Como usar o Perfil de Volume – explicação

O que é o Perfil de Volume e como usá-lo? – Neste site, mostraremos uma explicação exata da ferramenta. O Perfil de Volume está muito familiarizado com negociação de fluxo de pedidos. É uma ferramenta simples fornecida pela maioria das plataformas de negociação que oferecem negociação de ações, títulos ou futuros. Pode lhe dar vantagens sobre o mercado analisando o volume. Na próxima seção, daremos instruções e mostraremos algumas estratégias de negociação bem-sucedidas.

O que é o Perfil do Volume?

O Perfil de Volume mostra o volume negociado verticalmente no preço. Se um contrato for negociado no mercado, o ponto Volume Profile é como um volume. Os comerciantes podem ver onde está o maior volume e o menor volume negociado no preço e interpretar os movimentos do mercado. Além disso, o Perfil de Volume obteve 3 pontos importantes que podem ser marcados automaticamente.

O VPOC significa o volume mais negociado no preço por um determinado período de tempo. A área de volume com os 2 limites (área de volume alto e baixo) mostra uma área onde o maior volume é negociado. Existem diferentes configurações do Perfil de Volume e você pode adaptar esta ferramenta ao seu estilo e estratégia de negociação, que discutiremos nas próximas seções.

Fatos do Perfil do Volume:

• Mostra o volume vertical no preço
• Pode ser anexado a diferentes horizontes de tempo
• Mostra o volume mais negociado (VPOC)
• Mostrar a área de valor (área de volume mais negociado)
• Configure o Perfil de Volume de sua estratégia de negociação

O que é volume?

O volume de negociação é mostrado pelo Perfil de Volume. Indica que houve uma correspondência de comprador e vendedor (1 contrato) para um volume. O mercado está se movendo executando ordens limitadas que são consumidas por ordens de mercado. Na bolsa de valores, você verá BID e ASK. Estas são ordens de limite. O trader compra ou vende diretamente para ele por uma ordem de mercado. Se um contrato for negociado, você verá um volume. Lembre-se, você sempre precisará de um vendedor e um comprador para combinar para negociar.

Pontos importantes do Perfil de Volume

O Perfil de Volume pode mostrar mais do que o volume negociado vertical no preço. Você pode ativar o VPOC (Volume Point Of Control) e a área de volume (volume mais negociado em uma área). Estes são pontos e indicadores muito importantes para o desenvolvimento de estratégias de negociação.

VPOC

O ponto de controle mostra o volume mais negociado. É muito importante para a troca do dia. Por exemplo, você pode marcar o volume mais negociado do dia e os últimos dias. O mercado muitas vezes testará essa área porque é um preço justo. Um preço justo significava que muitos comerciantes queriam comprar ou vender a esse preço.

Área de valor

A área de valor contém a área de valor alta e a área de valor baixa. É semelhante ao VPOC, mas é uma área não apenas um preço. A configuração mais popular é uma configuração de 70% a 30%. 70 por cento do volume negociado é mostrado em uma área. É uma área com um preço justo. As fronteiras desta área também são importantes. Você pode desenvolver diferentes estratégias que mostraremos nas próximas seções.

O melhor software de negociação para o perfil de volume

Nesta página, estamos usando o Software de fluxo de pedidos ATAS (Advanced Time and Sales) para o Perfil de Volume. Pela nossa experiência, é uma plataforma muito personalizável e fácil de usar para iniciantes. Mas você também pode usar outras plataformas de negociação como Ninjatrader ou Sierra Chart. Todas essas plataformas oferecem a mesma ferramenta.

ATAS é desenvolvido para negociação de ações, criptomoedas e futuros. Você pode combinar este software com qualquer corretor que desejar. O software tem uma interface muito agradável que é atualizada continuamente. Os comerciantes podem usar diferentes ferramentas, como livros de pedidos, gráficos normais, gráficos de pegada, fita inteligente, DOM e indicadores de fluxo de pedidos mais personalizados.

A recomendação do nosso lado é claramente ATAS porque você pode configurar este software em segundos e começar a negociar. Além disso, você pode testar a plataforma por 14 dias gratuitamente. Além disso, o desenvolvedor oferece um modelo de assinatura ou uma licença vitalícia para comprar. Leia mais sobre este software em nossa análise completa do ATAS.

Use um corretor confiável para usar o Perfil de Volume e contratos futuros

Nesta página, recomendamos o futuro corretor de contratos Dorman Trading. A corretora foi fundada em 1956 e está sediada nos Estados Unidos da América, onde é uma empresa regulamentada. Você pode conectar sua conta de negociação a ATAS e comece a negociar no software com contratos futuros.

Você obterá uma execução rápida de suas negociações e não há taxas adicionais para sua conta de negociação. A Dorman Trading é membro de compensação do CME Group e da ICE. Pela nossa experiência, a Dorman Trading oferece aos seus clientes um serviço profissional. Para começar a negociar, você só precisa de um mínimo de $2.500 conta.

Configurações do perfil de volume

Você pode anexar o Perfil de Volume na lateral do gráfico ou em um período de tempo. Em nossa foto, você verá que usamos a versão “período externo”. Se você for para indicadores (clique com o botão direito do mouse), poderá escolher o indicador “perfis de mercado”. Este é o Perfil do Volume. Para que pareça com a nossa mesa de negociação, você precisa alterar algumas configurações. Já mostramos no vídeo acima.

O período externo significa em qual horizonte de tempo o perfil de volume é mostrado. Você pode alterá-lo por curtos períodos de tempo ou a longo prazo. Por exemplo, é possível mostrar o Perfil de Volume semanalmente ou mensalmente.

Outra configuração importante é a “proporção personalizada”. O tamanho das barras de volume depende do volume negociado. Alguns mercados obtiveram alta liquidez e outros não. Portanto, se você adicionar o perfil de mercado ao gráfico, não se surpreenda. Talvez seja necessário alterar a proporção personalizada para obter uma boa visão geral. Além disso, você pode alterar o volume para o delta, negociações ou perfil de tempo. Isso permite que você use diferentes estratégias.

As próximas seções alteram apenas as cores e áreas do Perfil de Volume. É possível mostrar o VPOC, área de volume ou não. Em suma, é muito fácil personalizar o Perfil de Volume com o ATAS. Para obter instruções detalhadas, você pode assistir ao vídeo acima, onde mostramos passo a passo. 

Definições: 

• Use-o em diferentes períodos de tempo
• Alterar o tamanho
• Mude as cores
• Edite a área de volume e VPOC
• Mostrar volume, negócios, hora ou delta

O perfil de volume pode ser usado para forex?

Muitos traders estão perguntando se você pode usar o Perfil de Volume para negociar forex, por exemplo, com a plataforma de negociação MetaTrader 4 ou 5. Em primeiro lugar, é possível usar o Perfil de Volume para negociar forex, mas você precisa dos dados reais da bolsa de valores (futuros de moeda). Há uma diferença entre o mercado de futuros e o mercado à vista de moedas dos bancos.

Perfil de volume para o MetaTrader

A negociação de Forex usando o MetaTrader oferece acesso até 99% ao mercado spot de moedas do banco. O volume pode diferir de corretora para corretora. Além disso, a maioria dos corretores são formadores de mercado que apenas correspondem às ordens entre os comerciantes. O volume no MetaTrader é o “volume do tick”. Não é o volume real. Você obterá o volume real pelo feed de dados da bolsa de valores para futuros.

Para usar o Perfil de Volume corretamente, você deve negociar e analisar o contrato futuro de moedas (exemplo 6E para futuro EURO/USD). Ao usar o Perfil de Volume com o MetaTrader, você não obterá os dados corretos do volume. Pela nossa experiência, é inútil negociar com o MetaTrader e analisar o volume. Não são os dados reais porque os corretores não os fornecem.

Fatos sobre negociação forex com volume:

• Você pode usar o Perfil de Volume para negociar forex
• Você precisa analisar o futuro da moeda
• Os corretores MetaTrader oferecem apenas volume spot forex que é inútil
• Volume no MetaTrader mostra o “volume do tick” (inútil)
• Você precisa de um software de fluxo de pedidos como ATAS e um feed de dados para negociar corretamente

Estratégias de negociação de perfil de volume

Nas seções anteriores, você aprendeu o que é o Perfil de Volume. Agora vamos discutir algumas estratégias de negociação que são fáceis de entender. O Perfil de Volume é uma ferramenta muito poderosa que pode se adaptar a cada período de tempo. Não importa se você deseja fazer negociações de curto ou longo prazo, você pode anexar a ferramenta a cada período de tempo.

Pela nossa experiência, o melhor horizonte temporal para o day trading é diário. Para escalpelamento, você pode usar o perfil de horas ou o perfil de 4 horas. Depende do seu estilo de negociação. Nas próximas fotos, você verá o gráfico de 15 ou 5 minutos para negociação. Você também pode usar gráficos de escala ou gráficos de intervalo.

1. Estratégia: Estender o VPOC

Como você sabe, o VPOC é o volume mais negociado. Na maioria das vezes o mercado quer voltar ao VPOC porque o preço é justo e muitos traders querem comprar ou vender. Para esta estratégia, você pode marcar o VPOC de ontem e aguardar o primeiro toque. Muitas vezes, o preço mostrará uma reação nesta área.

O software de negociação pode fazer isso para você automaticamente e estender a linha VPOC até o primeiro toque. Essa estratégia é muito poderosa para ganhar alguns ticks no mercado. As entradas podem ser combinadas com o gráfico de footprint para obter um stop loss muito pequeno. Na imagem abaixo você verá um exemplo da estratégia VPOC.

Esta imagem é um bom exemplo porque o mercado testou esta área mais de 3 vezes. Além disso, há mais indicadores no gráfico que nos mostram que a ideia de negociação pode funcionar. Entraremos em detalhes nas próximas seções.

Funciona muito bem se no dia seguinte o mercado negociar fora dessa área e voltar. É um verdadeiro VPOC nu. Nossa recomendação é fazer alguns backtests no gráfico e pesquisar possíveis entradas.

Estratégia VPOC:

• Estender o VPOC de ontem
• Deve ser um VPOC nu (não testado) para o melhor sucesso

2. Estratégia: Analise a tendência com o Perfil de Volume

Ao usar qualquer estratégia, você pode analisar a tendência do mercado com muita facilidade com o Perfil de Volume. Os comerciantes podem se concentrar na área de volume e procurar uma mudança na área de volume ou dentro do dia. Mercados de tendências ou mercados de intervalo podem ser identificados analisando a área de valor. Mas tenha em mente que a tendência pode estar mudando muito rápido, esse tipo de análise só funciona com probabilidades.

Dia Interno:

Isso significa que você verá a próxima área de valor criada na área de valor de ontem. Muitas vezes, é um mercado de intervalo e o preço será negociado da área de valor alto para a área de valor baixo. Veja a imagem abaixo para um exemplo detalhado.

Dia da tendência:

O dia da tendência significou uma mudança na área de valor. O maior volume é negociado abaixo ou acima do que ontem. Indica compradores ou vendedores que desejam negociar novos preços. Você verá uma mudança no Perfil do Volume. Veja a imagem abaixo para um exemplo detalhado.

Além disso, pode ser um indicador para o dia seguinte de que a tendência continuará. Analisar a área de valor e o volume é muito importante para obter uma grande visão geral do gráfico e possíveis tendências. Recomendamos estender a área de valor de ontem para ver áreas de preço importantes onde o mercado talvez reaja.

3. Estratégia: Negocie na área de volume alto e baixo

Essa estratégia também se baseia no fato de que o mercado está em busca de liquidez. Onde está o volume mais negociado, pode haver mais liquidez no livro de ordens limitado. Você verá que o mercado muitas vezes gasta tempo na área de valor. É porque o preço é visto como um preço justo pela maioria dos comerciantes. Na área de valor, há 70% do volume negociado.

Você pode pesquisar entradas fora da área de valor e pesquisar estornos. Aguarde o volume baixo. Se o mercado não quiser negociar, o mercado procurará novos preços. Isso pode ser uma reversão. Veja a imagem abaixo para um exemplo detalhado.

Como você vê na imagem, essas áreas podem ser usadas como níveis de resistência e suporte. Você pode estender o valor são de ontem. Se não for tocado, funcionará muito bem.

Todas essas estratégias mostram que os pontos e áreas do Perfil de Volume são muito importantes. Recomendamos fazer backtests e analisar os gráficos. Você pode começar a negociar com uma conta de prática virtual. Para uma visão mais detalhada do Perfil de Volume, nosso livro o ajudará a se tornar um trader de sucesso.

Conclusão: O gráfico e a análise do Perfil de Volume são úteis

Nesta página, mostramos como usar o Perfil de Volume pelo Software de negociação ATAS. Esta ferramenta está disponível na maioria dos programas de negociação. Mas você deve estar ciente se obtiver os dados corretos para a análise. As ferramentas funcionam com gráficos e dados de contratos futuros. Você precisa do volume real de negociação da bolsa de valores para fazer uma análise profissional.

O Perfil de Volume mostra o volume vertical negociado no preço e você verá áreas importantes como o VPOC e a área de valor. A chave para o sucesso é interpretar o volume da maneira correta. O mercado mostrará sinais de preços aceitos e não aceitos.

O que é importante sobre o Perfil de Volume: 

• Área de volume
• VPOC
• Veja o volume mais negociado
• Veja menos volume negociado
• Interpretar tendências ou mercados de alcance

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Última atualização em 28 de abril de 2023 por André Witzel