ما هو تداول OrderFlow وكيف تقرأه؟ - دليل المبتدئين

هل ترغب في الحصول على معلومات احترافية حول تداول تدفق الطلبات؟ - إذن أنت محق تمامًا في هذه الصفحة. مع أكثر من 9 سنوات من الخبرة في الأسواق المالية ، سوف نقدم لك عالم تداول تدفق الطلبات. للتداول الناجح والمربح باستمرار في تجارة يومية من الضروري معرفة تدفق الطلبات في الأسواق. في القسم التالي سوف تتعلم بالضبط سبب تحرك السوق وستقوم بتحليل تدفق الطلب.

ملحوظة

التداول اليومي بدون تدفق الطلبات يشبه القيادة بدون عجلات.

لماذا يجب عليك استخدام تداول تدفق الأوامر:

تداول تدفق الأوامر هو أحد أكثر المعارف الخفية للمتداولين. بصفتك متداولين محترفين ، يمكننا أن نخبرك أنها ستساعدك وتزيد أرباحك. هل تساءلت لماذا تم إيقافك ولا تعرف لماذا يتحرك السوق؟ هذا لأنك تتداول الأسواق عمياء. خاصة بالنسبة للتداول اليومي ، من المهم جدًا استخدام تدفق الأوامر.

بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل ، ليس من المهم استخدام تداول تدفق الأوامر لأن معظم التداولات تتم من خلال التحليل الأساسي. إذا كنت تستخدم تدفق الطلب ، يمكنك أن ترى بشكل مباشر سبب تحرك السوق وأين توجد مناطق دعم ومقاومة مهمة للسعر. إنها بمثابة ميزة للمتداولين مقارنة بالتداول العادي على الرسم البياني.

برنامج تداول تدفق النظام يمكنك الحصول عليه من المحطة
تداول تدفق الطلب

مزايا تداول تدفق الأوامر:

  • انظر لماذا يتحرك السوق
  • انظر أين مناطق الدعم والمقاومة الهامة
  • استخدمه للمداخل والمخارج الدقيقة للصفقات
  • كن أسرع من المتداولين العاديين على الرسم البياني
  • شاهد سيولة السوق وأين لا توجد سيولة

أساسيات تدفق الطلب: تعرف على أنواع الطلبات

كيف يعمل تدفق الطلب؟ - أولاً وقبل كل شيء ، عليك أن تعرف كيف تعمل البورصة من خلال أنواع أوامر مختلفة. ستوضح لك أنواع الطلبات كيف يتحرك السوق من خلال دفتر الطلبات الذي سنشرح لك في القسم التالي. بالنسبة للأسواق العادية ، يجب أن يكون هناك دائمًا بائع ومشتري وإلا فلن يحدث شيء.

1. أوامر السوق: شراء السوق أو البيع بالسوق

تتم أوامر السوق مباشرة من خلال الشراء أو البيع. سوف تحصل على العرض المحتمل التالي لتجارتك. هذا يعني ، على سبيل المثال ، إذا نقرت لشراء عقد واحد ، يتعين على شخص آخر أن يبيع لك عقدًا واحدًا. يتم تقديم عرض البيع من خلال أمر محدد (طلب) والذي سنناقشه في النقطة التالية. من ناحية أخرى ، إذا قمت بالنقر فوق بيع ، فيجب أن يكون هناك حد للشراء (عرض) في دفتر الطلبات لأمر البيع الخاص بك في السوق.

من خلال دفتر الطلبات ، لا يوجد سوى أوامر محدودة مرئية. تستهلك أوامر السوق المباشرة الأوامر المحددة وتقوم بتحريك السعر. إذا وصل الكثير من أوامر السوق (الشراء) إلى السوق (الطلب) ولم يعد هناك المزيد من حدود البيع (الطلب) المتاحة على هذا السعر الخاص ، فسيقوم المحرك المطابق بتحريك السعر أعلى بعلامة واحدة.

حقائق عن أوامر السوق: 

  • أوامر السوق تحرك الأسواق
  • يستهلكون حدود الشراء (العطاء) أو البيع (الطلب) من دفتر الطلبات
شرح دفتر أوامر تداول تدفق الأوامر للمبتدئين
دفتر أوامر تداول تدفق الأوامر

2. أوامر الحد: حد البيع (الطلب) وحد الشراء (العرض)

أوامر الحد مكدسة من خلال أسعار مختلفة في دفتر الطلبات كما ترى في الصورة أعلاه. إنهم ينتظرون أن يتم ملئهم بأوامر السوق. هناك متداولون يرغبون في الشراء أو البيع بسعر معين. هذه الأوامر لا تحرك السوق فقط أوامر السوق يمكنها فعل ذلك ولكن يمكن أن تكون بمثابة سعر دعم أو مقاومة.

تخيل أن هناك أكثر من 1000 أمر بيع على سعر واحد. يستغرق الأمر وقتًا لاستهلاك جميع أوامر الحد الـ 1000 من خلال أوامر السوق. في بعض الأحيان لا يوجد عدد كافٍ من المشترين ، لذا سيعود السوق وينخفض. الأمر نفسه ينطبق على حدود الشراء. هناك حقيقة مهمة أخرى يجب معرفتها وهي أن أوامر التحديد يمكن أن تظهر أو تختفي بالمللي ثانية. يمكن أن يتم ذلك عن طريق الخوارزميات.

حقائق حول أوامر الحد: 

  • أوامر الحد مكدسة على كل سعر في دفتر الطلبات
  • أوامر الحد في انتظار أن يتم تنفيذها بأوامر السوق
  • يمكن أن تدوم إلى الأبد إذا لم يشتريها أحد أو يبيعها هناك
  • تقوم الخوارزميات بتغيير أوامر الحد بسرعة كبيرة

3. أوامر الإيقاف: إيقاف الشراء أو إيقاف البيع

لا ترى أوامر الإيقاف في دفتر الطلبات وإلا فسيكون ذلك غير عادل للغاية. يستخدم معظم المتداولين أوامر إيقاف الشراء وإيقاف البيع للقيام بإدارة المخاطر أو الدخول إلى السوق. عندما يتم تشغيل أمر إيقاف الشراء أو إيقاف البيع ، فإنه يتغير مباشرة إلى أمر السوق. بهذه الطريقة يتحرك السوق بسرعة كبيرة عندما يتم تشغيل الكثير من أوامر وقف الخسائر المختلفة. يجب على التاجر إعادة شراء أو بيع أصوله.

أوامر إيقاف الشراء أو أوامر البيع تصل إلى أوامر الحد. ما يمكننا القيام به كمتداولين هو فقط عمل توقع حيث يوجد الكثير من أوامر الإيقاف من خلال الرسم البياني أو الأدوات الأخرى. تؤثر أوامر الإيقاف على تدفق الأمر.

حقائق حول أوامر الإيقاف:

  • يتم تفعيل وقف الشراء وإيقاف البيع بواسطة سعر السوق
  • يتم تحويلها مباشرة إلى أوامر السوق عند تفعيلها
  • لا يمكنك رؤية هذه الطلبات في دفتر الطلبات

سيولة تدفق الطلب - شرح الانزلاق

عندما يتعلق الأمر بتداول تدفق الطلبات ، سترى السيولة. هذا يعني أنك ترى عدد حدود البيع (Ask) أو حدود الشراء (Bid) المتاحة للتداول. بعض الأسواق لديها سيولة أكثر من الأسواق الأخرى. إذا حصل السوق على سيولة منخفضة ، يمكنك الحصول على انزلاق حتى مع عقد واحد. هذا ممكن من خلال خصائص أو ظروف السوق.

يلاحظ

الانزلاق السعري يعني عدم وجود أوامر محدودة في دفتر الطلبات.

غالبًا ما يعتمد ذلك على حركة السوق و سمسار. بصفتك تاجر تجزئة ، لن تحصل على أسرع تنفيذ. تحصل البنوك الكبرى وصناديق التحوط دائمًا على أسرع تنفيذ في البورصة. من خلال التحركات السريعة ، يمكن أن يكون هناك 10 أوامر حد بيع فقط (طلب) عند سعر معين. الآن تم وضع 15 أمر شراء في السوق ، لذلك يتم تنفيذ 10 أوامر فقط والحصول على سعر آخر لـ 5. الآن حصلت على نتيجة الانزلاق السعري حيث تملأ سعرًا آخر كما تريد.

ما هي الأسواق الأفضل لتداول تدفق الأوامر؟

لا يمكنك تداول أي سوق أو منتج مالي من خلال تدفق الطلب. الأسواق الأكثر شهرة لتجار تدفق الطلبات هي العقود الآجلة والأسهم. علاوة على ذلك ، في رأينا ، هناك اختلافات بين أسواق العقود الآجلة. انها دائما تعتمد على السيولة. لا نوصي بتداول الأسواق ذات السيولة المنخفضة للغاية لأن الحركات يصعب تفسيرها.

المنتجات المالية:

  • مخازن
  • العقود الآجلة (المعادن والسلع والأسهم والمؤشرات والمزيد)

أفضل الأسواق للعقود الآجلة (سيولة عالية): 

  • S & P500
  • يورو ستوكس 50
  • سندات
  • نفط
  • ذهب
  • فوركس

هل يمكنك تداول الفوركس مع تدفق الطلبات؟

يهتم العديد من المتداولين بتداول العملات الأجنبية باستخدام تدفق الطلبات. من الممكن القيام بذلك ولكنك تحتاج إلى بعض المعرفة حول هذا الموضوع. أكبر سوق للفوركس هو سوق الفوركس الفوري (سوق ما بين البنوك) حيث يتداول معظم متداولي الفوركس. لا يمكنك استخدام تدفق الأوامر من خلال السوق الفوري لأن كل وسيط ومصرف لهما سيولة مختلفة.

سوق الفوركس وفروق الأسعار
سوق الفوركس وفروق الأسعار

يمكنك رؤية تدفق الطلبات من خلال العقود الآجلة للفوركس التي يتم تداولها في البورصة. هذا هو السوق المستقبلي الطبيعي ولكن ليس السوق الفوري. في بعض الأحيان تكون هناك تحركات أسعار مختلفة بين هذين السوقين ولكن بشكل عام ، يعتمد السوق الفوري على السوق المستقبلي. بالنسبة لتداول تدفق أوامر الفوركس ، يجب عليك تداول المستقبل أو استخدامه للتحليل. يمكنك قراءة المزيد حول هذا الموضوع في مقالتنا حول ➔ ترتيب تدفق تداول العملات الأجنبية.

ما الذي تحتاجه لتداول تدفق الأوامر؟

بالنسبة لمعظم المتداولين ، من الصعب إنشاء إعداد صحيح لبدء تداول تدفق الأوامر الحقيقي. في هذا القسم ، سنناقش البرامج والإعدادات التي تحتاجها للتداول الناجح. تداول تدفق الأوامر ممكن فقط عن طريق تداول العقود الآجلة (رابط ويكيبيديا)أو الأسهم أو غيرها من المنتجات التي يتم تداولها في البورصة الحقيقية. الأصول مثل الفوركس والسلع والمعادن ، على سبيل المثال ، يتم تداولها بعقود مستقبلية.

للحصول على اتصال وبيانات من البورصة ، ستحتاج إلى تغذية بيانات ووسيط. عادةً ما يتم ربط موجز البيانات بحساب الوساطة الخاص بك أو تحصل على تفاصيل تسجيل دخول منفصلة. تتكلف تغذية البيانات رسومًا شهرية وسيتم خصم الرسوم من حساب الوسيط الخاص بك. إذا كان لديك حساب وساطة للعقود الآجلة ، فأنت بحاجة أيضًا إلى برنامج حسن السمعة لتداول تدفق الطلبات (انظر القسم أدناه).

ما الذي تحتاجه لتداول تدفق الأوامر: 

  • حساب الوسيط للعقود الآجلة (التوصية أدناه)
  • تغذية البيانات مثل ريتمي أو CQG للحصول على البيانات من البورصة (احجزها عبر الوسيط الخاص بك)
  • طلب برامج التدفق
  • قم بتوصيل حساب الوسيط ببرنامج تدفق الأوامر
  • الحد الأدنى للحساب $2،500 للعقود الآجلة

ما هو المهم أن نفهم: 

  • العقود الآجلة هي منتج مالي مختلف مثل العقود مقابل الفروقات أو الفوركس
  • العقود مقابل الفروقات هي "نسخة" من العقد الآجل. إنهم يقلدون السعر.
  • هناك سوقان: فوركس سبوت وفوركس آجل
  • لمزيد من الأسواق ، يمكنك زيارة موقع الويب الخاص بـ البورصة الأمريكية CME
  • حجم مركز العقود الآجلة أعلى من الفوركس والعقود مقابل الفروقات

تكاليف تداول تدفق الطلب: 

  • رسوم البرمجيات
  • رسوم تغذية البيانات
  • رسوم التداول (العمولة) (من خلال تداول العقود الآجلة ، لا توجد فروق وسيولة مباشرة في السوق)

اعثر على أفضل برامج تداول تدفق الطلبات

بالنسبة إلى تداول تدفق الطلبات ، يمكنك استخدام منصات مختلفة. في القسم التالي ، سوف نقدم برنامج ATAS و Sierra Chart. لتداول الأسهم ، يمكننا أن نوصي TradeStation. تتيح لك منصات تداول تدفق الطلبات التداول مباشرة في البورصة من خلال دفتر أوامر أو تاجر مخطط. إلى جانب ذلك ، هناك الكثير من الأدوات التي يمكن أن تسهل فهم تدفق الطلب.

برنامج تداول تدفق النظام حتى محطة الكمبيوتر
تداول تدفق أوامر Atas

ATAS هو أحد أفضل برامج تدفق الطلبات لتجار التجزئة. يمكنك ربط أي حساب تغذية أو وساطة مع هذه المنصة. تأتي المنصة مع الكثير من المؤشرات والأدوات القابلة للتخصيص لتداول تدفق الطلبات. يمكنك بسهولة استخدام الأدوات المعروفة مثل دفتر الطلبات أو مخطط البصمة أو ملف تعريف وحدة التخزين. يمكنك اختبار النظام الأساسي مجانًا. اقرأ من خلال مراجعتنا الكاملة وبرنامج تعليمي للتداول.

مزايا ATAS:

  • برامج تدفق الطلبات عالية الأداء
  • ربط أي تغذية البيانات أو حساب الوساطة
  • مؤشرات وأدوات قابلة للتخصيص
  • اختبرها مجانًا
  • دعم بلغات مختلفة
  • سجل الطلبيات، مخطط البصمةحجم الملف الشخصيوالمؤشرات الخاصة
  • أكثر من 25 نوعًا من المخططات

مخطط سييرا: برامج تداول تدفق الطلبات الأكثر تقدمًا

مخطط سييرا هو برنامج تداول أكثر تقدمًا للتداول. إلى جانب ذلك ، فإن تكاليف هذا البرنامج منخفضة للغاية. إنه يدعم التداول اليدوي والآلي الذي سنقدم لك المزيد على موقعنا على الإنترنت. بشكل عام ، فإن مخطط Sierra قابل للتخصيص للغاية للمتداولين المحترفين. من واقع خبرتنا ، حصل هذا البرنامج على معظم الوظائف للتداول المباشر في البورصة.

وهو يدعم الوصول المباشر إلى معظم البورصات عبر موجزات بيانات مختلفة. أيضًا ، العملات المشفرة متاحة للتداول. يبدو التصميم قديم الطراز بعض الشيء ولكن لا يهم الاستثمار والتداول. باستخدام هذا البرنامج ، يمكنك التداول مثل المتداولين في البنوك أو صناديق التحوط.

مزايا مخطط سييرا:

  • البرامج المهنية
  • تكاليف منخفضة
  • ميزات قابلة للتخصيص بدرجة عالية
  • البرمجة والتداول الآلي
  • أدوات ووظائف أكثر من منصات التداول الأخرى
  • دفتر الطلبات وعمق السوق ومخطط السيولة والمزيد

يوصي الوسيط لتداول تدفق الأوامر

عندما يتعلق الأمر باختيار وسيط عبر الإنترنت لتداول تدفق الطلبات ، فإننا نوصي بالتحقق من الإحصائيات والحقائق المختلفة حول الوسيط قبل التسجيل. لتداول الأسهم ، نوصي TradeStation بسبب منصة تداول القدم ، وللتداول في المستقبل ، نوصي الوسيط Dorman Trading.

لأكثر من 50 عامًا ، تعد Dorman Trading واحدة من الوسطاء الرائدين للعقود الآجلة. إنها شركة خاضعة للتنظيم الأمريكي وتقبل التجار الدوليين. التنفيذ سريع جدا والرسوم رخيصة.

وسيط العقود الآجلة لتداول تدفق الأوامر (تداول دورمان)
تداول تدفق الطلب

معايير وسيط تدفق أوامر جيد ومزايا تداول دورمان: 

  • مقرها وخاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة الأمريكية
  • تنفيذ سريع
  • رسوم تداول رخيصة
  • دعم احترافي
  • فتح حساب سهل (حساب بحد أدنى $2،500)
  • لا توجد رسوم عدم نشاط ، ولا رسوم شهرية ، ولا رسوم خفية ، ولا رسوم صيانة

(تحذير من المخاطر: ينطوي تداول العقود الآجلة وخيارات العقود الآجلة على مخاطرة كبيرة بالخسارة وليست مناسبة لجميع المستثمرين. يجب أن تفكر مليًا فيما إذا كان التداول مناسبًا لك في ضوء ظروفك ومعرفتك ومواردك المالية. فقد تخسر كل شيء أو أكثر من استثمارك الأولي. الآراء وبيانات السوق والتوصيات عرضة للتغيير في أي وقت. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية. المرحلة 5 Trading Corp. هي عضو في NFA وتخضع للإشراف والامتحانات التنظيمية من NFA . ومع ذلك ، يجب أن تدرك أن NFA ليس لديها سلطة إشراف تنظيمي على منتجات أو معاملات العملات الافتراضية الأساسية أو الفورية أو عمليات تبادل العملات الافتراضية أو الأمناء أو الأسواق. هذا رابط تعريف للوسيط ونحن نشارك عمولة $3 مع الوسيط)

مؤشرات وأدوات مفيدة لتداول تدفق الأوامر

في القسم التالي ، سنعرض لك بعض الأدوات والمؤشرات التي يمكن أن تساعدك على فهم تدفق الطلب وحركات الرسم البياني بشكل أفضل. كل هذه الوظائف متوفرة على اطلب برنامج التدفق ATAS. لذلك من أجل تداول تدفق الطلبات ، ستحتاج إلى برنامج تداول احترافي.

بادئ ذي بدء ، يمكنك تسهيل الفهم من خلال تنفيذ بعض المؤشرات على الرسم البياني. من الممكن الجمع بين المخطط وتدفق الأمر. في الصورة أدناه ، سترى مؤشر تدفق الطلب وملف تعريف الحجم.

مؤشر تداول تدفق الطلب
مؤشر تداول تدفق الطلب

حجم الملف الشخصي

يوضح لك حجم التداول حجم التداول على كل مستوى سعر. إذا تم ملء حد شراء أو بيع واحد بأمر سوق ، فسيكون حجمًا واحدًا ويظهر في Volume Profile. من خلال هذا المؤشر ، يمكنك معرفة الأسعار التي تعد أكثر المناطق تداولًا وأين توجد المناطق الأقل تداولًا. يظهر لك الخط الأزرق أكثر الأسعار تداولاً بينما توضح لك الخطوط السوداء منطقة الحجم. في معظم الأوقات ، تريد الأسواق البقاء في منطقة الحجم.

مؤشر تدفق الطلب

يوضح لك مؤشر تدفق الطلب مباشرة أكبر التداولات / الأحجام التي تتم على السعر الفعلي. إنه تصور لكتاب الطلب. يمكنك تغيير الإعدادات كما تريد. يمكنك اتخاذ قرارات بشأن إدخالات التجارة الخاصة بك. على سبيل المثال ، إذا رأيت الكثير من ضغوط الشراء على مستوى سعر مهم ، يمكنك الدخول في صفقة.

تحليل متقدم

في الصورة أدناه ، سترى تحليلًا متقدمًا لتدفق الأوامر والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع حجم التداول. بشكل عام ، يعمل المخطط والحجم ودفتر الطلبات معًا. سوف تكتشف سبب تحرك السوق ولماذا لا.

مخطط تداول تدفق الطلب مع مؤشرات تُظهر حجمًا مرتفعًا
تدفق الطلب تداول صفقات بأحجام كبيرة

ترى في المربع الأحمر حجمًا كبيرًا يتم تداوله وتحدث حركة كبيرة في الرسم البياني. تظهر لك المربعات الخضراء والحمراء حجم تداول كبير. المربع الأحمر يعني أنه كانت هناك صفقات بيع كبيرة والصندوق الأخضر يعني أن هناك صفقات شراء كبيرة. كما ترى ، انخفض السوق أولاً ثم يرتفع. وقع العديد من البائعين في شرك هذه الحركة لأنك ترى حجم البيع لكن السوق يرتفع.

يمكنك رؤية هذا في مخطط دلتا (الرمادي) أيضًا. دخل المزيد والمزيد من طلبات الشراء في السوق وبدأ السوق في الارتفاع. يمنحك مزيج الرسوم البيانية والمؤشرات ودفاتر الطلبات ميزة كبيرة في التداول اليومي.

التداول الحسابي والآلي

في الوقت الحاضر يتم تداول الكثير من الخوارزميات في الأسواق. لذا فإن السوق سريع جدًا والبشر أبطأ بكثير من أنظمة التداول الآلي. يتم إجراء الطلب بالمللي ثانية. تقوم البنوك الكبرى بتشغيل أنظمة آلية للحصول على صفقاتها الموضوعة لأنها تستخدم حجم تداول مرتفع. هناك مزايا وعيوب لهذا الموضوع.

يعتبر التداول الآلي صعبًا بالنسبة لمعظم المتداولين لأنك بحاجة إلى استراتيجية احترافية ومهارات برمجة. لكن ليس من المستحيل القيام به. في هذا الموقع ، نقدم أيضًا أنظمة تداول آلية تعمل مع حجم التداول وتدفق الطلبات. انقر فوق الزر أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.

الخلاصة: يستخدم المتداولون المحترفون تداول تدفق الأوامر

يعد تداول تدفق الطلبات أمرًا ضروريًا حقًا عندما يتعلق الأمر بالتداول اليومي أو تداول المراكز الكبيرة في السوق. يمكنك أن ترى بشكل مباشر لماذا وأين يتحرك السوق من خلال مشاهدة دفتر الطلبات. سيساعدك تداول تدفق الطلبات على اتخاذ قرارات أفضل لاستثماراتك.

من واقع خبرتنا ، فإن القيام بالتداول اليومي بدون تدفق الأوامر يشبه التداول الأعمى. باستخدام المخطط العادي فقط ، لن ترى تمامًا ما يحدث خلف الكواليس. يعد تطوير استراتيجيات التداول باستخدام دفتر الطلبات فقط أمرًا صعبًا وغير ممكن لمعظم تجار التجزئة. لذلك نوصي باستخدام مؤشرات وأدوات مختلفة لمنحك رؤية أفضل وأعمق للسوق وما يحدث.

في الختام ، يمكن أن يتعلم كل متداول تداول تدفق الطلبات وسيزيد ربحك إذا أضفته إلى استراتيجيات التداول العادية الخاصة بك.

سيساعدك تداول تدفق الأوامر على أن تكون أفضل من متداولي الرسم البياني العاديين. 5 من أصل 5 نجوم (5 / 5)

وسيط موثوق مراجعات الشعار

Trusted Broker Reviews

التجار من ذوي الخبرة منذ 2013

شاهد مقالات أخرى حول العقود الآجلة:

تم آخر تحديث في 1 أبريل 2022 بواسطة أندريه ويتزل