Comment utiliser le profil de volume - explication

Qu'est-ce que le profil de volume et comment l'utiliser ? – Sur ce site, nous allons vous montrer une explication exacte de l'outil. Le profil de volume est très familier avec négociation de flux d'ordres. Il s'agit d'un outil simple fourni par la plupart des plateformes de trading qui proposent des actions, des obligations ou des contrats à terme. Il peut vous donner des avantages sur le marché en analysant le volume. Dans la section suivante, nous vous donnerons des instructions et montrerons quelques stratégies de trading réussies.

Qu'est-ce que le profil de volume ?

Le profil de volume vous montre le volume vertical négocié sur le prix. Si un contrat est négocié sur le marché, le point du profil de volume correspond à un volume. Les traders peuvent voir où se trouve le plus de volume et où le moins de volume est échangé sur le prix et interpréter les mouvements du marché. De plus, le profil de volume a 3 points importants qui peuvent être marqués automatiquement.

Le VPOC signifie le volume le plus échangé sur le prix pendant une certaine période de temps. La zone de volume avec les 2 limites (zone de volume haut et bas) vous montre une zone où le plus de volume est échangé. Il existe différents paramètres du profil de volume et vous pouvez adapter cet outil à votre style de trading et à votre stratégie, dont nous parlerons dans les sections suivantes.

Faits du profil de volume :

• Affiche le volume vertical sur le prix
• Peut être attaché à différents horizons temporels
• Affiche le volume le plus échangé (VPOC)
• Afficher la zone de valeur (zone de volume la plus échangée)
• Configurez le profil de volume de votre stratégie de trading

Qu'est-ce que le volume ?

Le volume de trading est indiqué par le profil de volume. Il indique qu'il y avait une correspondance entre un acheteur et un vendeur (1 contrat) pour un volume. Le marché évolue en exécutant des ordres à cours limité qui sont consommés par des ordres au marché. En bourse, vous verrez BID et ASK. Ce sont des ordres à cours limité. Le trader y achète ou y vend directement par un ordre au marché. Si un contrat est échangé, vous verrez un volume. N'oubliez pas que vous aurez toujours besoin d'un vendeur et d'un acheteur pour échanger.

Points importants du profil de volume

Le profil de volume peut afficher plus que le volume vertical négocié sur le prix. Vous pouvez activer le VPOC (Volume Point Of Control) et la zone de volume (volume le plus échangé dans une zone). Ce sont des points et des indicateurs très importants pour développer des stratégies de trading.

VPOC

Le point de contrôle vous montre le volume le plus échangé. Il est très important pour le day trading. Par exemple, vous pouvez marquer le volume le plus échangé de la journée et les derniers jours. Le marché testera souvent ce domaine car c'est un prix juste. Un prix équitable signifiait que beaucoup de commerçants voulaient acheter ou vendre à ce prix.

Zone de valeur

La zone de valeur contient la zone de valeur high et la zone de valeur low. C'est similaire au VPOC mais c'est un domaine pas seulement un prix. Le réglage le plus populaire est un réglage de 70 à 30 %. 70% du volume échangé est affiché dans une zone. C'est une zone avec un prix équitable. Les frontières de cette zone sont également importantes. Vous pouvez développer différentes stratégies que nous vous montrerons dans les sections suivantes.

Le meilleur logiciel de trading pour le profil de volume

Sur cette page, nous utilisons le Logiciel de flux de commandes ATAS (Advanced Time and Sales) pour le profil de volume. D'après notre expérience, il s'agit d'une plateforme très personnalisable et facile à utiliser pour les débutants. Mais vous pouvez également utiliser d'autres plateformes de trading comme Ninjatrader ou Sierra Chart. Toutes ces plateformes vous offrent le même outil.

ATAS est développé pour le trading d'actions, de crypto et de contrats à terme. Vous pouvez combiner ce logiciel avec n'importe quel courtier de votre choix. Le logiciel a une très belle interface qui est mise à jour en permanence. Les traders peuvent utiliser différents outils tels que les carnets de commandes, les graphiques normaux, les graphiques d'empreinte, la bande intelligente, le DOM et des indicateurs de flux de commandes plus personnalisés.

La recommandation de notre part est clairement ATAS car vous pouvez configurer ce logiciel en quelques secondes et commencer à trader. De plus, vous pouvez tester gratuitement la plateforme pendant 14 jours. De plus, le développeur propose un modèle d'abonnement ou une licence à vie à acheter. En savoir plus sur ce logiciel dans notre revue complète d'ATAS.

Utilisez un courtier de confiance pour utiliser le profil de volume et les futurs contrats

Sur cette page, nous vous recommandons le futur courtier en contrats Dorman Trading. Le courtier a été fondé en 1956 et est basé aux États-Unis d'Amérique où il s'agit d'une société réglementée. Vous pouvez connecter votre compte de trading à ATS et commencez à négocier sur le logiciel avec de futurs contrats.

Vous obtiendrez une exécution rapide de vos transactions et il n'y a pas de frais supplémentaires pour votre compte de trading. Dorman Trading est un membre compensateur du groupe CME et d'ICE. De notre expérience, Dorman Trading montre à ses clients un service professionnel. Pour commencer à trader, vous n'avez besoin que d'un minimum de compte $2,500.

Paramètres du profil de volume

Vous pouvez joindre le profil de volume sur le côté du graphique ou sur une période de temps. Dans notre image, vous verrez que nous utilisons la version "période externe". Si vous allez sur les indicateurs (clic droit) vous pouvez choisir l'indicateur « profils de marché ». Il s'agit du profil de volume. Pour le faire ressembler à notre bureau de trading, vous devez modifier certains paramètres. Nous l'avons déjà montré dans la vidéo ci-dessus.

La période externe signifie sur quel horizon temporel le profil de volume est affiché. Vous pouvez le changer pour de courtes périodes ou à long terme. Par exemple, il est possible d'afficher le profil de volume sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Un autre paramètre important est la "proportion personnalisée". La taille des barres de volume dépend du volume négocié. Certains marchés ont obtenu une liquidité élevée et d'autres non. Donc, si vous ajoutez le profil du marché au graphique, ne soyez pas surpris. Vous devrez peut-être modifier la proportion personnalisée pour obtenir un bon aperçu. De plus, vous pouvez modifier le volume en delta, en métiers ou en profil temporel. Cela vous permet d'utiliser différentes stratégies.

Les sections suivantes modifient uniquement les couleurs et les zones du profil de volume. Il est possible d'afficher le VPOC, la zone de volume ou non. Dans l'ensemble, il est très facile de personnaliser le profil de volume avec ATAS. Pour des instructions détaillées, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessus où nous l'avons montré étape par étape. 

Réglages: 

• Utilisez-le à différentes périodes
• Changer la taille
• Changer les couleurs
• Modifier la zone de volume et le VPOC
• Afficher le volume, les transactions, le temps ou le delta

Le profil de volume peut-il être utilisé pour le forex ?

De nombreux commerçants demandent si vous pouvez utiliser le profil de volume pour le trading du forex, par exemple avec la plateforme de trading MetaTrader 4 ou 5. Tout d'abord, il est possible d'utiliser le profil de volume pour le trading forex mais vous avez besoin des données réelles de la bourse (futures sur devises). Il existe une différence entre le marché à terme et le marché au comptant des devises des banques.

Profil de volume pour le MetaTrader

Le trading Forex en utilisant le MetaTrader vous donne jusqu'à 99% accès au marché au comptant des devises de la banque. Le volume peut différer d'un courtier à l'autre. De plus, la plupart des courtiers sont des teneurs de marché qui ne correspondent qu'aux ordres entre les commerçants. Le volume du MetaTrader est le « volume de tic ». Ce n'est pas le volume réel. Vous obtiendrez le volume réel par le flux de données de la bourse pour les contrats à terme.

Pour utiliser correctement le profil de volume, vous devez échanger et analyser le contrat à terme des devises (exemple 6E pour le futur EURO/USD). En utilisant le profil de volume avec le MetaTrader, vous n'obtiendrez pas les bonnes données du volume. D'après notre expérience, il est inutile de trader avec le MetaTrader et d'analyser le volume. Ce ne sont pas les vraies données car les courtiers ne les fournissent pas.

Faits sur le trading forex avec volume :

• Vous pouvez utiliser le profil de volume pour trader le forex
• Vous devez analyser l'avenir de la monnaie
• Les courtiers MetaTrader n'offrent que le volume spot forex qui est inutile
• Le volume dans le MetaTrader affiche le "tick volume" (inutile)
• Vous avez besoin d'un logiciel de flux de commandes comme ATS et un flux de données pour trader correctement

Stratégies de négociation de profil de volume

Dans les sections précédentes, vous avez appris ce qu'est le profil de volume. Nous allons maintenant discuter de certaines stratégies de trading faciles à comprendre. Le profil de volume est un outil très puissant qui peut s'adapter à chaque période. Peu importe si vous souhaitez effectuer des transactions à court ou à long terme, vous pouvez attacher l'outil à chaque période.

D'après notre expérience, le meilleur horizon temporel pour le day trading est quotidien. Pour scalper, vous pouvez utiliser le profil horaire ou le profil 4 heures. Cela dépend de votre style de trading. Dans les images suivantes, vous verrez le graphique de 15 ou 5 minutes pour le trading. Vous pouvez également utiliser des graphiques en ticks ou des graphiques en plages.

1. Stratégie : Étendre le VPOC

Comme vous le savez, le VPOC est le volume le plus échangé. La plupart du temps, le marché veut revenir au VPOC parce que le prix est juste et que beaucoup de commerçants veulent acheter ou vendre. Pour cette stratégie, vous pouvez marquer le VPOC d'hier et attendre la première touche. Souvent, le prix montrera une réaction dans ce domaine.

Le logiciel de trading peut le faire automatiquement pour vous et étendre la ligne VPOC jusqu'au premier contact. Cette stratégie est très puissante pour gagner quelques ticks sur le marché. Les entrées peuvent être combinées avec le graphique d'empreinte pour obtenir un très petit stop loss. Dans l'image ci-dessous, vous verrez un exemple de la stratégie VPOC.

Cette photo en est un très bon exemple car le marché a testé cette zone plus de 3 fois. De plus, il y a plus d'indicateurs dans le graphique qui nous montrent que l'idée de trading pourrait fonctionner. Nous entrerons dans les détails dans les sections suivantes.

Cela fonctionne très bien si le lendemain, le marché s'est éloigné de cette zone et revient. C'est un vrai VPOC nu. Notre recommandation est de faire quelques backtests dans le graphique et de rechercher les entrées possibles.

Stratégie VPOC :

• Prolonger le VPOC d'hier
• Ce devrait être un VPOC nu (non testé) pour le meilleur succès

2. Stratégie : analysez la tendance avec le profil de volume

En utilisant n'importe quelle stratégie, vous pouvez analyser très facilement la tendance du marché avec le profil de volume. Les commerçants peuvent se concentrer sur la zone de volume et rechercher un changement de zone de volume ou une journée intérieure. Les marchés de tendance ou les marchés de gamme peuvent être repérés en analysant la zone de valeur. Mais gardez à l'esprit que la tendance peut changer très rapidement, ce type d'analyse ne fonctionne qu'avec des probabilités.

Journée intérieure :

Cela signifie que vous verrez que la prochaine zone de valeur est créée dans la zone de valeur d'hier. Il s'agit souvent d'un marché de gamme et le prix s'échange d'une zone de valeur élevée à une zone de valeur faible. Voir l'image ci-dessous pour un exemple détaillé.

Journée tendance :

Le jour de la tendance signifie un changement dans la zone de valeur. La plupart des volumes sont échangés plus bas ou plus haut qu'hier. Il indique les acheteurs ou les vendeurs qui souhaitent échanger de nouveaux prix. Vous verrez un changement dans le profil de volume. Voir l'image ci-dessous pour un exemple détaillé.

De plus, cela peut être un indicateur pour le lendemain que la tendance se poursuivra. Il est très important d'analyser la zone de valeur et le volume pour obtenir une vue d'ensemble du graphique et des tendances possibles. Nous recommandons d'étendre la zone de valeur d'hier pour voir les zones de prix importantes où le marché réagira peut-être.

3. Stratégie : Commerce sur la zone de volume haut et bas

Cette stratégie repose également sur le fait que le marché est à la recherche de liquidité. Là où se trouve le volume le plus échangé, il peut y avoir le plus de liquidités dans le carnet de commandes limité. Vous verrez que le marché passe souvent du temps dans le domaine de la valeur. C'est parce que le prix est considéré comme un prix équitable par la plupart des commerçants. Dans le domaine de la valeur, il y a 70% du volume échangé.

Vous pouvez rechercher des entrées en dehors de la zone de valeur et rechercher des annulations. Attendez que le volume soit faible. Si le marché ne veut pas négocier, le marché cherchera de nouveaux prix. Cela peut être un renversement. Voir l'image ci-dessous pour un exemple détaillé.

Comme vous le voyez sur l'image, ces zones peuvent être utilisées comme niveaux de résistance et de support. Vous pouvez étendre la valeur à partir d'hier. S'il n'est pas touché, il fonctionnera très bien.

Toutes ces stratégies vous montrent que les spots et les zones du profil de volume sont très importants. Nous vous recommandons de faire des backtests et d'analyser les graphiques. Vous pouvez commencer à trader avec un compte de pratique virtuel. Pour un aperçu plus détaillé du profil de volume, notre livre vous aidera à devenir un trader prospère.

Conclusion : la création de graphiques et l'analyse du profil de volume sont utiles

Sur cette page, nous vous avons montré comment utiliser le profil de volume par le Logiciel de trading ATAS. Cet outil est disponible sur la plupart des programmes de trading. Mais vous devez savoir si vous obtenez les bonnes données pour l'analyse. Les outils fonctionnent avec les futurs graphiques et données des contrats. Vous avez besoin du volume de transactions réel de la bourse pour faire une analyse professionnelle.

Le profil de volume vous montre le volume vertical négocié sur le prix et vous verrez des zones importantes comme le VPOC et la zone de valeur. La clé du succès est d'interpréter le volume de la bonne manière. Le marché vous montrera des signes de prix acceptés et non acceptés.

Ce qui est important à propos du profil de volume : 

• Zone volumique
• VPOC
• Voir le volume le plus échangé
• Voir moins de volume échangé
• Interpréter les tendances ou les marchés de gamme

Voir d'autres articles sur les courtiers en ligne :

Dernière mise à jour le 28 avril 2023 par Andre Witzel