Qu'est-ce que le glissement ? – Définition – Avantages et inconvénients

Maintes et maintes fois, on tombe sur le terme glissement dans le jargon boursier. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? Quand on parle de dérapage, on fait toujours référence à une perte ou à un gain sur les marchés des changes et boursiers. Quel glissement c'est-à-dire comment cela fonctionne et si cela doit être considéré comme positif ou négatif, nous vous le montrerons dans cet article.

Voir cet exemple de glissement dans le trading : 

Exemple de glissement dans le trading
Exemple de glissement dans le trading

Qu'est-ce qu'un slippage dans le trading ?

Qu'est-ce donc qu'un glissement ? Cela peut être qualifié de « glissade ». Ça résume déjà très bien. Le glissement est un changement de cap inattendu. Le terme représente donc la différence entre le prix auquel le marché doit être entré et sorti et le prix d'exécution de la transaction. Ainsi, le glissement est la différence entre le prix attendu et le prix réel du commerce de change.

Pour mieux comprendre cela, nous aimerions vous montrer un exemple pratique :

Si vous souhaitez investir dans le trading en ligne, considérez d'abord l'offre et demandez une paire de devises. La paire de devises USD/EUR est cotée de 1,00001 USD à 1,00003 USD. Si vous passez maintenant un ordre d'achat au marché, vous supposez que vous le coterez à 1,00001 et que vous l'exécuterez à 1,00003. Cependant, comme le marché et donc le taux glissent, vous l'exécutez à 1,00013 USD d'un coup et donc avec une augmentation de taux de 1 pip. Dans ce cas, vous payez 10 USD de plus.

En cas de dérapage, vous ne payez cependant pas forcément plus que prévu. Selon la différence, le glissement peut être négatif ou positif. Ainsi, une distinction est faite entre glissement positif et négatif. Alors qu'un glissement positif a un effet positif sur le trader, un glissement négatif est en fait un problème pour les traders.

Avec glissement positif, un ordre est exécuté à un prix moins élevé que prévu. En cas de glissement négatif, cependant, l'ordre est exécuté à un prix plus élevé, comme dans notre exemple.

Ainsi, alors qu'un glissement positif signifie certainement des avantages en termes de coûts pour les commerçants, un glissement négatif du prix doit être évité. Pour rendre cela possible, il est d'abord nécessaire de comprendre ce qui provoque le glissement.

Les causes de glissement sont expliquées :

Le glissement se produit principalement lorsqu'un nouvel équilibre s'ouvre sur le marché, entraînant un déplacement de l'offre et de la demande. Cela s'accompagne souvent de marchés volatils. En tant qu'investisseur, vous êtes donc l'embarras du choix: vous prenez le risque d'investir dans des marchés volatils ou vous évitez le risque et renoncez ainsi en même temps à l'opportunité de bénéficier d'un glissement positif.

Un marché volatil peut être causé par différentes motivations. Voici les trois principales causes :

  • Changement de prix dû à une demande accrue des acteurs du marché.
  • Commande trop importante par rapport à la profondeur du marché
  • Conflit d'intérêts des courtiers

Si nous examinons le changement de prix qui se produit en raison de commandes plus importantes d'autres acteurs du marché, il s'agit d'une cause fondée sur l'économie. Si la demande pour un produit augmente, le prix augmente également. La raison en est classiquement une demande excédentaire. Afin de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande et donc l'équilibre, le prix doit s'ajuster en conséquence.

Mais ce n'est pas seulement l'équilibre entre l'offre et la demande qui doit être juste. La liquidité doit également être garantie lors de l'exécution. C'est souvent un problème avec les courtiers, car les courtiers n'affichent généralement que le meilleur prix, mais cela n'implique pas que l'ordre sera également exécuté à ce prix. Si la liquidité pour la taille de l'ordre n'est pas disponible, une partie de l'ordre peut être exécutée à un prix inattendu et même pire.

Enfin, un conflit d'intérêts peut aussi provoquer des dérapages. Dans ce cas, les courtiers mettraient simplement en œuvre l'exécution de l'ordre à un rythme inférieur à celui qui serait nécessaire pour augmenter leur propre marge bénéficiaire. Par conséquent, lorsque vous négociez via un courtier, il faut toujours s'assurer que les courtiers sont réputés et offrent de bonnes conditions de trading pour le forex et le trading d'actions. De cette façon, le rétrécissement peut être évité.

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Slippage et types de commandes (commandes) :

Un glissement peut se produire lors de la passation d'un ordre au marché. Ainsi, un glissement peut se produire lorsqu'une position est ouverte. Cependant, il serait trompeur de croire que le glissement ne se produit pas lorsqu'une position est fermée. Car cela peut aussi être le cas. Pour mieux comprendre le glissement, nous présenterons brièvement les types d'ordres les plus importants :

Type de commande :
La description:
Limite de vente
L'objectif d'un ordre de vente à cours limité est de vendre l'instrument de négociation au prix actuel ou à un meilleur prix.
Limite d'achat
L'objectif d'un ordre d'achat à cours limité est que le prix spécifié soit inférieur au prix du marché. Ainsi, les traders supposent que le prix de l'instrument de trading va d'abord baisser puis remonter.
Arrêt de vente
L'objectif d'un ordre de vente stop est que le prix d'entrée soit inférieur au prix actuel. Ainsi, le prix devrait baisser.
Acheter Arrêter
L'objectif d'un ordre d'achat stop est que le prix d'entrée soit supérieur au prix actuel. Ainsi, le prix devrait augmenter.

Donc, si vous voulez éviter les dérapages, vous devez toujours aller pour un stop-loss garanti ordre (Ceci n'est possible qu'avec certains Courtiers CFD Comme Plus500) Cependant, cela a un coût lors de la négociation, c'est pourquoi un glissement se produit souvent avec un ordre au marché ou même un ordre stop.

Vous voudrez peut-être clôturer une position d'ordre au marché au meilleur prix suivant. En raison d'un changement de prix imprévu, un dérapage peut se produire et il est possible de perdre de l'argent rapidement.

Cependant, perdre de l'argent dans le commerce en raison de le glissement est également possible avec un ordre stop. Par exemple, avec un ordre stop illimité, il pourrait y avoir un écart de prix par rapport au carnet d'ordres et donc par rapport au niveau de prix souhaité.

Un glissement peut également se produire avec des ordres limités s'ils sont passés au moyen d'un ordre d'achat. Alors que tous les autres types d'ordres conduiraient à un glissement négatif, un glissement lors d'un ordre d'achat peut entraîner un glissement positif.

Vérification des faits sur le thème du dérapage

Donc, en résumé, le glissement se produit sur des marchés volatils qui n'ont pas suffisamment de liquidités. Ceci est généralement répondu par une demande ou une offre excédentaire et résulte donc d'un déséquilibre du marché. Cependant, des écarts par rapport au prix souhaité peuvent également survenir, en fonction du formulaire de commande. Dans le cas d'ordres au marché et d'ordres à cours limité, de tels écarts se produisent encore et encore et peuvent vous faire prendre un risque élevé lors de la négociation.

Fondamentalement, cependant, une distinction doit être faite entre le glissement positif et le glissement négatif. Il y a donc deux faces à la médaille.

Slippage dans le trading : voici comment procéder

Alors, quelles conclusions pouvez-vous tirer des informations précédentes ? Le glissement peut être aussi bien positif que négatif. Cependant, il y a toujours un risque élevé qui y est associé. Par conséquent, un grand nombre de commerçants veulent éviter le glissement et donc la démarque inconnue, et ce dans tous les instruments de négociation. Tandis que le glissement se produit souvent sur les marchés des changes et des actions, il peut également se produire lors du trading sur le Forex, CFD et autres classes d'actifs. Ainsi, un niveau de risque élevé existe dans n'importe quelle classe commerciale, et donc aussi dans Négociation de CFD.

En raison de la complexité du glissement dans le trading, ce glissement doit être étudié sur chaque marché. Heureusement, il existe des stratégies que vous pouvez appliquer en tant que commerçant et qui peuvent être utilisées pour n'importe quel marché. Par conséquent, ci-dessous, je vais vous montrer comment éviter les glissements négatifs tout en profitant d'un glissement positif.

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Éviter les glissements négatifs

Tout d'abord, vous devez être conscient du moment où un glissement négatif se produit. C'est souvent le cas lorsque vous êtes un trader utilisant un ordre au marché. Un moyen simple d'éviter le glissement est de choisir des ordres à cours limité au lieu d'ordres au marché. Cependant, cela n'est pas possible pour toutes les stratégies ou positions de trading. Par exemple, si vous devez fermer une position, vous ne pouvez pas éviter de choisir un ordre au marché. Mais même ici, il y a une option. Pour votre propre gestion des risques, vous pouvez utilisez alternativement Stop Loss.

Mais il n'y a pas que le type de commande qui peut aider à éviter les glissements négatifs. le moment de la négociation est également cruciale. Ainsi, il est logique pour votre propre gestion des risques si vous ne détenez pas de positions ouvertes lorsque des changements de marché se produisent.

Comme mentionné précédemment : un glissement se produit, en particulier sur des marchés volatils. Ainsi, s'il est prévisible que des nouvelles puissent suivre sur le marché, vous devez fermer toutes les positions ouvertes. Mais comment pouvez-vous dire? Chez votre courtier de choix ou également sur des portails financiers, vous pouvez vous référer aux calendriers économiques. Ceux-ci vous indiquent quand des jours importants arrivent pour votre marché. Ces jours-là, lorsque des événements sont planifiés, vous devez être particulièrement prudent avec les commandes d'ouverture.

Calendrier de négociation
Calendrier de négociation

Donc on résume : Les glissements négatifs peuvent être évités par une bonne gestion du risque au regard de l'actualité économique ainsi que par le choix des travaux de commande.

Slippage positif : comment l'utiliser

Maintenant, dans la première étape, vous savez comment éviter les dérapages. Cependant, cela ne doit pas toujours être l'objectif. Le glissement du prix peut également donner des avantages aux commerçants, après tout. Dans ce cas, vous devriez examiner de plus près comment vous pouvez utiliser le glissement à votre avantage.

Le glissement peut être particulièrement bien utilisé avec un ordre d'entrée. La condition préalable est que le prix actuel soit supérieur au prix limite. En général, les ordres limités sont particulièrement utiles pour utiliser le glissement en votre propre faveur. Comment ça marche?

Avec un ordre à cours limité, vous pouvez fixer le prix maximum pour l'exécution souhaitée. Si cela se produit dans ce cas, une exécution inférieure se produit également en même temps. De cette façon, vous pouvez acheter à un prix inférieur et bénéficier du glissement du prix.

Avantages et inconvénients du glissement en un coup d'œil

Ce glissement dans la plupart des cas a un impact négatif sur votre propre trading est bien connu. C'est pratiquement une course contre la montre que les commerçants perdent souvent. Vous n'avez pas pu atteindre votre arrêt défini à temps et donc votre propre commande est cotée à un prix moins bon et donc à un prix plus élevé. En conséquence, il est facile de perdre de l'argent rapidement et vous prenez toujours un risque élevé en même temps.

Dans ce cas, vous pouvez vous protéger avec une garantie arrêt. Outre le côté négatif du glissement, les commerçants peuvent également en profiter. Si votre commande passée se développe à un meilleur prix, vous pouvez réaliser des bénéfices et même dépasser le prix souhaité.

Eviter les dérapages : ce sont les critères

Il est plus courant que les commerçants veuillent éviter les dérapages. Perdre de l'argent n'est pas amusant et beaucoup veulent éviter de prendre des risques élevés. Pour rendre cela possible, il faut d'abord regarder de près le marché sur lequel vous négociez. Il ne doit pas être volatil et la liquidité doit être garantie afin que vous puissiez négocier au meilleur prix suivant.

Mais d'autres facteurs jouent également un rôle important lorsqu'il s'agit d'éviter la chute des prix. Nous allons maintenant les examiner de plus près.

Les yeux sur le choix du courtier

Lors du trading, le choix du courtier est toujours crucial pour tirer le maximum de rendement du trading. Chaque courtier en ligne se distingue par une offre diversifiée, la réglementation et la sécurité des transactions, ainsi que les conditions commerciales des fournisseurs.

Cependant, en ce qui concerne la question du glissement, vous devez porter une attention particulière à la conditions commerciales lors du choix d'un courtier. Alors que de nombreux courtiers ne sont pas favorables au glissement, d'autres le font. La raison en est un conflit d'intérêts entre la bourse et le courtier - en particulier si un courtier agit en tant que teneur de marché. Au final, un courtier est aussi une entreprise qui fait du profit.

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Si les courtiers ne sont pas d'accord avec votre commission sur une position, ils peuvent augmenter artificiellement le glissement en n'exécutant pas l'ordre au meilleur prix suivant ou au prix souhaité. Au lieu de cela, les commerçants doivent payer plus pour que le courtier réalise un profit plus élevé. En langage commercial, on dirait que courtiers allongent artificiellement le « spread ».

Utilisez un courtier bon et réputé avec une liquidité élevée. Le meilleur choix est un Courtier ECN avec une exécution rapide. Pour un trading sans glissement, nous pouvons recommander Capital.comCette société travaille avec de grands fournisseurs de liquidité qui garantissent un routage rapide des ordres.

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Le facteur coût du glissement n'est pas négligeable

Le glissement peut rapidement coûter beaucoup d'argent à un commerçant. Si l'ordre n'est pas exécuté au taux souhaité, des pertes peuvent survenir et ils perdent de l'argent en échange. Dans des marchés volatils, ces écarts peuvent être particulièrement élevés. Il ne s'agit donc plus rapidement de quelques euros, mais d'une grosse somme d'argent. Pour éviter cette perte de coûts, vous devez également éviter de négocier sur des marchés volatils.

Il est également logique de s'assurer que la liquidité du marché est garantie. Cependant, si vous voulez prendre un risque lorsque vous négociez et parier sur une évolution des prix qui joue en votre faveur, au moins votre propre gestion des risques devrait être correcte. Il faut donc tenir compte du glissement du prix. Grâce au backtesting, vous pouvez éviter des pertes élevées.

Conclusion : la signification du slippage dans le trading

Le glissement fait référence à un changement inattendu d'un prix et cela peut se produire sur n'importe quel marché et aussi avec n'importe quel fournisseur. Fondamentalement, ce changement de prix inattendu ne doit pas être mauvais pour vous en tant que commerçant. Vous pouvez en tirer profit et perdre beaucoup d'argent.

Vous ne pouvez pas vraiment éviter la glissade. Cependant, votre propre gestion des risques peut viser à les éviter. Cela peut être fait en calculant le risque, en examinant les marchés et en choisissant votre propre courtier. De plus, le type d'ordre a un impact sur la façon dont un changement de prix inattendu affecte votre propre portefeuille.

En général, il n'y a qu'un seul moyen de se protéger : Avec un ordre stop garanti, qui, cependant, a encore un coût. Que vous souhaitiez prendre le risque ou être prudent, vous devez peser en fonction de votre propre affinité avec le risque.

FAQ – Les questions les plus posées sur le Slippage : 

Que signifie glissement dans la crypto-monnaie ?

Les gens se réfèrent au glissement comme étant la différence observée entre le prix réel d'une transaction et le prix auquel la transaction devait avoir lieu. Un autre terme que les gens utilisent souvent est appelé pourcentage de glissement, qui fait référence au mouvement entre le prix d'un actif spécifique. Les prix des échanges subissent souvent de nombreux mouvements car la crypto-monnaie est volatile et dépend de facteurs tels que l'activité et le volume des échanges.

Les gens perdent-ils de l'argent pendant le glissement ?

Pendant le glissement, les gens peuvent aussi bien perdre que gagner de l'argent. Le risque de perdre de l'argent lors d'un glissement peut être réduit si vous négociez pendant les heures de pointe du marché et des marchés moins volatils. Un glissement négatif entraîne une perte pour un investisseur, tandis qu'un glissement positif obtient un prix meilleur que prévu.

Quels sont les moyens de réduire le glissement ?

Le glissement est souvent prédit par les commerçants en calculant la différence de montant entre le montant prévu pour que la transaction ait lieu et le montant réel pour lequel la transaction a eu lieu. Ils calculent également le glissement via une méthode différente, qui prend la différence entre le prix le plus élevé sur cette transaction et le prix le plus bas demandé.

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Dernière mise à jour le 27 janvier 2023 par Arkadi Müller

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