Области высокой и низкой стоимости являются важными областями

Как вы видите на картинке, эти области можно использовать как уровни сопротивления и поддержки. Вы можете расширить значение со вчерашнего дня. Если его не трогать, он будет работать отлично.

Все эти стратегии показывают вам, что точки и области профиля объема очень важны. Мы рекомендуем проводить бэктесты и анализировать графики. Вы можете начать торговать с виртуального учебного счета. Наша книга поможет вам более подробно изучить Профиль Объема, чтобы стать успешным трейдером.

Вывод: графики и анализ профиля объема полезны.

На этой странице мы показали вам, как использовать Volume Profile с помощью торговая программа атас. Этот инструмент доступен в большинстве торговых программ. Но вы должны знать, если вы получите правильные данные для анализа. Инструменты для работы с графиками и данными будущих контрактов. Для профессионального анализа вам нужен реальный объем торгов на бирже.

Профиль объема показывает вертикальный торговый объем по цене, и вы увидите важные области, такие как VPOC и область стоимости. Ключ к успеху — правильно интерпретировать объем. Рынок покажет вам признаки принятых и непринятых цен.

Что важно в профиле объема: 

  • Площадь объема
  • ВПОК
  • Смотрите самый проторгованный объем
  • Увидеть меньший объем торгов
  • Интерпретируйте тренды или диапазонные рынки

Профиль объема — один из лучших инструментов для любого трейдера с потоком ордеров и объемом. Он прост в использовании и очень мощный 5 из 5 звезд (5 / 5)

логотип отзывов доверенных брокеров

Trusted Broker Reviews

Опытные трейдеры с 2013 года

Смотрите другие статьи об онлайн-брокерах:

Последнее обновление: 7 мая 2022 г., автор: Андре Витцель