Cos'è lo Slippage? – Definizione – Vantaggi e svantaggi

Di volta in volta, ci si imbatte nel termine slippage nel gergo del mercato azionario. Ma cosa significa in realtà? Quando parliamo di slippage, ci riferiamo sempre a una perdita o un guadagno sui mercati valutari e azionari. Che cos'è uno slippage, come funziona e se deve essere considerato positivo o negativo, ti mostreremo in questo articolo.

Guarda questo esempio di slippage nel trading: 

Esempio di slippage nel trading
Esempio di slippage nel trading

Che cos'è uno slippage nel trading?

Allora cos'è uno slippage? Può essere descritto come "scivolare". Già questo riassume molto bene. Lo slippage è un cambio di rotta inaspettato. Il termine indica quindi la differenza tra il prezzo al quale si deve entrare e uscire dal mercato e il prezzo di esecuzione dell'operazione. Pertanto, lo slippage è la differenza tra il prezzo atteso e quello effettivo del commercio in borsa.

Per capirlo meglio, vorremmo mostrarvi un esempio pratico:

Se vuoi investire nel trading online, considera prima l'offerta e chiedi una coppia di valute. La coppia di valute USD/EUR è quotata da 1.00001 USD a 1.00003 USD. Se ora effettui un ordine di acquisto a mercato, presumi che lo citerai a 1.00001 e lo eseguirai a 1.00003. Tuttavia, siccome il mercato e quindi il tasso stanno scivolando, lo esegui a 1.00013 USD tutto in una volta e quindi ad un aumento del tasso di 1 pip. In questo caso, paghi 10 USD in più.

In caso di slippage, tuttavia, non paghi necessariamente più del previsto. A seconda della differenza, lo slippage può essere negativo o positivo. Pertanto, viene fatta una distinzione tra slittamento positivo e negativo. Mentre lo slippage positivo ha un effetto positivo sul trader, lo slippage negativo è in realtà un problema per i trader.

Insieme a slittamento positivo, un ordine viene eseguito a un prezzo inferiore al previsto. In caso di slippage negativo, invece, l'ordine viene eseguito a un prezzo maggiore, come nel nostro esempio.

Quindi, mentre lo slippage positivo significa sicuramente vantaggi in termini di costi per i trader, lo slippage negativo del prezzo dovrebbe essere evitato. Affinché ciò sia possibile, è innanzitutto necessario capire quali sono le cause dello slippage.

Le cause dello slittamento sono spiegate:

Lo slippage si verifica principalmente quando un nuovo equilibrio si apre nel mercato, provocando uno spostamento dell'offerta e della domanda. Questo è spesso accompagnato da mercati volatili. Come investitore, lo sei quindi l'imbarazzo della scelta: ti assumi il rischio di investire in mercati volatili o eviti il rischio e quindi allo stesso tempo rinunci all'opportunità di beneficiare di uno slippage positivo.

Un mercato volatile può essere causato da diverse motivazioni. Queste sono le prime tre cause:

  • Variazione dei prezzi a causa della maggiore domanda da parte dei partecipanti al mercato.
  • Ordine troppo grande rispetto alla profondità del mercato
  • Conflitto di interessi degli intermediari

Se osserviamo la variazione di prezzo che si verifica a causa di ordini più grandi da altri partecipanti al mercato, questa è una causa che si basa sull'economia. Se la domanda di un prodotto aumenta, aumenta anche il prezzo. La ragione di ciò è classicamente un eccesso di domanda. Per ristabilire l'equilibrio tra domanda e offerta e quindi l'equilibrio, il prezzo deve adeguarsi di conseguenza.

Ma non è solo l'equilibrio tra domanda e offerta che deve essere corretto. La liquidità deve essere garantita anche durante l'esecuzione. Questo è spesso un problema con i broker, poiché i broker di solito mostrano solo il prezzo migliore, ma ciò non implica che anche l'ordine venga eseguito a questo prezzo. Se la liquidità per la dimensione dell'ordine non è disponibile, una parte dell'ordine può essere eseguita a un prezzo inaspettato e persino peggiore.

Infine, un conflitto di interessi può anche causare lo slippage. In questo caso, i broker implementerebbero semplicemente l'esecuzione dell'ordine a un tasso peggiore di quello necessario per aumentare il proprio margine di profitto. Pertanto, quando si fa trading tramite un broker, dovrebbe sempre essere garantito che i broker siano affidabili e offrono buone condizioni di trading per il forex e il trading di azioni. In questo modo è possibile evitare il restringimento.

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Slippage e tipi di ordine (ordini):

Lo slippage può verificarsi quando si effettua un ordine a mercato. Pertanto, quando viene aperta una posizione, può verificarsi uno slippage. Tuttavia, sarebbe ingannevole crederlo lo slippage non si verifica quando una posizione è chiusa. Perché può anche essere così. Per comprendere meglio lo slippage, introdurremo brevemente i tipi di ordine più importanti:

Tipo di ordine:
Descrizione:
Limite di vendita
L'obiettivo di un ordine Sell Limit è vendere lo strumento di trading al prezzo corrente o a un prezzo migliore.
Acquista Limite
Lo scopo di un ordine buy limit è che il prezzo specificato sia inferiore al prezzo di mercato. Pertanto, i trader presumono che il prezzo dello strumento di trading prima scenderà e poi salirà di nuovo.
Vendi Stop
L'obiettivo di un ordine di stop di vendita è che il prezzo di entrata sia inferiore al prezzo corrente. Pertanto, il prezzo dovrebbe scendere.
Compra Stop
L'obiettivo di un ordine buy-stop è che il prezzo di entrata sia superiore al prezzo corrente. Pertanto, il prezzo dovrebbe aumentare.

Quindi, se vuoi evitare lo slittamento, dovresti sempre andare per un stop loss garantito ordine (Questo è possibile solo con alcuni Broker CFD Piace Plus500) Tuttavia, questo ha un costo durante il trading, motivo per cui lo slippage si verifica spesso con un ordine di mercato o addirittura con un ordine stop.

Potresti volerlo chiudere una posizione su un ordine di mercato al miglior prezzo successivo. A causa di una variazione di prezzo non pianificata, può verificarsi uno slittamento ed è possibile perdere denaro rapidamente.

Tuttavia, perdere denaro nel trading a causa di lo slippage è possibile anche con un ordine stop. Ad esempio, con un ordine stop illimitato, potrebbe esserci uno scostamento del prezzo dal book degli ordini e quindi dal livello di prezzo desiderato.

Può verificarsi anche lo slittamento con ordini limitati se questo viene effettuato tramite un ordine di acquisto. Mentre tutti gli altri tipi di ordine porterebbero a uno slippage negativo, uno slippage durante un ordine di acquisto può portare a uno slippage positivo.

Verifica dei fatti sul tema dello slippage

Quindi, in sintesi, lo slippage si verifica in mercati volatili che non dispongono di liquidità sufficiente. Questo di solito trova risposta da una domanda o da un eccesso di offerta e quindi deriva da uno squilibrio del mercato. Tuttavia, a seconda del modulo d'ordine possono verificarsi anche deviazioni dal prezzo desiderato. Nel caso di ordini di mercato e ordini limite, tali deviazioni si verificano più e più volte e possono portare a correre un rischio elevato durante il trading.

Fondamentalmente, tuttavia, è necessario fare una distinzione tra slippage positivo e slippage negativo. Ci sono quindi due facce della medaglia.

Slippage nel trading: ecco come procedi

Quindi quali conclusioni puoi trarre dalle informazioni precedenti? Lo slippage può essere sia positivo che negativo. Tuttavia, c'è sempre un alto rischio ad esso associato. Pertanto, un gran numero di trader desidera evitare lo slippage e quindi il restringimento, e questo in qualsiasi strumento di trading. Mentre lo slippage si verifica spesso nel forex e nei mercati azionari, può verificarsi anche quando si fa trading sul Forex, CFD e altre classi di attività. Pertanto, esiste un alto livello di rischio in qualsiasi classe di trading, e quindi anche in Trading di CFD.

A causa della complessità dello slippage nel trading, questo slippage deve essere studiato in ogni mercato. Fortunatamente, ci sono strategie che puoi applicare come trader che possono essere utilizzate per qualsiasi mercato. Pertanto, di seguito lo farò mostra come evitare lo slippage negativo sfruttando al contempo lo slippage positivo.

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Evita lo slippage negativo

Innanzitutto, dovresti essere consapevole di quando si verifica uno slippage negativo. Questo accade spesso quando sei un trader che utilizza un ordine di mercato. Un modo semplice per evitare lo slippage è scegliere ordini limite anziché ordini di mercato. Tuttavia, questo non è possibile per ogni strategia o posizione di trading. Ad esempio, se devi chiudere una posizione, non puoi evitare di scegliere un ordine di mercato. Ma anche qui c'è un'opzione. Per la tua gestione del rischio, puoi in alternativa utilizzare Stop Loss.

Ma non solo il tipo di ordine può aiutare a evitare lo slippage negativo. Il tempi di negoziazione è anche cruciale. Pertanto, ha senso per la tua gestione del rischio se non detieni posizioni aperte quando si verificano cambiamenti di mercato.

Come accennato in precedenza: si verifica lo slippage, soprattutto nei mercati volatili. Pertanto, se è prevedibile che possano seguire notizie sul mercato, dovresti chiudere tutte le posizioni aperte. Ma come puoi dirlo? Presso il tuo broker di scelta o anche sui portali finanziari puoi fare riferimento ai calendari economici. Questi ti mostrano quando stanno arrivando giorni importanti per il vostro mercato. In questi giorni, quando gli eventi sono pianificati, dovresti prestare particolare attenzione con l'apertura degli ordini.

Calendario commerciale
Calendario commerciale

Quindi riassumiamo: Lo slippage negativo può essere evitato da una buona gestione del rischio rispetto alle attuali notizie economiche, nonché dalla scelta del lavoro su commessa.

Slippage positivo: come puoi usarlo

Ora, nel primo passaggio, sai come evitare lo slippage. Tuttavia, questo non deve essere sempre l'obiettivo. Dopotutto, lo slittamento dal prezzo può anche offrire vantaggi ai trader. In questo caso, dovresti dare un'occhiata più da vicino a come puoi utilizzare lo slippage a tuo vantaggio.

Lo slippage può essere utilizzato particolarmente bene con un ordine di entrata. Il prerequisito è che il prezzo attuale sia superiore al prezzo limite. In generale, gli ordini limite sono particolarmente utili per utilizzare lo slippage a proprio favore. Come funziona?

Con un ordine limite, puoi impostare il prezzo massimo per l'esecuzione desiderata. Se ciò si verifica in questo caso, si verifica contemporaneamente anche un'esecuzione inferiore. In questo modo puoi acquistare a un prezzo inferiore e beneficiare dello slittamento del prezzo.

Vantaggi e svantaggi dello slippage a colpo d'occhio

È risaputo che lo slippage nella maggior parte dei casi ha un impatto negativo sul tuo trading. È praticamente una corsa contro il tempo che i trader spesso perdono. Non sei riuscito a raggiungere la tua fermata in tempo e così via il tuo stesso ordine è quotato a un prezzo peggiore e quindi a un prezzo più alto. Di conseguenza, è facile perdere denaro rapidamente e allo stesso tempo corri un rischio elevato.

In questo caso, puoi proteggerti con una garanzia fermare. Oltre al lato negativo dello slippage, anche i trader possono trarne profitto. Se l'ordine effettuato si sviluppa a un prezzo migliore, puoi realizzare profitti e persino superare il prezzo desiderato.

Evita lo slippage: questi sono i criteri

È più comune per i trader voler evitare lo slippage. Perdere denaro non è divertente e così tanti vogliono evitare di correre il rischio elevato. Per renderlo possibile, è prima necessario dare un'occhiata da vicino al mercato in cui si sta operando. Non dovrebbe essere volatile e la liquidità dovrebbe essere garantita in modo da poter fare trading al miglior prezzo successivo.

Ma anche altri fattori giocano un ruolo importante quando si tratta di evitare il calo dei prezzi. Ora daremo un'occhiata più da vicino a questi.

Occhio alla scelta del broker

Quando si fa trading, la scelta del broker è sempre fondamentale per ottenere il massimo rendimento dal trading. Ogni broker online si differenzia per un'offerta diversificata, la regolamentazione e la disposizione di sicurezza per le negoziazioni, nonché le condizioni di negoziazione dei fornitori.

Tuttavia, quando si tratta del problema dello slippage, dovresti prestare particolare attenzione al condizioni di trading quando si sceglie un broker. Mentre molti broker non favoriscono lo slippage, altri lo fanno. La ragione di ciò è un conflitto di interessi tra lo scambio e il broker, soprattutto se un broker agisce come market maker. Alla fine, un broker è anche un'azienda che realizza un profitto.

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Se i broker non sono d'accordo con la tua commissione una posizione, possono aumentare artificialmente lo slippage non eseguendo l'ordine al miglior prezzo successivo o al prezzo desiderato. Invece, i trader devono pagare di più affinché il broker possa ottenere un profitto maggiore. Nel gergo commerciale, diremmo così intermediari stanno allungando artificialmente lo “spread”.

Usa un broker buono e rispettabile con un'elevata liquidità. La scelta migliore è un broker ECN con esecuzione veloce. Per il trading senza slippage, possiamo consigliare Capital.comQuesta azienda lavora con grandi fornitori di liquidità che garantiscono un rapido instradamento degli ordini.

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Il fattore di costo dello slippage non è trascurabile

Lo slippage può costare rapidamente un sacco di soldi a un trader. Se l'ordine non viene eseguito al tasso desiderato, possono verificarsi perdite e si perdono denaro nel trading. In mercati volatili, queste differenze possono essere particolarmente elevate. Quindi non sono più pochi euro, ma una grande quantità di denaro. Per evitare questa perdita di costi, dovresti anche evitare di fare trading in mercati volatili.

Ha anche senso assicurarsi che la liquidità del mercato sia garantita. Tuttavia, se vuoi correre un rischio quando fai trading e scommettere su uno sviluppo dei prezzi che funziona a tuo favore, almeno la tua gestione del rischio dovrebbe essere corretta. Dovresti quindi tenere conto dello slittamento del prezzo. Mediante il backtesting, puoi evitare perdite elevate.

Conclusione: il significato di slippage nel trading

Lo slippage si riferisce a una variazione inaspettata di un prezzo e ciò può verificarsi su qualsiasi mercato e anche con qualsiasi fornitore. Fondamentalmente, questo cambiamento di prezzo inaspettato non deve essere negativo per te come trader. Puoi trarne profitto e perdere molti soldi.

Non puoi davvero evitare la diapositiva. Tuttavia, la tua gestione del rischio può essere orientata ad evitarlo. Questo può essere fatto calcolando il rischio, guardando i mercati e scegliendo il proprio broker. Inoltre, il tipo di ordine ha un impatto sul modo in cui una variazione di prezzo imprevista influisce sul tuo portafoglio.

In generale, c'è un solo modo per proteggersi: Con un ordine di arresto garantito, che, tuttavia, ha ancora un costo. Sia che tu voglia correre il rischio o andare sul sicuro, devi valutare in base alla tua affinità di rischio.

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Ultimo aggiornamento il 1 giugno 2022 di Arkady Muller

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